Qu'est-ce qu'un VWAP ancré?

Comprendre le concept de VWAP ancré

VWAP ancré, abrégé du prix moyen pondéré en volume ancré , est un outil d'analyse technique utilisé dans le trading de crypto-monnaie pour évaluer le prix moyen d'un actif pondéré par volume sur un point de départ défini par l'utilisateur. Contrairement à VWAP traditionnel, qui réinitialise au début de chaque session de négociation, le VWAP ancré permet aux traders de définir un point d'ancrage personnalisé, comme le début d'une tendance, un événement de prix majeur ou une date spécifique - permettant une évaluation continue du prix par rapport au volume à partir de ce moment. Cela le rend particulièrement utile sur les marchés de la crypto-monnaie 24/7, où les séances ne suivent pas les heures de marché traditionnelles.

Le calcul du VWAP ancré implique de résumer le produit du prix et du volume typiques à partir du point d'ancrage, puis en divisant par le volume total sur cette même période. Le prix typique est généralement calculé comme la moyenne des prix élevés, bas et étroits pour chaque bougie. Parce qu'il intègre le volume, VWAP ancré reflète des périodes de participation importante sur le marché , offrant un aperçu de la question de savoir si les prix actuels se négocient à une prime ou à une remise par rapport aux niveaux historiques pondérés en fonction du volume.

Comment VWAP ancré diffère du VWAP standard

Standard VWAP fonctionne sur une réinitialisation temporelle, recalculant dès le début de chaque journée de négociation. En revanche, le VWAP ancré ne se réinitialise pas automatiquement et persiste à la place dans les jours, les semaines ou même les mois selon l'endroit où l'utilisateur définit l'ancre. Ceci est particulièrement pertinent dans l'espace des crypto-monnaies, où l'action des prix ne s'arrête pas le week-end ou les vacances.

Une autre différence clé réside dans l'application. Bien que le VWAP standard soit souvent utilisé par les commerçants institutionnels pour les stratégies d'exécution en une seule session, le VWAP ancré sert d'outil de support / résistance dynamique . Par exemple, si Bitcoin commençait une tendance haussière à une date spécifique, un trader pourrait ancrer VWAP à ce jour. La ligne résultante montrerait alors le prix moyen payé par les participants au volume depuis le début de la tendance. Les écarts au-dessus ou en dessous de cette ligne peuvent signaler des conditions excessives ou dépassées dans le contexte de cette tendance.

Configuration de VWAP ancré sur les plateformes de trading

La plupart des plateformes de trading avancées telles que TradingView, Thinklerswim et certains outils de cartographie crypto-native prennent en charge le VWAP ancré. Pour l'appliquer:

• Ouvrez votre plate-forme de cartographie préférée et chargez la paire d'intérêt de crypto-monnaie
• Accédez à la section «indicateurs» ou «études»
• Recherchez `` VWAP ancré '' ou «avwap»
• Cliquez pour ajouter l'indicateur au graphique
• Une fois ajouté, localisez l'outil d'ancrage (souvent représenté par une épingle ou une icône d'ancrage)
• Cliquez sur la bougie ou la date spécifique où vous souhaitez que le calcul commence

Lors de l'ancrage, la plate-forme calculera le VWAP à partir de ce point. Certaines plates-formes permettent la personnalisation, y compris la possibilité d' afficher des bandes d'écart-type autour du VWAP ancré , ce qui peut aider à identifier la volatilité et les zones d'inversion potentielles. Assurez-vous que le délai du graphique s'aligne sur votre analyse, en utilisant des bougies quotidiennes pour les tendances à long terme ou des bougies de 15 minutes pour les configurations intradayes.

Interprétation de VWAP ancré dans le trading crypto

Les traders utilisent VWAP ancré comme référence pour la validation des tendances et l'exécution du commerce . Lorsque le prix reste au-dessus de la ligne VWAP ancrée, cela suggère que les acheteurs contrôlent et que le participant moyen puisque le point d'ancrage est rentable. À l'inverse, le trading des prix en dessous de la ligne indique que les vendeurs dominent et que le participant moyen est dans une position perdante.

Les pointes de volume près de la ligne VWAP ancrée indiquent souvent de fortes réactions. Par exemple, si Ethereum recule pour tester le VWAP ancré après un mouvement vers le haut et rebondit avec un volume élevé, cela peut confirmer le niveau en tant que support. De même, une ventilation en dessous de la ligne sur un volume élevé pourrait signaler un changement de sentiment du marché.

