1日制限の後に位置を追加する機会が大量に到達し、ボリュームが縮小し、価格が毎日の制限のハーフポイントに引き上げられます

毎日の制限信号への大量の急増は、強い強気の勢いを信号しますが、その後の縮小量は、疲労と差し迫った後退を示す可能性があります。

2025/07/29 17:43

暗号通貨取引における毎日の制限メカニズムを理解する

毎日の制限とは、規制された取引所またはボラティリティコントロールを備えた市場で一般的に見られる1回の取引日内に許可されている最大価格の移動を指します。暗号通貨では、すべてのプラットフォームが毎日の制限を強制するわけではありませんが、一部の地域またはフィアットペアの交換は、極端なボラティリティを防ぐために価格帯を実装する場合があります。デジタル資産が毎日の上限に達すると、通常の条件下ではその取引セッション内で価格がさらに上昇することはできません。ただし、限界での大量の取引量は、強い強気感情を示す可能性があります。この現象を観察しているトレーダーは、特にサージの直後にボリュームが縮小し始めた場合、勢いが遅くなると、潜在的なプルバックを予測することがよくあります。

毎日の制限で大量の急増を見つけます

トレーダーの重要なシグナルは、暗号通貨が非常に高い取引量を伴う毎日の上限に達するときです。これは、おそらくニュース、クジラの蓄積、または調整された市場の動きによって駆動される攻撃的な購入圧力を示しています。このシナリオを特定するには：

• Binance、Bybit、OKXなどのトレーディングプラットフォームのリアルタイムボリュームメトリックを監視します。
• ボリュームバー付きのろうそく足チャートを使用して、毎日の制限の緑（強気）キャンドルが20日間の平均を大幅に上回っていることを確認します。
• 注文書の深さを確認して、大型購入壁が制限価格またはその近くに存在するかどうかを確認します。
  ボリュームが限界で高い場合、多くの参加者がポジションに入ることを切望していることを示唆していますが、購入勢いを維持できない場合、疲労のリスクも高まります。
  

  ピーク後に体積収縮を認識します

  
  毎日の制限に強い急増した後、次の重要な段階は取引量の動作です。ピーク後のボリュームの縮小は、初期の勢いが衰退し、新しいバイヤーが入ることが少ないことを示しています。これは、次のように分析できます。
• スパイク後のボリュームの明確な下降傾向を検出するために、15分または1時間のチャートでボリュームバーを観察します。
• ブレイクアウトろうそくの間に、制限後のろうそくの体積をボリュームと比較する - 40％以上の減少は、関心を弱める強いシグナルです。
• 注文書の入札深さの減少を監視しています。ここでは、大規模な買い注文が削除されるか、補充されていません。
  持続的な購入圧力の欠如により、価格の上昇を維持することが難しくなるため、このフェーズはしばしばリトレースメントに先行します。
  

  制限でポジション追加戦略を実行します

  
  リトレースメントを予想しているトレーダーは、価格が移動するにつれて露出を管理する計画で、大量の制限段階でポジションを追加することを選択できます。これを実行するには：
• 滑りを避け、疲労前に入場を確保するために、毎日の制限価格をわずかに下回る制限購入注文を配置します。
• 利用可能な資本の一部（たとえば、意図した位置の30％ ）のみを割り当てて、平均化の余地を確保します。
• 意図しない市場の実行を防ぐために、事後の注文を有効にします。
• リアルタイムの取引フローを監視して、完全に実行する前にボリュームが低下し始めた場合に注文をキャンセルします。
  この慎重なアプローチにより、市場が逆転の兆候を示しているときに調整の柔軟性を維持しながら、勢いへの参加が可能になります。
  

  価格のリトレースメント中に取引を管理する

  
  ボリューム契約と価格が毎日の制限から下落し始めると、フォーカスは追加のポジションの管理に移行します。この戦略における理想的なリトレースメント目標は、毎日の制限範囲のハーフポイントです。たとえば、価格が100ドルから110ドル（10ドルの増加）に移動した場合、ハーフポイントは105ドルになります。取引を管理するには：
• 価格がきれいに引き戻された場合、部分的な利益をキャプチャするために、ハーフポイントレベルでテイクプロビット注文を設定します。
• 価格が安定したり再開したりした場合、利益を保護するために、ハーフポイントのすぐ下に始まるトレーリングストップロス注文を使用します。
• マイナス面でのボリュームの復活に注意してください。ドロップ中にボリュームスパイクを販売する場合、それはさらにマイナス面を示し、以前の出口を促します。
• オンチェーンまたは資金調達率のデータが継続的な強気の基本をサポートしない限り、平均化を避けてください。
  このフェーズでは、特にプルバック中に価格のボラティリティが上昇する場合、感情的な決定を避けるために規律が必要です。
  

  テクニカルインジケーターを使用してパターンを確認します

  
  この取引シナリオの信頼性を高めるために、テクニカルインジケーターは確認を提供できます。重要なツールには次のものがあります。
• ボリュームプロファイル：毎日の制限近くのコントロール（POC）を特定して、大量のノードが持続可能かどうかを評価します。
• VWAP（ボリューム加重平均価格） ：価格がサージ中にVWAPを上回っているが、ボリュームドロップ中にその下を横断し始めると、強度が低下することを示します。
• RSI（相対強度指数） ：制限で80を超えるRSIは、買われた条件を示します。リトレースメント中にその後の70未満の低下は、弱気の勢いを確認します。
• 注文フロー分析：フットプリントチャートなどのツールを使用して、積極的な購入注文が最上部の受動的な売り手に吸収されているかどうかを確認します。
  これらのインジケーターは、誤った信号をフィルタリングし、エントリと出口の両方の決定のタイミングを改善するのに役立ちます。
  

  よくある質問

  この戦略は、分散型取引所（DEXS）に適用できますか？
  
  はい、しかし制限があります。 UniswapやPancakeswapなどのほとんどのDEXには、毎日の価格制限がないため、概念を適応させる必要があります。トレーダーは、流動性プールの不均衡または突然の大規模なスワップによって引き起こされる人工価格の天井を特定することにより、戦略をシミュレートできます。ボリューム分析は依然として有用ですが、オンチェーンデータ（例えば、Dune Analyticsを介して）を使用して、大規模なトランザクションと流動性の変更を追跡する必要があります。

  交換が明確に表示されない場合、毎日の制限の半分を決定するにはどうすればよいですか？
  
  式を使用して手動で計算します。
  （毎日の下限 +毎日の上限） / 2
  
  たとえば、下限が95ドルで、上限が105ドルの場合、ハーフポイントは100ドルです。 Exchange APIデータまたはトレーディングビュースクリプトを使用して、この計算を自動化し、アラートを設定します。

  ボリュームの収縮を監視するのに最適な時間枠は何ですか？
  
  15分および1時間のチャートは、ノイズリダクションとタイムリーな信号の間の最適なバランスを提供します。 1分間の時間枠が低いと、マイクロフルクレーションのために誤った体積ドロップが表示される可能性がありますが、毎日のチャートは応答を遅らせる可能性があります。オーバーレイボリュームの移動平均（たとえば、ボリュームの5期間EMA）が偏差をより明確に見つける。

  毎日の制限にポジションを追加するときにレバレッジを使用する必要がありますか？
  
  このシナリオでは、高いレバレッジを使用することはお勧めしません。清算のリスクは、特に崩壊が突然である場合、リトレースメント中に急激に増加します。レバレッジを使用している場合は、 3倍未満に保ち、ピークからの潜在的な10〜15％のドローダウンを位置サイズが説明するようにします。