Qu'est-ce qu'un VWAP ancré?

VWAP ancré calcule le prix moyen pondéré en fonction du volume à partir d'un point défini par l'utilisateur, aidant les traders à identifier les tendances, le soutien / la résistance et le sentiment du marché sur des délais personnalisés.

Aug 02, 2025 at 12:57 am

Comprendre le concept de VWAP ancré

Un VWAP ancré (prix moyen pondéré en volume) est une version spécialisée du VWAP traditionnel qui permet aux traders de calculer le prix moyen d'un actif pondéré par volume, à partir d'un point défini par l'utilisateur plutôt que du début d'une session de négociation. Contrairement à la VWAP standard, qui réinitialise au début de chaque journée de négociation, VWAP ancré reste fixé à un point d'ancrage spécifique, comme le début d'une tendance, d'un événement d'informations majeur ou d'une balançoire de prix importante - permettant aux commerçants d'analyser le comportement des prix sur des délais personnalisés. Cette flexibilité en fait un outil puissant pour identifier les niveaux de soutien et de résistance à long terme, d'évaluer la force des tendances et d'évaluer si le prix se négocie supérieur ou inférieur à une moyenne historiquement significative.

La formule pour VWAP ancrée est identique au VWAP standard:
Vwap = σ (prix × volume) / σ volume ,

où la somme est calculée à partir du point d'ancrage choisi vers la barre actuelle. La différence clé réside dans le point de départ, qui est sélectionné manuellement. Les commerçants utilisent souvent VWAP ancré sur des graphiques quotidiens, hebdomadaires ou même intradays pour aligner l'indicateur avec des événements de marché significatifs.

Applications de VWAP ancré dans les stratégies de trading

Les commerçants exploitent le VWAP ancré pour obtenir un aperçu de la structure du marché et du comportement des participants au cours de périodes prolongées. Lorsque le prix se négocie constamment au-dessus du VWAP ancré , il suggère un sentiment haussier et que les acheteurs contrôlent le point d'ancrage. Inversement, si le prix reste en dessous du VWAP ancré , cela indique une pression de vente soutenue. Cette dynamique aide les traders à identifier la force du marché dominante au cours d'une période sélectionnée.

Par exemple, un trader swing peut régler l'ancre au bas d'une bougie de renversement haussier après une tendance à la baisse prolongée. À partir de ce moment, le VWAP ancré agit comme un niveau de support dynamique. Si le prix recule pour toucher ou baissez légèrement en dessous de la ligne avant de reprendre le haut, il peut signaler une consolidation saine. Les commerçants institutionnels utilisent souvent cette technique pour surveiller si le prix respecte les moyennes clés basées sur le volume établies à des moments pivots.

De plus, VWAP ancré peut être combiné avec d'autres outils tels que les moyennes mobiles ou RSI pour confirmer la validité des tendances. Un VWAP ancré en hausse aux côtés de l'augmentation du volume confirme l'accumulation, tandis qu'une ligne plate ou en baisse au milieu de faible volume peut suggérer des conditions liées à la plage.

Comment configurer VWAP ancré sur les plateformes de trading

La plupart des plateformes de trading avancées telles que TradingView , Thinklerswim et MetaTrader avec des scripts personnalisés prennent en charge VWAP ancré . Le processus consiste à sélectionner un point de départ et à appliquer un script qui calcule VWAP à partir de ce point.

Pour le configurer sur TradingView :

• Ouvrez le tableau de la crypto-monnaie souhaitée (par exemple, BTC / USD).
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» situé en haut du graphique.
• Recherchez «ancré vwap» dans la bibliothèque publique ou utilisez un script de pin.
• Une fois ajouté, un curseur apparaîtra vous permettant de cliquer sur une barre spécifique pour définir l'ancre.
• Après avoir cliqué, la ligne VWAP ancrée rendra de cette barre à nos jours.
• Personnalisez la couleur de la ligne, l'épaisseur et le style via le menu des paramètres.

Pour Thinkerswim :

• Accédez à l'onglet des graphiques.
• Sélectionnez des études> Ajouter une étude> Custom> VWAP Anchored.
• Utilisez l'option «Ancre à» pour sélectionner une date, un événement ou une condition technique.
• Ajustez la période d'agrégation (par exemple, 1 minute, 1 jour) pour répondre à vos besoins d'analyse.
• Confirmer que l'étude est appliquée à partir du point de départ choisi.

