볼륨 가중 평균 가격과 함께 계약의 이윤 규칙을 설계하는 방법은 무엇입니까?

암호화 선물에 VWAP를 사용하면 거래자가 볼륨과 가격에 따라 역동적 인 이익 목표를 설정하여 출구 타이밍을 개선하고 정서적 편견을 줄이는 데 도움이됩니다.

2025/06/18 18:50

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)의 기본 이해

볼륨 가중 평균 가격 또는 VWAP 는 암호 화폐가 양과 가격을 기준으로 세션에서 거래 한 평균 가격을 결정하는 데 사용되는 거래 지표입니다. 거래자들은 자산을 적극적으로 구매하거나 판매하는지 이해하는 데 도움이됩니다. 암호화 계약 거래에서 VWAP는 실행 품질을 평가하기위한 벤치 마크 역할을 할 수 있습니다.

미래 또는 영구 계약에서 VWAP는 실제 시장 감정을 반영하는 역동적 인 기준점 역할을합니다. 이 메트릭을 이익 창출 전략과 결합함으로써 트레이더는 출구에 시간이 더 좋고 위험을 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다.

VWAP는 각 거래의 가격 및 양의 제품을 합산 한 다음 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다.

이익 조정 규칙을 VWAP와 결합하는 이유는 무엇입니까?

VWAP 와 이익 조작 규칙을 통합하면 거래자가 종료 포인트를 임의의 가격 수준보다는 실제 시장 활동과 조정할 수 있습니다. 이 접근법은 운동량이 역사적 볼륨 행동과 일치 할 때 이익이 취해 지도록하여 유리한 결과의 확률을 높입니다.

예를 들어, 상인이 암호화 선물 계약에서 긴 위치에 들어가고 가격이 VWAP보다 상승하면 강한 구매 압력을 나타낼 수 있습니다. 가격이 VWAP 이상의 표준 편차의 배수에 도달함에 따라 부분적 이익을 얻는 것은 이익을 잠그는 체계적인 방법 일 수 있지만 여전히 더 이상 거꾸로 공간을 허용 할 수 있습니다.

가이드로 VWAP를 사용하면 거래자가 감정적 결정을 피하고 객관적인 벤치 마크를 고수 할 수 있습니다.

VWAP 기반 이익 창출 수준 설정

VWAP를 사용하여 효과적인 이익을 창출하는 규칙을 만들려면 다음 단계를 고려하십시오.

• 각각의 새 세션 시작시 VWAP 리셋 시간을 결정하십시오 . 24/7을 운영하는 암호화 거래자의 경우 24 시간마다 VWAP를 재설정하거나 12 시간 또는 24 시간 VWAP와 같은 롤링 창을 사용할 수 있습니다.
• VWAP 값 계산 : TradingView 또는 Binance Futures 도구와 같은 신뢰할 수있는 차트 플랫폼을 사용하여 차트에서 VWAP를 동적으로 플롯하십시오.
• 편차 임계 값 식별 : 가격이 VWAP에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지에 따라 대상 영역을 설정하십시오. 일반적인 관행에는 +1σ (표준 편차), +2σ 또는 VWAP의 Fibonacci 확장을 설정하는 것이 포함됩니다.
• 부분 이익 작성 사용 : 한 번에 전체 위치를 종료하는 대신 각 수준에서 이익의 일부를 취하십시오. 예를 들어, +1σ에서 50%, +2σ에서 30%를 차지하고 나머지는 vWAP 아래로 멈출 수 있습니다.

이 계층 전략은 유연성을 제공하고 강한 트렌드 이동 중에 너무 일찍 빠져 나갈 위험을 줄입니다.

다양한 시장 상황에 대해 VWAP 영역을 사용자 정의합니다

시장 변동성은 VWAP의 행동 방식에 중요한 역할을합니다. 변동성이 높은 기간 동안 가격은 VWAP 이상 또는 그 이하로 크게 스윙 할 수있어 정적 이익 창출 수준이 덜 효과적입니다.

적응하는 방법은 다음과 같습니다.

• 휘발성 필터 : Bollinger Bands 또는 ATR과 같은 지표를 통합하여 이익을 얻는 영역을 동적으로 조정하십시오. ATR이 증가하면 VWAP와 대상 사이의 거리를 그에 따라 넓 힙니다.
• 세션 기반 리셋 : 특정 간격 (예 : 6 시간마다 VWAP)을 재설정하여 신선한 모멘텀 변화를 포착하여 특히 빠르게 움직이는 시장에 유용합니다.
• 볼륨 확인 : VWAP에서 큰 이동이 상당한 볼륨으로지지되도록하십시오. 볼륨이없는 날카로운 집회는 거짓 강도를 나타낼 수 있으며, 이익은 더 엄격한 이윤 규칙을 보장 할 수 있습니다.

VWAP 기반 이익 조달 규칙을 현재 조건에 맞게 조정하면 전략의 관련성과 효과를 향상시킵니다.

VWAP 기반 전략 백 검사

라이브 거래에 VWAP 기반 이익 조달 규칙을 배치하기 전에 과거 데이터를 사용하여 성과를 테스트해야합니다. 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 백 테스트 도구 선택 : TradingView와 같은 플랫폼, Pandas 및 Backtrader와 같은 라이브러리가있는 Python 또는 사용자 정의 스크립트가있는 Metatrader를 사용하십시오.
• 입력 VWAP 로직 : VWAP 계산을 시스템으로 프로그래밍하고 이익을 기준으로 이윤 수준을 정의하십시오.
• 실행 시뮬레이션 : 여러 시간 프레임 및 자산에 걸쳐 전략을 적용하여 결과의 ​​일관성을 확인하십시오.
• 승리율 및 위험 보상 비율 분석 : 평균 승리가 평균 손실을 초과하는 긍정적 인 기대치를 찾으십시오. 그리고 승리 거래 횟수는 드로 다운을 통해 보유를 정당화합니다.

적절한 백 테스트를 통해 VWAP 기반 이익 테이킹 전략은 다양한 시장 조건에서 이론적이 아니라 통계적으로 건전합니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 선물의 단기 두피에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 특히 거래 상인에게 특히 유용합니다. 스칼퍼는 종종 더 작은 시간 프레임 (5 분 또는 15 분)을 사용하고 가격이 VWAP에서 작은 편차에 도달하면 빠르게 이익을 얻습니다.

Q : VWAP는 계약 거래에서 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

둘 다 트렌드를 따르는 도구이지만 VWAP는 볼륨에 더 많은 무게를 제공하여 실제 시장 참여를 더 반영합니다. 이동 평균은 모든 가격을 룩백 기간 내에 동일하게 처리합니다.

Q : 새로운 날이 시작될 때 항상 VWAP를 재설정해야합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 암호화 시장은 결코 닫히지 않기 때문에 많은 거래자들이 매일 재설정하는 대신 12 시간 또는 24 시간 동안 롤링 VWAP를 사용합니다. 거래 스타일과 시장 컨텍스트에 따라 선택하십시오.

Q : VWAP는 모든 cryptocurrencies에 적합합니까?

VWAP는 일관된 양의 액체 시장에서 가장 잘 작동합니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전은 신뢰할 수있는 VWAP 신호를 제공합니다. 액체 알트 코인이 적은 것은 불규칙한 부피 패턴으로 인해 오해의 소지가있는 독서를 생성 할 수 있습니다.