移動平均は、暗号の買い過ぎや過剰な条件を特定するのに役立ちますか？

50日間や200日間のEMAなどの移動平均は、価格が平均から大幅に逸脱している場合、暗号の傾向と潜在的な過剰な販売条件を特定するのに役立ちます。

2025/08/01 04:50

暗号通貨取引における移動平均を理解する

移動平均（MAS）は、暗号通貨市場で最も広く使用されている技術指標の1つです。指定された時間枠で価格データをスムーズにし、トレーダーがトレンドをより明確に特定できるようにします。移動平均の2つの主要なタイプは、単純な移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）です。 SMAはすべてのデータポイントに等しい重みを割り当てますが、EMAは最近の価格をより重要にし、新しい情報により敏感になります。これらのツールは、市場の騒音を除外し、価格の方向のより明確な画像を提供するのに役立ちます。ただし、それらの主な機能は、過剰な条件や売られた状態を直接通知するのではなく、トレンド識別です。

振動に基づく分析用に設計されていないにもかかわらず、移動平均の特定のアプリケーションは、暗号通貨が価格で過剰に拡張される可能性があることを間接的に示唆する可能性があります。たとえば、価格が200日間のSMAのような長期MAから大幅に離れると、資産が短期的には持続不可能なレベルで取引されていることを示している可能性があります。この逸脱は、現在の傾向の潜在的な疲労を示唆し、おそらく修正につながる可能性があります。

価格偏差で移動平均を使用します

トレーダーが使用するメソッドの1つは、現在の価格と移動平均の間の距離を分析することを伴います。 Bitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨の価格が50日または200日間のEMAを急激に移動すると、購入圧力が買収された領土に資産を押し上げたことが示唆される場合があります。逆に、これらの平均を下回る急激な低下は、過度の販売のために売られすぎた状態を意味する可能性があります。

この逸脱を定量化するために、トレーダーはしばしば現在の価格と移動平均の差の割合を計算します。例えば：

• Bitcoinが70,000ドルで取引されており、50日間のEMAが60,000ドルである場合、価格はEMAよりも約16.7％上にあります。
• このような広いギャップは、資産が過剰に買収され、プルバックのために支払われることを示す場合があります。

このアプローチでは、発振器（RSIなど）のような標準化されたしきい値を提供しませんが、過去のサイクルの履歴分析は、補正が発生する前に典型的な偏差レベルを決定するのに役立ちます。トレーダーは、ソラナやカルダノなどの資産でこの戦略をバックテストして、資産固有のベンチマークを確立することができます。

移動平均とボリンジャーバンドを組み合わせます

移動平均を使用して、買い過ぎや売られすぎた状態を発見するためにより効果的な方法は、それらをボリンジャーバンドに統合することです。このインジケータは、通常20周期のSMAであるミドルバンドと、平均からの標準偏差を表す2つの外側のバンドで構成されています。バンドは、市場のボラティリティに基づいて拡大および契約します。

価格がアッパーボリンジャーバンドの外側に触れたり移動したりすると、それは買われた条件を示している可能性があります。同様に、下部のバンドに触れると、過剰なレベルが示唆される可能性があります。ミドルバンドは移動平均であるため、このセットアップで基本的な役割を果たしています。

これを暗号取引に適用するには：

• 優先チャートプラットフォーム（たとえば、TradingView）に移動します。
• StudysメニューからBollinger Bandsインジケーターを選択します。
• 20期間SMAおよび2標準偏差（デフォルト）を使用するには、設定を調整します。
• Bitcoinまたはイーサリアム価格が、揮発性の期間中にバンドとどのように相互作用するかを観察します。

たとえば、 Dogeコインの迅速なポンプでは、価格が上部の帯域に違反し、いくつかのろうそくの外に残っている場合、極度の強気感情と潜在的な疲労を反映している可能性があります。 SMAへの復帰は続く可能性があります。

移動平均収束発散（MACD）の採用

MACDインジケーターは、移動平均から派生しており、勢いと潜在的な反転ゾーンに関する洞察を提供できます。 MACDライン（12日間と26日間のEMAの差）、信号線（MACDラインの9日間EMA）、およびヒストグラム（2つの線の差）の3つのコンポーネントで構成されています。