Assurez-vous que les données de volume sont exactes, en particulier sur les marchés des crypto-monnaies où le volume spécifique à l'échange peut varier. L'utilisation de données d'échange agrégées ou réputées améliore la fiabilité.

Interprétation du VWAP ancré sur les marchés des crypto-monnaies

Dans le monde volatil des crypto-monnaies , le VWAP ancré propose une lentille basée sur les données pour évaluer les tendances à long terme. Par exemple, l'ancrage VWAP au niveau des prix à la suite d'un hack d'échange ou d'une annonce réglementaire majeure permet aux commerçants d'évaluer la reprise de la reprise. Si Bitcoin grimpe au-dessus de son VWAP ancré après un tel événement et tient, il signale la résilience et la réintégration institutionnelle potentielle.

Un autre cas d'utilisation implique l'ancrage jusqu'au début d'une course de taureau - en décembre 2022 pour Bitcoin. À partir de ce moment, le VWAP ancré sert de référence pour la juste valeur. Les écarts au-dessus ou en dessous de cette ligne peuvent mettre en évidence les conditions de surachat ou de survente par rapport à ce cycle. Les commerçants veillent à des refus des prix à la ligne VWAP ancrée , ce qui peut indiquer des inversions ou des transitions en douceur à travers elle, ce qui suggère une continuation de tendance.

Les pointes de volume près du VWAP ancré sont particulièrement révélatrices. Une forte augmentation du volume à mesure que le prix touche la ligne suggère un fort intérêt à ce prix moyen, éventuellement un tournant. À l'inverse, les tests à faible volume impliquent un engagement faible et une signification moindre.

Erreurs courantes lors de l'utilisation de vwap ancré

Une erreur fréquente est l'ancrage de prix arbitraires ou insignifiants, tels que des bougies aléatoires sans contexte. Cela conduit à des interprétations trompeuses. Toujours ancrer des événements à fort impact comme les éruptions, les principales violations de soutien / résistance ou des annonces macroéconomiques.

Une autre erreur consiste à ignorer l' inadéquation du calendrier . L'application d'un VWAP ancré quotidien sur un graphique de 5 minutes sans contexte peut créer du bruit. Alignez la période d'ancrage avec votre horizon commercial - les investisseurs à long terme devraient utiliser des ancres quotidiennes ou hebdomadaires, tandis que les scalpers peuvent bénéficier d'ancres basées sur des événements intraday.

Le défaut de s'adapter aux écarts de volume spécifiques à l'échange sur les marchés cryptographiques est également problématique. Certaines plateformes signalent un volume gonflé ou retardé. La références croisées avec des données sur chaîne ou des agrégats multi-échanges améliore la précision.

Enfin, la dépendance excessive sur VWAP ancrée sans confirmation de l'action de prix ou du profil de volume peut conduire à de faux signaux. Il devrait compléter, et non remplacer, une analyse technique complète.

Questions fréquemment posées

VWAP peut-il être utilisé sur toutes les crypto-monnaies?

Oui, VWAP ancré est applicable à toute crypto-monnaie avec des données de volume fiables. Les pièces majeures comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) offrent un volume cohérent, ce qui rend l'indicateur plus précis. Pour les altcoins à faible capitalisation avec un volume clairsemé ou manipulé, les résultats peuvent être moins dignes de confiance.

Comment choisir le bon point d'ancrage?

Sélectionnez des points liés à des événements importants sur le marché, comme le début d'une nouvelle tendance, d'un communiqué de presse majeur ou d'une évasion de la consolidation. Utilisez des niveaux de support / résistance horizontaux , des pointes de volume ou des modèles de chandeliers comme les barres engloutissantes comme indices visuels.

Est-ce que VWAP est ancré repeint?

Non, une fois l'ancre réglé, le VWAP ancré recalcule vers l'avant à l'aide de données historiques et ne change pas de valeurs passées. Cependant, la ligne se met à jour avec chaque nouvelle barre à mesure que le volume et le prix évoluent, ce qui est normal et non considéré comme repeint.

Puis-je utiliser plusieurs VWAP ancrés sur le même graphique?

Oui, la plupart des plateformes permettent plusieurs instances. Les commerçants appliquent souvent des lignes distinctes pour différents événements - EG, un ancré à un début de bull run et un autre à un creux de correction. Utilisez des couleurs distinctes pour les différencier et évitez la confusion.