Comment calculer l'indice de flux monétaire pour la crypto-monnaie?

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI) dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur technique qui mesure le flux d'argent dans et hors d'une crypto-monnaie sur une période spécifiée, généralement 14 jours. Il combine les données des prix et du volume pour évaluer la pression de l'achat et de la vente. Le MFI varie de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant généralement des conditions exagérées et des lectures inférieures à 30 suggérant des conditions de survente. Contrairement à l'indice de force relative (RSI), qui utilise uniquement le prix, MFI intègre le volume, ce qui en fait un indicateur plus robuste pour les crypto-monnaies, où le volume peut influencer considérablement les mouvements des prix.

Pour appliquer efficacement MFI, les traders doivent d'abord comprendre les composants qui contribuent à son calcul: prix typique, flux d'argent brut et ratio monétaire. Ces éléments sont dérivés des données historiques des chandeliers, notamment des prix ouverts, élevés, bas, et un volume commercial. Chacune de ces valeurs joue un rôle crucial dans la détermination du score MFI final.

Calcul étape par étape du prix typique

La première étape dans le calcul de l'IMF est de déterminer le prix typique de chaque période de trading. Cette valeur représente le prix moyen au cours d'un délai donné, comme une bougie d'une heure ou quotidienne. La formule du prix typique est:

Prix typique = (élevé + bas + fermeture) / 3

Par exemple, si une crypto-monnaie a un sommet de 30 000 $, un creux de 29 000 $ et un prix de clôture de 29 500 $ par jour, le prix typique serait:

(30 000 + 29 000 + 29 500) / 3 = 29 500 $

Ce calcul doit être répété pour chacune des 14 périodes utilisées dans le calcul MFI standard. Le prix typique sert de base au calcul du flux d'argent brut à l'étape suivante.

Calculer le flux d'argent brut en utilisant le volume

Une fois le prix typique établi pour chaque période, l'étape suivante consiste à calculer le flux d'argent brut . Cela se fait en multipliant le prix typique par le volume de trading pour cette période:

Flux d'argent brut = prix typique × volume

En utilisant l'exemple précédent, si le volume de trading pour cette journée était de 1 000 BTC, le flux d'argent brut serait:

29 500 × 1 000 = 29 500 000

Ce processus est répété pour les 14 périodes. Les valeurs résultantes représentent la valeur monétaire totale échangée au niveau de prix moyen pendant chaque délai. Ces valeurs brutes sont ensuite classées comme un flux d'argent positif ou négatif en fonction de la direction du mouvement des prix.

Différencier le flux d'argent positif et négatif

Pour déterminer si le flux monétaire est positif ou négatif, comparez le prix typique de la période actuelle au prix typique de la période précédente:

• Si le prix typique actuel est supérieur à celui précédent, le flux d'argent brut est classé comme un flux d'argent positif .
• Si le prix typique actuel est plus bas , le flux d'argent brut est considéré comme un flux d'argent négatif .
• Si le prix typique reste inchangé, le flux est généralement attribué à ni catégorie ou traité comme zéro.

Après avoir catégorisé le flux de chaque période, estimez que l'argent positif circule sur la fenêtre de 14 périodes pour obtenir un flux d'argent positif total . Faites de même pour les flux négatifs pour obtenir un flux d'argent négatif total . Ces valeurs agrégées sont essentielles pour calculer le rapport monétaire.

Par exemple, supposons que plus de 14 jours, la somme des flux en argent positif est de 350 000 000 et que la somme des flux d'argent négative est de 150 000 000. Ces totaux seront utilisés dans la prochaine phase du calcul.

Computer le ratio monétaire et la valeur MFI finale

Avec les flux d'argent totaux et négatifs calculés, l'étape suivante consiste à dériver le ratio monétaire :

Ratio monétaire = flux d'argent positif total / flux d'argent négatif total

En utilisant les valeurs d'exemple:

350 000 000/150 000 000 = 2,333

Une fois le rapport monétaire obtenu, la valeur MFI finale est calculée à l'aide de la formule suivante:

Mfi = 100 - (100 / (1 + ratio monétaire))

Brancher le ratio monétaire:

Mfi = 100 - (100 / (1 + 2,333)) = 100 - (100 / 3,333) ≈ 100 - 30,00 = 70,00

Ainsi, la valeur MFI est de 70 , ce qui peut indiquer une condition excessive en fonction du contexte et du comportement du marché.

