暗号通貨 K ラインの公正価値ギャップ (FVG) を特定するにはどうすればよいですか? （SMC戦略）

仮想通貨市場における公正価値ギャップを理解する

1. 公正価値ギャップは、3 つの連続したローソク足が最初のローソク足の高値と 3 番目のローソク足の安値の間に価格の不均衡を生み出し、2 番目のローソク足の実体がその範囲の完全に外側にあるときに形成されます。

2. 暗号通貨市場では、取引所間のボラティリティと流動性の断片化により、FVG がより頻繁に出現します。

3. スマート マネー コンセプト (SMC) を使用するトレーダーは、これらのギャップを機関投資家の注文が再参入または再アクティブ化される可能性のある潜在的なゾーンとして扱います。

4. 従来の資産とは異なり、暗号通貨 FVG は 24 時間年中無休の取引と非対称な情報の流れにより、長期間埋まらないことがよくあります。

5. FVG の存在は、反転または継続を保証するものではありません。FVG は、ボリュームとの合流、オーダー ブロックの位置合わせ、またはブレーカー ブロックの確認を必要とする構造の非効率性を示しています。

K 折れ線グラフでの段階的な FVG の特定

1. 中央のローソクの芯または本体が最初と 3 番目のローソクの高値と安値の範囲に重ならない 3 つの連続するローソクを見つけます。

2. ローソク足 1 の高値とローソク足 3 の安値で囲まれた四角形としてギャップ領域をマークします。ローソク足 1 が強気でローソク 3 が弱気の場合。

3. 5 分足から日足までのすべての時間枠にわたって、その四角形の中に重複する価格変動がないことを確認します。

4. Binance での BTC/USDT の週末時間など、低ボリュームのセッション中に形成されたギャップを破棄して、誤ったギャップを除外します。

5. ティックレベルのデータで検証します。買値と売値のスプレッドがギャップゾーン内で大幅に拡大した場合、不均衡の正当性が強化されます。

暗号 FVG 検出の時間枠に関する考慮事項

1. 15 分足チャートでは、FVG は集中型取引所でマーケットメーカーによって実行された短期流動性の獲得を反映する傾向があります。

2. 日足の時間枠 FVG は、特に ETF の承認や半減期などの主要なマクロイベントの前後で、週足の構造と一致する場合に、より大きな比重を持ちます。

3. マルチタイムフレームのスタッキングにより信頼性が向上します。1 時間足チャートと 4 時間足チャートの両方に表示される FVG は、より強力な合流を獲得します。

4. アルトコインペアは、調整された小売参加により、ポンプアンドダンプフェーズ中により高い FVG 密度を示します。

5. ETH/USDC のようなステーブルコイン建てのペアは、スプレッドが狭く、オーダーブックが深いため、BTC/USD よりもクリーンな FVG を生成します。

出来高と流動性の確認手法

1. 累積デルタを使用して、FVG 境界での吸収を検出します。下端近くの正のデルタ サージは、積極的な購入を示唆します。

2. Exchange API オーダーブックのスナップショットを使用して、FVG の上限でのビッド側の深さと下限でのアスク側の深さを比較します。

3. 形成中に出来高が 20 キャンドル平均の 70% を下回る場合、FVG を拒否します。アジアのセッションが小康状態にあるときによく見られます。

4. フットプリント チャートのオーバーレイ: ギャップ エッジにある大規模な取引のクラスターは、情報を得た参加者による意図的な不均衡の形成を示します。

5. オンチェーン指標とのクロスチェック: FVG 形成と同時に取引所流入が増加している場合、ブレイクアウト前の蓄積を示す可能性があります。

よくある質問

Q: 横方向の圧密中に FVG が形成される可能性がありますか? A: はい。水平レンジには、急速なストップハント スイープとそれに続く素早い反転によって作成されたマイクロ FVG が含まれることが多く、特に低ボラティリティ インターバル中の SOL/USDT で見られます。

Q: 分散型為替チャートには信頼できる FVG が表示されますか? A: 信頼性は低くなります。 DEX オーダーブックには深さの一貫性がありません。 Uniswap v3 チャートの FVG には、集中流動性プールの境界を含む、少なくとも 2 倍の確認基準が必要です。

Q: 資金調達率は永久先物における FVG の有効性にどのように影響しますか? A: マイナスの資金調達の増加は、特に建玉が同時に上昇する場合、弱気な FVG の保有期間が長くなることと相関しており、ショート ポジションが継続していることを示しています。

Q: FVG 認識のための最小キャンドル サイズのしきい値はありますか? A: 厳密には定義されていませんが、FVG に寄与するローソク足は、高頻度の暗号通貨ペアにおけるノイズによる誤ったギャップを避けるために、5 期間の ATR 値を少なくとも 1.3 倍上回る必要があります。