OKX에서 미실현 손익을 계산하는 방법

암호화폐 파생상품의 미실현 손익 이해

1. 미실현 손익은 아직 청산되지 않은 오픈 포지션의 손익을 의미합니다. 이는 포지션 규모와 계약 승수에 따라 조정된 진입 가격과 현재 시장 가격의 차이를 반영합니다.

2. OKX에서는 변동적인 시장 상황 속에서 공정성을 보장하기 위해 마지막 거래 가격이 아닌 최신 시장 평균 가격을 사용하여 이 값을 지속적으로 재계산합니다.

3. 실현 손익과 달리 미실현 손익은 포지션이 종료되거나 청산될 때까지 계정 자산에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이는 마진 활용 및 청산 위험 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

4. 역영구 계약의 경우 미실현 손익은 기본 자산(예: BTC)으로 표시되며, USDT 마진 계약의 경우 USDT로 표시됩니다.

5. 시스템은 '포지션' 탭의 각 오픈 포지션에 대해 개별적으로 미실현 손익을 표시합니다. 색상으로 구분된 표시기는 이익은 녹색 , 손실은 빨간색입니다 .

계약 유형별 수학적 공식

1. USDT 마진 선형 계약의 매수 포지션의 경우: (시장 평균가 – 진입 가격) × 포지션 규모 × 계약 승수 .

2. USDT 마진 선형 계약의 매도 포지션: (진입 가격 – 시장 평균 가격) × 포지션 규모 × 계약 승수 .

3. 역 무기한 계약(예: BTC-USD)의 경우: (1 ¼ 진입 가격 − 1 ¼ 시장 평균 가격) × 포지션 규모 × 액면가 , 액면가는 일반적으로 1 USD입니다.

4. 코인 마진 선물에서 미실현 손익은 결제 자산의 지갑 잔액에 영향을 미칩니다. 즉, BTC 표시 손익이 BTC 지갑 잔액을 직접 변경한다는 의미입니다.

5. 펀딩 지급액은 미실현 손익 계산에서 제외됩니다. 각 자금조달 간격마다 실현현금흐름으로 별도로 회계처리됩니다.

OKX의 실시간 데이터 소스

1. OKX는 비유동 기간 동안의 조작을 방지하기 위해 지수 가격, 매도-매도 중간 지점, 프리미엄 소멸을 결합한 독점 시장 평균 가격 메커니즘을 사용합니다.

2. 지수 가격은 거래량과 신뢰성에 따라 가중치가 부여된 여러 현물 거래소의 실시간 피드를 집계합니다. Binance, Coinbase, Kraken 및 Bybit는 OKX 지수에 기여합니다.

3. 표시 가격 업데이트는 활성 거래 시간 동안 200밀리초마다 발생하며 publicTickers 채널 아래 WebSocket 스트림을 통해 게시됩니다.

4. GET /api/v5/account/positions 와 같은 API 엔드포인트에 액세스하는 사용자는 upl (미실현 PnL) 및 avgPx (평균 진입 가격)를 포함한 필드를 수신합니다.

5. 과거의 실현되지 않은 손익은 공개 API를 통해 소급하여 검색할 수 없습니다. 요청당 현재 스냅샷만 제공됩니다.

위험 한도 계층 및 활용의 영향

1. 위험 한도가 높을수록 더 큰 포지션이 허용되지만 미실현 손익에 대한 공식은 변경되지 않습니다. 최대 허용 포지션 크기만 변경됩니다.

2. 레버리지 설정은 초기 증거금 및 유지 증거금 임계값에 영향을 미치며, 미실현 손실이 마진 콜을 유발할 때 간접적으로 영향을 미칩니다.

3. 진입 후 레버리지가 조정되면 미실현 손익은 변경되지 않고 그대로 유지됩니다. 계산 기준은 원래 진입 가격과 크기에 고정되어 있습니다.

4. 교차 마진 모드는 미실현 손실을 흡수하기 위해 사용 가능한 모든 잔액을 모읍니다. 격리 마진은 손실 흡수를 지정된 마진 금액으로만 제한합니다.

5. 가용 마진이 0인 격리 마진 하의 포지션은 미실현 손실이 할당 마진을 초과하는 경우 강제 청산에 들어갑니다. 이는 전체 계정이 다른 곳에 잉여 자금을 보유하고 있더라도 마찬가지입니다.

자주 묻는 질문

Q: 미실현 손익에는 펀딩 수수료가 포함되나요? A: 아니요. 펀딩 수수료는 고정된 간격으로 별도로 정산되며 거래 내역에서 실현 손익 항목으로 표시됩니다.

Q: 미실현 손익이 최종 가격을 사용하여 수동으로 계산한 손익과 다른 이유는 무엇입니까? A: OKX는 손익 계산에 최종 가격이 아닌 표시 가격을 사용합니다. 시장 평균 가격은 변동성 급증에 저항하기 위해 지수 데이터와 스프레드 조정을 통합합니다.

Q: 시장이 진입 이후 움직이지 않았더라도 미실현 손익이 마이너스로 변할 수 있나요? 답: 그렇습니다. 펀딩 요율이 크게 변하거나 지수 구성이 변경되는 경우 현물 이동 없이 시장평균가가 진입가와 다를 수 있습니다.

Q: 미실현 손익은 생성 시 과세되나요? A: 세금 처리는 관할권에 따라 다릅니다. 대부분의 규제 체계에서는 폐쇄 또는 청산을 통해 실현될 때까지 이를 비과세 대상으로 간주합니다.