Implémentation de calcul MFI dans Python pour les données de crypto-monnaie

Pour automatiser le calcul MFI, les traders peuvent utiliser Python avec des bibliothèques comme pandas et numpy . Vous trouverez ci-dessous un guide étape par étape:

• Installer les packages requis: pip install pandas numpy

• Importer des bibliothèques:

   import pandas as pd import numpy as np

• Chargez les données OHLCV de crypto-monnaie (ouverte, élevée, faible, fermée, volume) dans un dataframe.

• Calculer le prix typique:

   df['Typical_Price'] = (df['High'] + df['Low'] + df['Close']) / 3

• Calculez le flux d'argent brut:

   df['Raw_Money_Flow'] = df['Typical_Price'] * df['Volume']

• Déterminer les flux positifs et négatifs:

   df['Price_Change'] = df['Typical_Price'].diff() df['Positive_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] > 0, df['Raw_Money_Flow'], 0) df['Negative_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] < 0, df['Raw_Money_Flow'], 0)

• La somme circule sur 14 périodes:

   df['Positive_Money_Flow'] = df['Positive_Flow'].rolling(window=14).sum() df['Negative_Money_Flow'] = df['Negative_Flow'].rolling(window=14).sum()

• Calculer le ratio monétaire et MFI:

   df['Money_Ratio'] = df['Positive_Money_Flow'] / df['Negative_Money_Flow'] df['MFI'] = 100 - (100 / (1 + df['Money_Ratio']))

Ce script publie un dataframe avec des valeurs MFI pour chaque période, permettant une analyse en temps réel.

Interprétation des signaux MFI sur les marchés cryptographiques

Les commerçants utilisent l'IMF pour identifier les inversions potentielles. Une lecture supérieure à 80 peut suggérer une forte pression de surbound, tandis que moins de 20 pourraient signaler des conditions de surveillance. Les divergences entre le prix et le MFI sont également importantes. Par exemple, si Bitcoin atteint un nouveau haut mais MFI ne parvient pas à dépasser son pic précédent, cette divergence baissière peut indiquer un élan affaiblissant. À l'inverse, un MFI en hausse lors d'une baisse de prix peut signaler une pression d'achat accumulée.

Questions fréquemment posées

Quel est le réglage de la période idéale pour le MFI dans le trading des crypto-monnaies? Le réglage standard est de 14 périodes , généralement appliquées aux graphiques quotidiens ou horaires. Des périodes plus courtes comme 9 augmentent la sensibilité et génèrent plus de signaux, tandis que des périodes plus longues comme 21 réduisent le bruit mais peuvent être à la traîne par rapport à l'action des prix.

MFI peut-il être utilisé sur toutes les crypto-monnaies? Oui, MFI peut être appliqué à n'importe quelle crypto-monnaie avec des données de volume fiables. Il fonctionne mieux sur les principales pièces comme Bitcoin et Ethereum , où le volume est élevé et moins sujet à la manipulation. Les altcoins à faible volume peuvent produire des signaux trompeurs en raison de pics de volume erratiques.

En quoi MFI diffère-t-il de RSI dans l'analyse cryptographique? Bien que les deux soient des oscillateurs de momentum, MFI comprend du volume , ce qui le rend plus sensible aux entrées de capital et aux sorties. RSI s'appuie uniquement sur le prix, de sorte que MFI peut fournir des avertissements antérieurs d'épuisement des tendances, en particulier lors des éruptions ou des ventes à volume élevé.

MFI est-il efficace pendant les marchés de taureaux ou d'ours crypto? MFI reste fonctionnel dans toutes les conditions du marché. Sur les marchés de taureaux, les lectures exagérées peuvent persister plus longtemps, donc les commerçants veillent à des divergences plutôt qu'aux niveaux absolus. Sur les marchés des ours, les conditions de surveillance peuvent s'approfondir, nécessitant la confirmation de l'action des prix avant de supposer les inversions.