고정 된 VWAP 란 무엇입니까?

고정 된 VWAP는 사용자 정의 지점에서 볼륨 가중 평균 가격을 계산하여 거래자가 맞춤형 시간에 대한 추세, 지원/저항 및 시장 감정을 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/08/02 00:57

고정 된 VWAP의 개념을 이해합니다

고정 된 VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 는 전통적인 VWAP의 특수 버전으로, 거래자는 거래 세션의 시작이 아닌 사용자 정의 시점에서 시작하여 볼륨별로 가중 자산의 평균 가격을 계산할 수 있습니다. 각 거래일의 시작 부분에 재설정되는 표준 VWAP와 달리 고정 된 VWAP는 트렌드의 시작, 주요 뉴스 이벤트 또는 상당한 가격 스윙과 같은 특정 앵커 포인트에 고정되어 있습니다. 이러한 유연성은 장기 지원 및 저항 수준을 식별하고 추세 강도를 평가하며 가격이 역사적으로 중요한 평균 이상의 거래인지 평가하는지 평가하는 강력한 도구입니다.

고정 된 VWAP의 공식은 표준 VWAP와 동일합니다.
vwap = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨 ,

여기서 합은 선택한 앵커 포인트에서 현재 막대로 계산됩니다. 주요 차이점은 시작점에 있으며 수동으로 선택됩니다. 트레이더는 종종 매일, 매주 또는 심지어 정맥 내 차트에서 고정 된 VWAP를 사용하여 의미있는 시장 이벤트와 지표를 정렬합니다.

거래 전략에서 고정 된 VWAP의 응용

트레이더는 고정 된 VWAP를 활용하여 장기간 시장 구조와 참가자 행동에 대한 통찰력을 얻습니다. 가격이 고정 된 VWAP 이상으로 일관되게 거래되면 강세의 감정을 암시하고 구매자가 앵커 포인트에서 통제하고 있음을 시사합니다. 반대로, 가격이 고정 된 VWAP 보다 낮은 경우, 지속적인 판매 압력을 나타냅니다. 이 역 동성은 거래자가 선택된 기간 동안 지배적 인 시장력을 식별하는 데 도움이됩니다.

예를 들어, 스윙 트레이더는 연장 된 하락세에 따라 낙관적 인 역전 양초의 낮은 앵커를 설정할 수 있습니다. 이 시점부터 고정 된 VWAP는 동적 지원 수준 역할을합니다. 가격이 위로 향하기 전에 가격이 뒤로 닿거나 선 아래로 약간 떨어지면 건강한 통합을 알릴 수 있습니다. 기관 거래자는 종종이 기술을 사용하여 가격이 중요한 순간에 확립 된 주요 볼륨 기반 평균을 존중하는지 여부를 모니터링합니다.

또한 고정 된 VWAP는 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 도구와 결합하여 추세 유효성을 확인할 수 있습니다. 부피 증가와 함께 상승 된 고정 VWAP는 축적을 확인하는 반면, 적은 양의 평평한 선은 범위 바운드 조건을 시사 할 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 고정 된 VWAP를 설정하는 방법

맞춤형 스크립트가있는 TradingView , Thinkorswim 및 Metatrader 와 같은 대부분의 고급 거래 플랫폼은 고정 된 VWAP를 지원합니다. 프로세스에는 시작점을 선택하고 해당 지점에서 VWAP를 계산하는 스크립트를 적용하는 것이 포함됩니다.

TradingView 에서 설정하려면 :

• 원하는 cryptocurrency (예 : BTC/USD)의 차트를 엽니 다.
• 차트 상단에있는 '표시기'버튼을 클릭하십시오.
• 공공 도서관에서 '고정 된 vwap'을 검색하거나 소나무 스크립트를 사용하십시오.
• 일단 추가되면 커서가 표시되어 특정 막대를 클릭하여 앵커를 설정할 수 있습니다.
• 클릭하면 고정 된 VWAP 라인이 해당 막대에서 현재로 렌더링됩니다.
• 설정 메뉴를 통해 라인 색상, 두께 및 스타일을 사용자 정의하십시오.

Thinkorswim 의 경우 :

• 차트 탭으로 이동하십시오.
• 연구를 선택하십시오> 연구 추가> 사용자 정의> VWAP 고정.
• '앵커로'옵션을 사용하여 날짜, 이벤트 또는 기술 조건을 선택하십시오.
• 분석 요구에 맞게 집계 기간 (예 : 1 분, 1 일)을 조정하십시오.
• 선택한 출발점에서 연구가 적용되는지 확인하십시오.

