ATR은 종종 갑작스런 수축이 이어 집니까?

ATR 지표 이해

ATR (Averal True Range)은 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. J. Welles Wilder가 개발 한 ATR은 가격 방향이 아니라 주어진 기간 동안의 가격 이동 정도를 나타냅니다. 그것은 여러 기간에 걸쳐 높은 가격과 저가 사이의 평균 범위를 계산합니다. 일반적으로 14. 조용한 시장 단계에서 변동성이 증가하고 감소하면 ATR 값이 증가합니다 .

Cryptocurrency 거래의 맥락에서, 가격 변동이 극적 일 수있는 곳에서 ATR의 행동이 어떻게 거래가 어떻게 중요한지 이해합니다. 많은 분석가들과 거래자들은 ATR의 상당한 급증 후 시장이 갑작스런 수축을 경험하는 경향이있을 수 있으며, 이는 가격 범위와 변동성의 급격한 감소를 의미합니다.

ATR 스파이크 후에는 어떻게됩니까?

cryptocurrency가 주요 뉴스 이벤트 또는 규제 업데이트와 마찬가지로 변동성이 갑자기 급증하는 경우 ATR은 이러한 변화를 반영합니다. 그러나 곧 ATR 값의 감소를 보는 것이 일반적이며 잠재적 수축 단계를 시사합니다. 이 현상은 극심한 변동성이 종종 단기 운동량을 소진하여 통합 기간을 초래하기 때문에 발생합니다.

예를 들어, Bitcoin이 몇 시간 내에 60,000 달러에서 65,000 달러로 빠른 가격 이동을 경험하면 ATR은 급격히 뛰어 올 것입니다. 그 후, 시장은 차트에 작은 촛대가 형성되면서 옆으로 트렌드에 들어갈 수 있습니다. 이 기간 동안 ATR은 수축하기 시작하여 변동성이 낮아지고 잠재적으로 새로운 방향 이동을 설정합니다.

이 패턴은 Bitcoin에만 해당되지 않습니다. Ethereum, Solana 및 다른 사람들과 같은 알트 코인은 종종 비슷한 행동을 나타냅니다. 이 역 동성을 인식하는 거래자는 수축 단계에 따라 잠재적 인 소규모 또는 고장보다 앞서 나갈 수 있습니다.

ATR 수축 패턴을 식별하는 방법

수축이 높은 ATR 판독 값을 따르는 지 여부를 식별하기 위해 트레이더는 도구의 조합을 사용할 수 있습니다.

• 가격 행동과 함께 차트 플랫폼에서 ATR 라인을 모니터링하십시오.
• 상당한 피크 후 ATR 값의 감소를 찾으십시오.
• 수축이 비정상적으로 단단한 지 확인하기 위해 현재 ATR 수준을 역사적 평균과 비교하십시오.

일부 플랫폼은 ATR 설정을 사용자 정의 할 수 있습니다. 기본값은 일반적으로 14 개 기간이지만 7 또는 21로 변경하면 다른 관점을 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 7과 같은 기간이 짧으면 ATR은 최근 변동성 변화에 더 반응하는 반면, 더 긴 기간은 노이즈를 부드럽게합니다.

휘발성 압축을 시각화하기 위해 Bollinger 밴드 또는 Keltner 채널을 오버레이하는 것이 유용합니다. 밴드가 크게 좁아지면 종종 코일 링 효과가 신호를 보내므로 강한 탈주에 앞서있을 수 있습니다.

ATR 수축에 관한 거래 전략

거래자들은 종종 스파이크 후 ATR 수축을 발견 할 때 변동성 기반 전략을 사용합니다. 그러한 전략 중 하나는 가격이 압축 범위를 넘어서 일하면 브레이크 아웃 거래를 하는 것입니다. 이 설정은 특히 암호화 시장에서 Day Traders와 Swing Trader 사이에서 인기가 있습니다.

기본 ATR 수축 브레이크 아웃 거래를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.

• ATR에서 명확한 스파이크를 기다린 다음 눈에 띄는 감소를 기다리십시오.
• 좁은 범위 내에서 가격 통합을 관찰하십시오.
• 최근 저항 수준 위의 구매 중지 주문 또는 지원 아래의 판매 중지 주문을 설정하십시오.
• 현재 ATR 값을 사용하여 스톱 손실 레벨을 설정하십시오 .

또 다른 접근법은 ATR과 볼륨 표시기를 결합하는 것입니다. 수축 단계에서 볼륨 감소는 종종 시장이 대기 모드에 있음을 확인합니다. 볼륨이 다시 픽업되면 새로운 트렌드가 시작되었다는 확인 역할을 할 수 있습니다.

특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 탈주가 일반적이라는 점에 유의해야합니다. 따라서 이동 평균 또는 RSI 발산과 같은 추가 필터를 사용하면 이러한 설정의 정확도가 향상 될 수 있습니다.

ATR 행동의 일반적인 오해

많은 상인들은 상승하는 ATR이 항상 상승세를 나타내거나 떨어지는 ATR은 하락세를 나타냅니다. 실제로 ATR은 방향이 아니라 변동성을 측정합니다. 감소하는 ATR은 단순히 시장이 반드시 반전되는 것은 아니지만 차분한 단계에 들어가고 있음을 의미 할 수 있습니다.

또한 일부 ATR 스파이크에 이어 수축이 필요하다고 가정합니다. 이것은 종종 사실이지만, 지속 된 강세 또는 약세 모멘텀과 같은 특정 조건은 장기간 ATR을 계속 높일 수 있습니다. 예를 들어, 포물선 랠리 또는 공황 매도 중에 ATR은 즉각적인 수축 징후없이 높게 유지됩니다.

따라서 다른 도구와 함께 ATR을 분석하고 그 움직임에 따라 결정을 내리지 않아야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐 시장에서 ATR을 효과적으로 사용할 수 있습니까? A : 그렇습니다. ATR은 충분한 거래량이있는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다. 그러나, 액체 알트 코인이 적은 가격은 불규칙한 가격 스파이크와 격차로 인해 불규칙한 ATR 판독 값을 생성 할 수 있습니다.

Q : 거래중인 기간에 따라 ATR 설정을 조정해야합니까? A : 물론. 단기 거래자는 빠른 변동성 변경을 포착하기 위해 낮은 ATR 설정 (예 : 7)을 선호 할 수 있으며 장기 거래자는 부드러운 데이터에 대해 14 개 이상의 값을 고수 할 수 있습니다.

Q : ATR 수축은 항상 탈주로 이어 집니까? A : 아니요, 때로는 시장이 명확한 방향 이동없이 장기간 통합 단계에 남아 있습니다. 그렇기 때문에 다른 지표 또는 차트 패턴을 통해 신호를 확인하는 것이 필요한 이유입니다.

Q : ATR은 Bollinger 밴드와 같은 다른 변동성 지표와 어떻게 비교됩니까? A : ATR은 순전히 가격 범위에 중점을두고 Bollinger Bands는 표준 편차와 이동 평균을 포함합니다. 둘 다 변동성과 잠재적 탈주를 평가할 때 서로를 보완 할 수 있습니다.