Was ist ein verankerter VWAP?

Verständnis des Konzepts der verankerten VWAP

Verankerter VWAP, kurz für den durchschnittlichen Durchschnittspreis des verankerten Volumens , ist ein technisches Analyse-Tool, das im Kryptowährungshandel verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines durch Volumes gewichteten Vermögenswerts über einen benutzerdefinierten Ausgangspunkt zu bewerten. Im Gegensatz zu herkömmlichem VWAP, das zu Beginn jeder Handelssitzung zurückgesetzt wird, ermöglicht verankerte VWAP Händlern, einen benutzerdefinierten Ankerpunkt festzulegen - wie der Beginn eines Trends, eines Hauptpreisereignisses oder eines bestimmten Datums -, eine kontinuierliche Bewertung des Preises in Bezug auf das Volumen von diesem Moment vorwärts. Dies macht es besonders nützlich auf den 24/7 -Kryptowährungsmärkten, in denen Sitzungen nicht den traditionellen Marktstunden folgen.

Die Berechnung der verankerten VWAP beinhaltet das Summieren des Produkts des typischen Preises und des typischen Volumens vom Ankerpunkt und dividieren dann über den gleichen Zeitraum durch das Gesamtvolumen. Der typische Preis wird im Allgemeinen als Durchschnitt der hohen, niedrigen und engen Preise für jede Kerze berechnet. Da es ein Volumen enthält, spiegelt verankerte VWAP Perioden mit erheblicher Marktbeteiligung wider und bietet einen Einblick, ob die aktuellen Preise im Vergleich zu historischen Volumengewichten zu einer Prämie oder einem Rabatt gehandelt werden.

Wie verankerte VWAP von Standard -VWAP unterscheidet

Standard VWAP arbeitet mit einem zeitbasierten Reset, der von Anfang an jeden Handelstag neu berechnet. Im Gegensatz dazu wird verankerte VWAP nicht automatisch zurückgesetzt und bestehen stattdessen über Tage, Wochen oder sogar Monate, je nachdem, wo der Benutzer den Anker festlegt. Dies ist besonders relevant in der Kryptowährung, in der die Preisaktion nicht über Wochenenden oder Feiertage innehalt.

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Anwendung. Während Standard -VWAP häufig von institutionellen Händlern für Ausführungsstrategien innerhalb einer einzigen Sitzung verwendet wird, dient verankerte VWAP als dynamisches Support-/Widerstands -Tool . Wenn Bitcoin beispielsweise einen bullischen Trend zu einem bestimmten Zeitpunkt begann, könnte ein Händler VWAP an diesem Tag verankern. Die resultierende Linie würde dann den durchschnittlichen Preis zeigen, der von Volumenteilnehmern seit Beginn des Trends gezahlt wurde. Abweichungen über oder unter dieser Linie können im Kontext dieses Trends überkaufte oder überverkaufte Bedingungen signalisieren.

Einrichten verankerte VWAP auf Handelsplattformen

Die meisten fortschrittlichen Handelsplattformen wie TradingView, Thenkeswim und bestimmte Krypto-native Charting-Tools unterstützen verankerte VWAP. Um es anzuwenden:

• Öffnen Sie Ihre bevorzugte Charting -Plattform und laden Sie das Interessenspaar der Kryptowährung
• Navigieren Sie zu dem Abschnitt "Indikatoren" oder "Studien"
• Suchen Sie nach "verankerten VWAP" oder "AVWAP"
• Klicken Sie hier, um die Anzeige zum Diagramm hinzuzufügen
• Suchen Sie nach dem Hinzufügen das Ankerwerkzeug (häufig durch einen Stift oder ein Ankersymbol).
• Klicken Sie auf die spezifische Kerze oder Datum, an der die Berechnung beginnt

Nach Verankerung wird die Plattform den VWAP von diesem Punkt an berechnen. Einige Plattformen ermöglichen eine Anpassung, einschließlich der Möglichkeit, Standardabweichungsbänder rund um die verankerte VWAP anzuzeigen , die dazu beitragen kann, Volatilität und mögliche Umkehrzonen zu identifizieren. Stellen Sie sicher, dass der Zeitrahmen des Diagramms mit Ihrer Analyse ausgerichtet ist und tägliche Kerzen für langfristige Trends oder 15-minütige Kerzen für Intraday-Setups verwenden.

Interpretation verankerter VWAP im Kryptohandel

Händler verwenden verankerte VWAP als Benchmark für Trendvalidierung und Handelsausführung . Wenn der Preis über der verankerten VWAP -Linie bleibt, schlägt dies vor, dass die Käufer die Kontrolle haben und dass der durchschnittliche Teilnehmer seit dem Ankerpunkt profitabel ist. Umgekehrt zeigt der Preishandel unterhalb der Linie, dass Verkäufer dominieren und dass der durchschnittliche Teilnehmer in einer verlorenen Position ist.

Volumenspitzen in der Nähe der verankerten VWAP -Linie weisen häufig auf starke Reaktionen hin. Wenn Ethereum beispielsweise zurückzieht, um den verankerten VWAP nach einer Aufwärtsbewegung zu testen und mit hohem Volumen zu springen, kann dies das Niveau als Unterstützung bestätigen. In ähnlicher Weise könnte eine Aufschlüsselung unter der Linie auf hohem Volumen eine Verschiebung der Marktstimmung signalisieren.