특히 거래소 별 볼륨이 변할 수있는 암호 화폐 시장에서 볼륨 데이터가 정확한지 확인하십시오. 집계 또는 평판이 좋은 교환 데이터를 사용하면 신뢰성이 향상됩니다.

암호 화폐 시장에서 고정 된 VWAP 해석

Cryptocurrencies 의 휘발성 세계에서 고정 된 VWAP는 장기 트렌드를 평가하기위한 데이터 중심 렌즈를 제공합니다. 예를 들어, 주요 교환 해킹 또는 규제 발표에 따라 VWAP를 가격 수준으로 정박하면 거래자가 회복 모멘텀을 평가할 수 있습니다. Bitcoin이 그러한 이벤트 후에 고정 된 VWAP 위로 올라가고 보유하면 탄력성과 잠재적 인 제도적 재입국을 신호합니다.

또 다른 사용 사례는 2022 년 12 월 Bitcoin에 대한 황소 런의 시작에 고정하는 것과 관련이 있습니다. 이 시점부터 고정 된 VWAP는 공정 가치의 벤치 마크 역할을합니다. 이 라인 위 또는 아래의 편차는 해당주기와 관련된 과매 또는 과매도 조건을 강조 할 수 있습니다. 거래자들은 고정 된 VWAP 라인에서 가격 거부를 지켜 보며, 이는 반전 또는이를 통한 부드러운 전환을 나타낼 수 있으며, 추세 연속을 시사합니다.

고정 된 VWAP 근처의 볼륨 스파이크가 특히 말하고 있습니다. 가격이 라인에 닿아면서 볼륨이 급격히 증가하면 평균 가격에 대한 강한이자를 암시하여 전환점을 표시 할 수 있습니다. 반대로, 낮은 대량 테스트는 약한 참여와 덜 중요성을 의미합니다.

고정 된 VWAP를 사용할 때 일반적인 실수

한 가지 빈번한 오류는 상황이없는 임의의 양초와 같은 임의의 또는 무의미한 가격대에 고정하는 것입니다. 이것은 오해의 소지가있는 해석으로 이어집니다. 브레이크 아웃, 주요 지원/저항 침해 또는 거시 경제 발표와 같은 영향력이 높은 사건 에 항상 고정하십시오.

또 다른 실수는 기간 불일치를 무시하는 것입니다. 컨텍스트없이 5 분 차트에 매일 고정 된 VWAP를 적용하면 노이즈가 발생할 수 있습니다. 앵커 기간을 거래 지평과 정렬하십시오. 단기 투자자는 매일 또는 매주 앵커를 사용해야하며, 스칼퍼는 정맥 내 이벤트 기반 앵커로부터 혜택을받을 수 있습니다.

암호화 시장에서 교환 별 양의 불일치를 조정하지 않으면 문제가 있습니다. 일부 플랫폼은 팽창 또는 지연 볼륨을보고합니다. 온쇄 데이터 또는 다중 교환 응집체와의 교차 참조는 정확도를 향상시킵니다.

마지막으로, 가격 조치 나 볼륨 프로파일로부터 확인되지 않은 고정 된 VWAP 에 대한 과도한 관계는 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 포괄적 인 기술 분석을 보완해야합니다.

자주 묻는 질문

모든 암호 화폐에 고정 된 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, 고정 된 VWAP는 신뢰할 수있는 볼륨 데이터가있는 암호 화폐에 적용됩니다. Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 과 같은 주요 코인은 일관된 볼륨을 제공하여 표시기를보다 정확하게 만듭니다. 희소 또는 조작 된 볼륨이있는 저지대 altcoin의 경우 결과가 덜 신뢰할 수 있습니다.

올바른 앵커 포인트를 어떻게 선택합니까?

새로운 트렌드의 시작, 주요 뉴스 릴리스 또는 통합의 탈주와 같은 중요한 시장 이벤트와 관련된 선택 포인트. 수평지지/저항 레벨 , 볼륨 스파이크 또는 앙 울핑 바와 같은 촛대 패턴을 시각적 단서로 사용하십시오.

고정 된 VWAP가 다시 Refaint합니까?

아니요, 앵커가 설정되면 고정 된 VWAP는 역사적 데이터를 사용하여 앞으로 다시 계산하며 과거 값을 변경하지 않습니다. 그러나 라인은 볼륨과 가격이 발전하면서 각각의 새로운 막대를 업데이트하며, 이는 정상이며 다시 칠하는 것으로 간주되지 않습니다.

동일한 차트에서 여러 고정 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, 대부분의 플랫폼은 여러 인스턴스를 허용합니다. 거래자는 종종 다른 행사에 대해 별도의 라인을 적용합니다. 독특한 색상을 사용하여 차별화하고 혼란을 피하십시오.