偏差率が大きすぎるが、傾向が引き続き強い場合、私はそれを追いかけるべきですか？

暗号の高い偏差率は、その平均からの価格の相違点を示しますが、強い傾向では、逆転ではなく勢いを反映している可能性があります。

2025/07/29 09:07

暗号通貨取引における偏差率を理解する

偏差率は、通常、資産の現在の価格とその移動平均の違いを測定するために使用される技術的指標であり、通常はパーセンテージとして表されます。暗号通貨取引のコンテキストでは、このメトリックは、トレーダーが潜在的な過剰な条件または過剰販売条件を特定するのに役立ちます。偏差速度が大きすぎる場合、正または負である場合、価格が平均から大幅に分岐したことを示唆しています。正の偏差率が大きいことは、価格が移動平均をはるかに上回っていることを示しており、これは過剰な条件を示す可能性があります。逆に、大きな負の値は売られすぎている可能性があります。

ただし、特に暗号通貨などの不安定な資産では、強力なトレンド市場では、価格は長期間延長されたままになる可能性があります。これは、偏差率が歴史的規範を超えていても、強力な市場感情、制度的流入、またはマクロ経済触媒のために傾向が続く可能性があることを意味します。トレーダーは、高い偏差率だけでは逆転を保証しないことを認識しなければなりません。代わりに、ボリューム、勢い指標、およびより広い市場構造と組み合わせて解釈する必要があります。

偏差とともに傾向強度を評価します

大きな偏差速度で取引を追いかけることが実行可能かどうかを判断するには、進行中の傾向の強さを評価する必要があります。このための重要なツールには、移動平均、平均方向指数（ADX） 、およびボリューム分析が含まれます。たとえば、ADXが25を超える場合、それは強い傾向を示します。そのような場合、高い偏差速度は反転信号ではなく、運動量加速の兆候である可能性があります。

• 価格アクションを使用してトレンドを確認します。アップトレンドでより高い高値とより高い低値を探します。
• ボリュームパターンの分析：上向きの動きのボリュームの増加は、トレンドの妥当性をサポートします。
• 25を超えるADXを使用して、トレンドの強さを確認します。
• 集会中の蓄積パターンについては、オンチェーンデータを監視します。

これらのすべての要因が整列する場合、大きな偏差速度は、差し迫った修正ではなく、堅牢な購入圧力を反映する可能性があります。このコンテキストは、エントリを検討する前に重要です。

過度に拡張された動きを追いかけるリスク

大きな偏差率で暗号通貨を追いかけるには、強力な傾向でさえ、重大なリスクが伴います。主な危険は、地元のトップまたはその近くに入ることです。そこでは、突然の逆転または統合により、鋭いドローダウンが引き起こされます。 Bitcoinやイーサリアムなどの暗号通貨は、歴史的に放物線の動きを示してきました。 FOMO（逃すことへの恐怖）は、多くの場合、トレーダーが遅れて入るように駆り立て、リスクのある結果の低下につながります。

• 流動性のギャップは、速い動き中に滑りを増幅する可能性があります。
• 先物市場での資金調達率は、過密になり、過密な長いポジションを知らせて、過度にプラスになる可能性があります。
• オープンな利子の急増は、清算カスケードに先行する可能性があります。
• ブロックチェーンエクスプローラーで検出されたクジラの財布の動きは、利益を上げることを示している可能性があります。

これらの要因は、強力な傾向でさえ、タイミングとポジションのサイジングが重要であることを示唆しています。明確な戦略なしで入ると、不利なボラティリティへの暴露が増加します。

高偏差シナリオ中に入るための戦略

偏差率が高いにもかかわらず強力な傾向に参加することにした場合、構造化された入力方法はリスクを減らすことができます。 1つのアプローチは、完全な資本を一度に展開するのではなく、スケーリングすることです。これにより、欠点露出を管理しながら位置に平均化できます。

• 20期間EMAや上昇トレンドラインなど、キーダイナミックサポートレベルへのプルバックを待ちます。
• 不利な充填を避けるために、市場注文の代わりに制限注文を使用します。
• 最近のスイング低下または統合ゾーンの下にタイトなストップロスを設定します。
• 定義されたリスク曝露のためにオプションまたはレバレッジされたトークンを検討してください。

別の方法は、運動量確認を使用することです。たとえば、相対強度指数（RSI）が50を超えたままで、より低い時間枠で強気の発散を示している場合にのみEnterします。これにより、偏差速度が上昇したとしても、勢いが依然として支持的であることが保証されます。

確認のためにオンチェーンおよびセンチメントデータを使用します

オンチェーンメトリックは、偏差速度が極端な場合に貴重なコンテキストを提供します。 GlassNodeやCryptoquantなどのツールは、ラリーがファンダメンタルズまたは投機的な狂乱によってサポートされているかどうかについての洞察を提供します。

• 交換ネットフローを確認：負のネットフロー（交換を離れるコインを増やす）は蓄積を示唆しています。
• モニターMVRV比：MVRVが3.5を超えている場合、市場は過大評価され、補正リスクが増加する可能性があります。
• ホルダーの動作の分析：クジラの保有の増加は、継続的な継続的なサポートをサポートする可能性があります。
• Santiment：非常に高い社会的量のようなプラットフォームでの社会的支配をレビューすることは、幸福感を示す可能性があります。

オンチェーンデータが強い蓄積と低い交換供給を確認すると、傾向の継続の確率が増加し、偏差が高くなります。

よくある質問

Bitcoinの通常の偏差速度範囲はいくらですか？

Bitcoinの典型的な短期偏差率（たとえば、5日間の価格対20日間のMA）は±5％の範囲です。 ±10％を超える値は極端であると見なされ、しばしばプルバックに先行しますが、ブルラン中は持続する可能性があります。

偏差速度は時間の出口に単独で使用できますか？

いいえ。偏差速度を単独で使用しないでください。精度を向上させるには、ボリューム、トレンド分析、およびオンチェーンデータと組み合わせる必要があります。極端な測定値にもかかわらず、多くの強い傾向が続きます。

偏差速度を手動で計算するにはどうすればよいですか？

式を使用してください。
（現在の価格 - 移動平均） /移動平均×100

たとえば、Bitcoinが68,000ドルで、20日間のMAが60,000ドルの場合：

（68,000-60,000） / 60,000×100 = 13.3％偏差率。

高い偏差速度はBitcoinよりもアルトコインの方が危険ですか？

はい。 Altcoinsはより高い揮発性を示し、ポンプアンドダンプの動作を起こしやすいです。低キャップアルトコインの大きな偏差率は、薄い流動性と投機的取引のために、鋭い逆転に先行することがよくあります。