Einige Händler kombinieren verankerte VWAP mit anderen Indikatoren wie RSI oder MACD, um Signale zu filtern. Zum Beispiel kann ein Wiederholungsest von verankerten VWAP mit einer überverkauften RSI-Lesart eine lange Chance mit hoher Wahrscheinlichkeit bieten. Der Schlüssel ist, verankerte VWAP nicht isoliert zu sehen, sondern als Teil eines breiteren analytischen Rahmens.

Gemeinsame Verankerungsstrategien auf Kryptowährungsmärkten

Verschiedene Händler verwenden unterschiedliche Kriterien, um ihre Ankerpunkte abhängig von ihrer Strategie festzulegen. Gemeinsame Ansätze sind:

• Verankerung an den Beginn eines großen Preiszugs , wie zum Beispiel zum Beginn eines Bullenlaufs in Bitcoin
• Die Festlegung des Anker
• Verwendung eines makroökonomischen Ereignisses der wichtigsten , z.
• Auswahl eines runden psychologischen Preisniveaus, bei dem das Volumen stieg, z. B. 10.000 US -Dollar für BTC

Jeder dieser Punkte ist ein Moment sinnvoller Marktaktivität. Durch die Verankerung von VWAP bei solchen Ereignissen erhalten die Händler Einblick, wie der aktuelle Preis auf die durchschnittliche Kostenbasis von Teilnehmern, die an diesen kritischen Kreuzungen eingetreten sind, in Verbindung stehen. Wenn BTC beispielsweise mit 60.000 USD gehandelt wird und der verankerte VWAP vom 30.000 -Dollar -Tief bei 45.000 USD liegt, zeigt dies, dass der Großteil des Volumens seit dem Tiefpunkt unter den aktuellen Preisen aufgetreten ist, was auf eine starke zugrunde liegende Nachfrage hinweist.

Anpassung und Validierung verankerter VWAP -Signale

Um die Zuverlässigkeit zu verbessern, wenden Händler häufig Filter für verankerte VWAP -Signale an. Eine Methode besteht darin, den Preis zu erfordern, um die VWAP -Linie abzuschließen , nicht nur intraday -Exkursionen. Dies reduziert falsche Ausbrüche, die durch Volatilität verursacht werden. Eine andere Technik ist die Überwachung der Volumendivergenz - wenn der Preis von verankerten VWAP weggeht, aber bei sinkendem Volumen möglicherweise der Umzug keine Überzeugung hat.

Einige Plattformen ermöglichen es, die VWAP -Linie basierend auf der Preisposition zu färben - grün, wenn der Preis oben ist, rot, wenn unten. Dieser visuelle Hinweis hilft bei der schnellen Bewertung der Marktverzerrung. Das Aktivieren von Volumenprofilen neben verankerten VWAP kann außerdem hochvolumige Knoten aufzeigen, die mit der VWAP übereinstimmen und seine Bedeutung als Unterstützung oder Widerstand verstärken.

Backtesting ist unerlässlich. Händler können Anker für historische Daten manuell einstellen, um zu bewerten, wie der Preis in früheren Zyklen reagiert. Zum Beispiel testete das Testen, wie Litecoin auf seinen verankerten VWAP reagierte, nachdem der Peak 2017 einen Kontext für das aktuelle Verhalten liefert.

Häufig gestellte Fragen

Kann verankerte VWAP für alle Kryptowährungszeiten verwendet werden? Ja, verankerte VWAP ist von 1-minütigen Diagrammen bis zu monatlichen Ansichten an jeden Zeitraum anpassbar . Die Relevanz des Ankerpunkts muss jedoch mit dem Zeitrahmen übereinstimmen. Kurzfristige Händler können sich an Intraday-Tiefs verankern, während langfristige Anleger möglicherweise makroökonomische Ereignisse wählen.

Ist verankerte VWAP in Seitwärtsmärkten wirksam? In den Bereichen Märkte kann verankerte VWAP als zentraler Drehpunkt fungieren , wobei der Preis um ihn herum schwankt. Obwohl es weniger effektiv für die Trendverfolgung ist, kann es dennoch Bereiche des Gleichgewichts hervorheben. Händler kombinieren es oft unter solchen Bedingungen mit horizontaler Unterstützung/Widerstandsniveau.

Wie wähle ich den besten Ankerpunkt aus? Die besten Ankerpunkte stimmen mit hochvolumigen Ereignissen oder strukturellen Marktverschichten wie Ausbrüchen, Hauptnachrichten oder Makroumkehrungen zusammen. Das Backtesting verschiedener Punkte hilft zu bestimmen, die den beständigsten Zusammenfluss mit Preisaktionen bieten.

Verankerte VWAP -VWAP -Reparatur? Nein, verankerte VWAP liefert nicht, sobald der Anker festgelegt ist. Es berechnet neue Daten neu, verändert jedoch keine vergangenen Werte und macht es zu einem zuverlässigen Instrument für die historische Analyse und Echtzeitentscheidung.