MACDは主にトレンドに浮かぶ勢い指標ですが、価格とMACDの相違は、買わされた条件または売られた状態を示すことができます。

• 価格が高くなると、弱気の発散が発生しますが、MACDはより低くなります。これにより、勢いが弱くなり、買収された状態が弱まることが示唆されます。
• 価格が低くなると強気の発散が発生しますが、MACDはより高い低い潜在的な販売条件を象徴しています。

暗号チャートにMACDをセットアップするには：

• 取引インターフェイスを開き、MACD調査を追加します。
• デフォルトのパラメーター（12、26、9）が適用されていることを確認します。
• 強力なトレンドフェーズ中に、ポルカドットや雪崩などの資産の発散を監視します。
• より強い信号のために、主要なサポート/レジスタンスの近くで価格アクションと組み合わせる。

MACDは、他のツールと組み合わせて使用すると、横方向の市場で偽の信号を生成できるため、最適に機能することに注意してください。

制限と補完的なツール

移動平均とその派生物は、買われすぎたり売られたりしすぎている状態に関する手がかりを提供できますが、相対強度指数（RSI）や確率RSIのような独立した発振器ではありません。これらの専用ツールは、運動量を測定し、明確なしきい値を提供するように特異的に校正されています（例えば、70を超えるRSI、過剰に購入し、30 =過剰販売）。

過剰に購入/売り過ぎの検出の移動平均のみに依存することには、次の欠点があります。

• MASは遅れている指標です。つまり、過去のデータを反映しており、揮発性の暗号市場で迅速な逆転を捉えていない可能性があります。
• 強力なトレンド市場では、価格は即時の修正なしに長期間MASをはるかに上または下回ることができます。
• 暗号通貨は、従来の偏差ルールが失敗する放物線の動きを示すことがよくあります。

より信頼性の高いシグナルのために、トレーダーは移動平均分析を以下と組み合わせます。

• 過剰に購入/売り過ぎの測定値を確認するためのRSIまたは確率的指標。
• 価格の動きの背後にある強度を評価するボリューム分析。
• MAの逸脱を文脈化するためのサポートと抵抗レベル。

よくある質問

200日間の移動平均を使用して、Altcoinsの購入過剰条件を見つけることはできますか？

はい、しかし慎重に。 200日間のSMAは、より高い流動性と履歴データの深さのために、Bitcoinやイーサリアムなどの主要な暗号通貨により効果的です。より短い取引履歴を持つあまり知られていないアルトコインの場合、このMAは信頼できないかもしれません。代わりに、50日や100日間のEMAなどの短い時間枠を検討し、それらを体積および運動量のインジケーターと組み合わせます。

50日間のEMAは、価格を極端に検出するためにSMAよりも優れていますか？

50日間のEMAは、最近のデータの重み付けにより価格の変化に速く反応し、短期的な過剰拡張を特定するのに適しています。 SMAは、遅くなっているため、買収された状態または過剰な状態の初期の兆候を見逃す可能性があります。ただし、EMAは、途切れ途切れの市場でより多くの誤シグナルを生成することもできます。トレーダーは、短期的な傾向と長期的な傾向を比較するために両方を使用することがよくあります。

移動平均からの偏差率を計算するにはどうすればよいですか？

この式を使用してください。
（現在の価格 - 移動平均値） /移動平均値×100

たとえば、Ethereumが3,600ドルで、50日間のEMAが3,300ドルの場合：

（3,600 - 3,300） / 3,300×100 = EMA上の9.09％ 。履歴分析は、このレベルが以前にプルバックにつながったかどうかを判断することができます。

移動平均は、暗号の正確な反転ポイントを予測できますか？

いいえ。移動平均は、正確なターニングポイントを予測しません。トレンドの強さと潜在的な疲労ゾーンを評価するのに役立ちます。逆転は、マクロ経済的要因、ニュース、投資家の感情など、より広範な市場のダイナミクスに依存します。より広範な分析フレームワークの一部として常にMASを使用してください。