코딩하지 않고 Bitcoin에 대한 지표 기반 전략을 백 테스트하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 백 테스트 이해

백 테스트는 거래 전략을 역사적 데이터에 적용하여 어떻게 수행했는지 확인하여 거래 전략을 평가하는 과정입니다. Bitcoin의 맥락에서 백 테스트를 통해 거래자는 과거의 가격 이동과 볼륨 데이터를 사용하여 지표 기반 전략을 테스트 할 수 있습니다. 이것은 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 전략이 잠재력이 있는지 여부를 식별하는 데 도움이됩니다.

많은 트레이더, 특히 Python 또는 Pine Script와 같은 프로그래밍 언어에 익숙하지 않은 거래자의 경우 백 테스트를 코딩하는 아이디어가 위협적 일 수 있습니다. 다행히도, 사용자가 한 줄의 코드를 작성하지 않고도이 작업을 수행 할 수있는 플랫폼과 도구가 있습니다. 이 도구는 일반적으로 드래그 앤 드롭 인터페이스 , 사전 구축 된 표시기 및 시각적 전략 제작자를 제공합니다.

코드 노 코드 백 테스트를위한 올바른 플랫폼을 선택합니다

여러 플랫폼은 코딩없이 지표 기반 전략을 백 테스트하고자하는 거래자에게 특별히 제공됩니다. 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.

• TradingView : 사용자가 기술 지표를 기반으로 조건을 만들 수있는 시각적 전략 빌더를 제공합니다.
• cryptohopper : 내장 전략 테스터가 포함 된 암호화 트레이딩 봇 플랫폼.
• 3COMMAS : 사용자가 사용자 정의 지표 및 규칙에 따라 거래를 시뮬레이션 할 수 있습니다.
• BITSGAP : 코드가없는 구성 옵션이있는 전략 시뮬레이터를 제공합니다.

이 플랫폼은 Binance, Coinbase 및 Kraken과 같은 주요 거래소와의 통합을 지원합니다. 또한 다양한 기간 동안 역사적 Bitcoin 데이터를 제공하며, 이는 정확한 백 테스트에 필수적입니다.

지표 기반 전략을 시각적으로 설정합니다

플랫폼을 선택하면 다음 단계는 전략을 시각적으로 정의하는 것입니다. 대부분의 플랫폼은 사용자가 다음과 같은 다양한 기술 지표에서 선택할 수있는 규칙 기반 시스템을 제공합니다.

• 이동 평균 (MA)
• 상대 강도 지수 (RSI)
• 볼린저 밴드
• MACD (이동 평균 수렴 발산)

이 지표를 결합하여 진입 및 종료 조건을 형성 할 수 있습니다. 예를 들어, 입력 조건은 50- 기간 MA가 200-period MA를 넘어 갈 때 일 수 있으며, RSI가 70을 초과 할 때 출구 조건이 트리거 될 수 있습니다.

대부분의 플랫폼을 통해 사용자는 전략 빌더 인터페이스로 표시기를 드래그 앤 드롭 할 수 있습니다. 그런 다음 무역 신호를 정의하기 위해 임계 값 및 논리 연산자 (예 : 및/또는)를 설정할 수 있습니다. 핵심은 각 조건이 명확하게 정의되고 논리적으로 전체 전략에 연결되도록 하는 것입니다.

히스토리 데이터 및 기간 구성

의미있는 결과를 얻으려면 올바른 과거 데이터와 테스트 기간을 구성하는 것이 중요합니다. 대부분의 플랫폼을 통해 사용자는 특정 날짜 범위 및 다음과 같은 촛대 간격을 선택할 수 있습니다.

• 1 분
• 5 분
• 1 시간
• 1 일

올바른 기간을 선택하는 것은 전략의 특성에 따라 다릅니다. 스케일 핑 전략을 구축하는 경우 1 분 또는 5 분 차트와 같은 짧은 기간이 적절합니다. 스윙 거래의 경우 1 시간 또는 일일 차트가 더 적합 할 수 있습니다.

데이터 세트에 여러 시장주기를 포괄하기에 충분한 과거 데이터가 포함되어 있는지 확인하십시오. 예를 들어, 황소 시장 중에 만 테스트하면 하락세 중에 전략이 얼마나 잘 수행되는지를 밝히지 않을 수 있습니다.