Certains commerçants combinent VWAP ancré avec d'autres indicateurs tels que RSI ou MACD pour filtrer les signaux. Par exemple, un retest de VWAP ancré coïncidant avec une lecture RSI survente peut présenter une longue opportunité à grande probabilité. La clé est de visualiser VWAP ancré non pas isolément mais dans le cadre d'un cadre analytique plus large.

Stratégies d'ancrage communes sur les marchés des crypto-monnaies

Différents commerçants utilisent différents critères pour définir leurs points d'ancrage, selon leur stratégie. Les approches courantes comprennent:

• Ancrage jusqu'au début d'un mouvement de prix majeur , comme le début d'un taureau à Bitcoin
• Définir l'ancre à un creux significatif après un accident de marché , comme la baisse de mars 2020
• Utilisation d'un événement macroéconomique clé , comme le lancement de Bitcoin Futures ou l'approbation du FNB
• Choisir un niveau de prix psychologique rond où le volume a augmenté, comme 10 000 $ pour BTC

Chacun de ces points représente un moment d'activité de marché significative. En ancrant VWAP à de tels événements, les commerçants ont un aperçu de la façon dont le prix actuel est lié à la base du coût moyen des participants qui sont entrés à ces moments critiques. Par exemple, si BTC se négocie à 60 000 $ et que le VWAP ancré par rapport au plus bas de 30 000 $ est de 45 000 $, il indique que la majorité du volume puisque le bas s'est produit en dessous des prix actuels, ce qui suggère une forte demande sous-jacente.

Personnalisation et validation des signaux VWAP ancrés

Pour améliorer la fiabilité, les traders appliquent souvent des filtres aux signaux VWAP ancrés. Une méthode consiste à exiger le prix de se fermer au-delà de la ligne VWAP , pas seulement des excursions intradayes. Cela réduit les fausses éruptions provoquées par la volatilité. Une autre technique consiste à surveiller la divergence du volume - lorsque le prix s'éloigne du VWAP ancré mais en baisse du volume, cette décision peut manquer de conviction.

Certaines plates-formes permettent de colorer la ligne VWAP en fonction de la position des prix - vert lorsque le prix est supérieur, rouge en dessous. Ce signal visuel aide à évaluer rapidement les biais du marché. De plus, l'activation du profil de volume aux côtés de VWAP ancrée peut révéler des nœuds à volume élevé qui s'alignent avec le VWAP, renforçant sa signification en tant que support ou résistance.

Le backtesting est essentiel. Les commerçants peuvent définir manuellement les ancres sur les données historiques pour évaluer comment le prix a réagi dans les cycles antérieurs. Par exemple, tester comment Litecoin a répondu à son VWAP ancré après le pic de 2017 fournit un contexte pour le comportement actuel.

Questions fréquemment posées

VWAP ancré peut-il être utilisé sur tous les délais de crypto-monnaie? Oui, VWAP ancré est adaptable à tout calendrier , des graphiques d'une minute aux vues mensuelles. Cependant, la pertinence du point d'ancrage doit s'aligner sur le délai. Les traders à court terme peuvent s'ancrer à des bas intradays, tandis que les investisseurs à long terme peuvent choisir des événements macroéconomiques.

VWAP ancré est-il efficace sur les marchés latéraux? Dans les marchés de variété, le VWAP ancré peut agir comme un pivot central , avec un prix oscillant autour de lui. Bien que moins efficace pour le suivi des tendances, il peut toujours mettre en évidence les zones d'équilibre. Les commerçants le combinent souvent avec des niveaux de support / résistance horizontaux dans de telles conditions.

Comment choisir le meilleur point d'ancrage? Les meilleurs points d'ancrage coïncident avec des événements à volume élevé ou des changements de marché structurel , tels que des éruptions, des nouvelles majeures ou des inversions de macro. Les différents points de backtesting aident à déterminer lequel fournit la confluence la plus cohérente avec l'action des prix.

Est-ce que VWAP est ancré repeint? Non, VWAP ancré ne repeint pas une fois l'ancre réglé. Il recalcule à l'avance avec de nouvelles données mais ne modifie pas les valeurs passées, ce qui en fait un outil fiable pour l'analyse historique et la prise de décision en temps réel.