고정 된 VWAP 란 무엇입니까?

고정 된 VWAP의 개념을 이해합니다

의 짧은 고정 된 VWAP는 Cryptocurrency 거래에 사용되는 기술 분석 도구입니다. 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정되는 기존 VWAP와 달리, 고정 된 VWAP는 트레이더가 트렌드의 시작, 주요 가격 이벤트 또는 특정 날짜와 같은 맞춤형 앵커 포인트를 설정하여 그 순간부터 볼륨에 비해 가격을 지속적으로 평가할 수 있도록합니다. 이것은 세션이 전통적인 시장 시간을 따르지 않는 24/7 cryptocurrency 시장에서 특히 유용합니다.

고정 된 VWAP의 계산에는 앵커 포인트에서 일반적인 가격과 볼륨의 산물을 합산 한 다음 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나누는 것입니다. 일반적인 가격은 일반적으로 각 양초에 대한 평균, 낮은 가격 및 근접 가격으로 계산됩니다. 양을 통합하기 때문에 고정 된 VWAP는 상당한 시장 참여 기간을 반영하여 현재 가격이 역사적 볼륨 가중 수준에 비해 프리미엄 또는 할인으로 거래되는지 여부에 대한 통찰력을 제공합니다.

고정 된 VWAP가 표준 VWAP와 어떻게 다른지

표준 VWAP는 시간 기반 재설정에서 운영되며 각 거래일의 시작부터 재 계산합니다. 대조적으로, 고정 된 VWAP는 자동으로 재설정되지 않고 사용자가 앵커를 설정하는 위치에 따라 며칠, 몇 주 또는 몇 달에 걸쳐 지속됩니다. 이것은 주말이나 휴일 동안 가격 행동이 일시 중지되지 않는 cryptocurrency 공간에서 특히 관련이 있습니다.

또 다른 주요 차이점은 응용 프로그램에 있습니다. 표준 VWAP는 단일 세션 내에서 실행 전략을 위해 기관 거래자가 종종 사용하는 반면, 고정 된 VWAP는 동적 지원/저항 도구 역할을합니다 . 예를 들어, Bitcoin이 특정 날짜에 강세 추세를 시작했다면, 상인은 그날 VWAP를 정박 할 수 있습니다. 그 결과 라인은 추세가 시작된 이후 부피 참가자가 지불 한 평균 가격을 보여줍니다. 이 라인 위 또는 아래의 편차는 해당 추세의 맥락에서 과매 또는 과매도 조건을 알 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 고정 된 VWAP 설정

TradingView, Thinkorswim 및 특정 암호화 네이티브 차트 도구와 같은 대부분의 고급 거래 플랫폼은 고정 된 VWAP를 지원합니다. 그것을 적용하려면 :

• 선호하는 차트 플랫폼을 열고 Cryptocurrency 쌍의 관심을로드하십시오.
• '지표'또는 '연구'섹션으로 이동하십시오
• '고정 된 vwap'또는 'avwap'검색
• 차트에 표시기를 추가하려면 클릭하십시오
• 추가 한 후 앵커 도구를 찾으십시오 (종종 핀 또는 앵커 아이콘으로 표시)
• 계산을 시작하려는 특정 양초 또는 날짜를 클릭하십시오.

고정시 플랫폼은 그 시점에서 VWAP를 계산합니다. 일부 플랫폼은 고정 된 VWAP 주위에 표준 편차 대역을 표시하는 기능을 포함하여 사용자 정의를 허용하여 변동성 및 잠재적 역전 영역을 식별 할 수 있습니다. 차트의 시간 프레임이 분석과 일치하는지 확인하십시오. 장기 트렌드에 대한 일일 촛불 또는 정맥 내 설정을위한 15 분 촛불을 사용하십시오.

암호화 거래에서 고정 된 VWAP 해석

트레이더는 고정 된 VWAP를 추세 검증 및 거래 실행을위한 벤치 마크로 사용합니다. 가격이 고정 된 VWAP 라인보다 높을 때 구매자는 통제 중이며 앵커 포인트 이후 평균 참가자가 수익성이 있음을 시사합니다. 반대로, 라인 아래의 가격 거래는 판매자가 지배하고 평균 참가자가지는 위치에 있음을 나타냅니다.

고정 된 VWAP 라인 근처의 볼륨 스파이크는 종종 강한 반응을 나타냅니다. 예를 들어, 이더 리움이 상향 이동 후 고정 된 VWAP를 테스트하고 대량으로 튀어 오르면 레벨을지지로 확인할 수 있습니다. 마찬가지로, 대량으로 라인 아래의 고장은 시장 감정의 변화를 알 수 있습니다.