또한 데이터 소스가 신뢰할 수 있고 갭이나 부정확성이 없는지 확인하십시오. 많은 플랫폼이 교환에서 직접 데이터를 가져 오지만 특히 액체 자산이 적거나 오래된 데이터 포인트에 대해 불일치가 발생할 수 있습니다.

백 테스트를 실행하고 결과를 분석합니다

전략을 설정하고 과거 데이터를 선택한 후 백 테스트를 실행할 수 있습니다. 대부분의 플랫폼은 정의 된 조건에 따라 거래를 시뮬레이션하고 다음과 같은 성능 지표를 표시합니다.

• 총 이익/손실
• 승리
• 거래 당 평균 이익
• 최대 드롭 다운
• 실행 된 거래 수

이러한 결과를 비판적으로 분석하는 것이 중요합니다. 높은 승리율이 손실이 이득을 상쇄하기에 충분히 큰 경우 반드시 수익성있는 전략을 의미하지는 않습니다. 반대로, 일관되게 큰 이익을 얻는 더 낮은 승리율은 여전히 ​​실행 가능할 수 있습니다.

일부 플랫폼은 또한 시각적 차트 오버레이를 제공하여 구매 및 판매 신호가 트리거 된 위치를 보여줍니다. 이것은 다른 시장 조건에서 전략이 어떻게 행동하는지 이해하는 데 도움이됩니다.

휘발성 기간 동안 또는 중대한 뉴스 이벤트 후 전략이 어떻게 반응하는지주의를 기울이십시오. Bitcoin 시장은 거시 경제 발전, 규제 변경 또는 교환 관련 사건에 매우 반응 할 수 있습니다.

전략 최적화 및 개선

초기 백 테스트 결과를 기반으로 전략을 개선해야 할 수도 있습니다. 최적화에는 성능을 향상시키기 위해 표시기 매개 변수 조정 또는 입력/출구 조건을 조정하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, RSI 임계 값을 70에서 65로 변경하면 이전 출구가 발생하고 드로 다운을 줄일 수 있습니다.

그러나 과적으로 피해를 피하십시오. 전략이 과거 데이터에 너무 밀접하게 맞춤화되어 라이브 거래에서 제대로 성능이 떨어지는 경우에 발생합니다. 워크 포워드 테스트 또는 샘플 외 테스트를 사용하여 전략의 변경 사항을 검증하십시오.

많은 플랫폼을 통해 사용자는 여러 버전의 전략을 저장할 수 있으므로 변형의 성능을보다 쉽게 ​​비교할 수 있습니다. 어떤 변화가 있었는지, 그 이유를 항상 추적하여 각 조정의 영향을 더 잘 이해할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 한 번에 여러 cryptocurrencies에서 전략을 백 테스트 할 수 있습니까? A : 그렇습니다. CryptoHopper 및 3commas와 같은 일부 플랫폼은 다중 자산 백 테스트를 허용하지만 여기서는 Bitcoin-특이 적 전략에 중점을 두었습니다.

Q : 코딩없이 내 자신의 지표 공식을 가져올 수 있습니까? A : 대부분의 코드가없는 플랫폼에는 고정 된 표시기 세트가 있습니다. 그러나 일부 공식 가져 오기에는 코딩 지식이 필요하지만 일부는 사전 설정 공식 필드를 통해 제한된 사용자 정의를 허용합니다.

Q : 백 테스트 기능을 사용하려면 프리미엄 계정이 필요합니까? A : 많은 플랫폼은 자유 계층에서 기본 백 테스트를 제공하지만 확장 된 과거 데이터, 전략 최적화 및 세부 분석과 같은 고급 기능에는 종종 프리미엄 구독이 필요합니다.

Q : 라이브 거래와 비교하여 코드가없는 백 검정 결과는 얼마나 정확합니까? A : 코드가없는 도구가 정확성, 미끄러짐, 대기 시간 및 시장 영향을 위해 노력하면 시뮬레이션 된 성능과 실제 성능 간의 차이를 유발할 수 있습니다. 종이 거래를 권장하거나 올인하기 전에 작은 직책으로 시작하는 것이 좋습니다.