일부 트레이더는 고정 된 VWAP를 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합하여 신호를 필터링합니다. 예를 들어, 과산 RSI 판독 값과 일치하는 고정 된 VWAP의 재시험은 높은 확률이 긴 기회를 나타낼 수 있습니다. 핵심은 고정 된 VWAP를 분리되지 않고 광범위한 분석 프레임 워크의 일부로 보는 것입니다.

cryptocurrency 시장의 일반적인 고정 전략

다른 거래자들은 다른 기준을 사용하여 전략에 따라 앵커 포인트를 설정합니다. 일반적인 접근법은 다음과 같습니다.

• Bitcoin에서 황소 런의 시작과 같은 주요 가격 이동의 시작 에 고정
• 2020 년 3 월 딥과 같이 시장 붕괴 후 상당한 낮게 앵커 설정
• Bitcoin 선물 또는 ETF 승인과 같은 주요 거시 경제 사건 사용
• BTC의 경우 $ 10,000와 같이 볼륨이 급증하는 라운드 심리적 가격 수준 선택

이러한 각 지점은 의미있는 시장 활동의 순간을 나타냅니다. VWAP를 이러한 이벤트에 정박함으로써 거래자는 현재 가격이 그 중요한 시점에 입력 한 참가자의 평균 비용 기준과 어떤 관련이 있는지에 대한 통찰력을 얻습니다. 예를 들어, BTC가 60,000 달러로 거래되고 $ 30,000 최저 가격의 고정 된 VWAP가 45,000 달러 인 경우, 최저 가격이 현재 가격 이하로 발생했기 때문에 대부분의 양의 수요가 강력한 기초 수요를 암시합니다.

고정 된 VWAP 신호를 사용자 정의하고 검증합니다

신뢰성을 높이기 위해 거래자는 종종 고정 된 VWAP 신호에 필터를 적용합니다. 한 가지 방법은 가격이 vWAP 라인을 넘어서서 닫기를 요구하는 것과 관련이 있습니다. 이것은 변동성으로 인한 잘못된 탈주를 줄입니다. 또 다른 기술은 볼륨 발산을 모니터링하는 것입니다. 가격이 고정 된 VWAP에서 멀어 지지만 볼륨 감소시 이동은 유죄 판결이 부족할 수 있습니다.

일부 플랫폼에서는 가격 위치에 따라 VWAP 라인을 채색 할 수 있습니다. 이 시각적 큐는 시장 편견을 신속하게 평가하는 데 도움이됩니다. 또한, 고정 된 VWAP와 함께 볼륨 프로파일을 활성화하면 VWAP와 일치하는 대량 노드가 드러날 수 있으며, 지원 또는 저항으로의 중요성을 강화할 수 있습니다.

백 테스트는 필수적입니다. 트레이더는 이전주기에서 가격이 어떻게 반응하는지 평가하기 위해 과거 데이터에 앵커를 수동으로 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 2017 년 피크 이후에 Litecoin이 고정 된 VWAP에 어떻게 응답했는지 테스트하면 현재 동작에 대한 컨텍스트를 제공합니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 고정 된 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, 고정 된 VWAP는 1 분의 차트에서 월별 조회수에 이르기까지 모든 기간에 적응할 수 있습니다 . 그러나 앵커 포인트의 관련성은 기간과 일치해야합니다. 단기 거래자는 정점에 정박 할 수있는 반면, 장기 투자자는 거시 경제 사건을 선택할 수 있습니다.

고정 된 VWAP가 옆으로 효과적입니까? 범위의 시장에서, 고정 된 VWAP는 중심 피벗 역할을 할 수 있으며 가격은 그 주위에 진동 할 수 있습니다. 추세 추종에 덜 효과적이지만 여전히 균형 영역을 강조 할 수 있습니다. 트레이더는 종종 그러한 조건에서 수평지지/저항 수준과 결합합니다.

최고의 앵커 포인트를 어떻게 선택합니까? 최고의 앵커 포인트는 대량의 이벤트 또는 브레이크 아웃, 주요 뉴스 또는 거시적 반전과 같은 구조 시장 변화 와 일치합니다. 다른 포인트를 백 테스트하면 가격 행동과 가장 일관된 합류를 제공하는 것이 결정하는 데 도움이됩니다.

고정 된 VWAP가 다시 Refaint합니까? 아니요, 앵커가 설정되면 고정 된 VWAP가 다시 칠되지 않습니다 . 새로운 데이터로 전진하지만 과거의 가치를 바꾸지 않으므로 과거 분석 및 실시간 의사 결정을위한 신뢰할 수있는 도구가됩니다.