ブレークスルー後の最小予想ボラティリティを計算するためにボックス理論を使用する方法は？

ボックス理論は、統合期間を識別し、ボックスの高さを使用してブレイクアウト後にボラティリティを計算することにより、暗号価格の動きを予測するのに役立ちます。

2025/06/04 10:03

暗号通貨市場内のテクニカル分析のコンテキストでしばしば言及されるボックス理論は、潜在的な価格の動きとボラティリティを予測するために使用される方法です。具体的には、ブレークスルー後の最小予想ボラティリティを検討する場合、ボックス理論はトレーダーに将来の価格アクションを予測するフレームワークを提供することができます。この記事では、Box理論を使用して、暗号通貨市場でのブレークスルー後の最小予想ボラティリティを計算するプロセスをガイドします。

ボックス理論を理解する

ボックス理論は、暗号通貨の価格が特定の範囲内に残り、価格チャートに「ボックス」を形成する期間を特定することを含む手法です。これらのボックスは、統合期間を表しており、潜在的なブレイクアウトを示すことができます。価格が箱から抜け出すと、それはしばしば市場の感情の変化を示し、それがボラティリティの向上につながる可能性があります。

ボックス理論を効果的に使用するには、最初にこれらのボックスを価格表に識別する必要があります。通常、ボックスは、価格が一定期間にわたって2つの水平レベルのサポートと抵抗の間で振動するときに形成されます。ボックスの長さ（形成にかかる時間）とボックスの高さ（サポートレベルと抵抗レベルの間の範囲）は、将来のボラティリティを計算するために重要です。

ブレークスルーを特定します

ブレークスルーは、暗号通貨の価格が抵抗レベルを決定的に移動し、ボックスのサポートレベルを下回ると発生します。この動きは、市場が転換点に達したことを示唆しており、トレーダーはボラティリティの向上に備える必要があります。

ブレークスルーを特定するには、ボックスの上または下の境界に近づくにつれて、価格を綿密に監視します。分析する時間枠に応じて、指定された期間、通常は1つ以上のろうそく足の価格が箱の外側を閉じると、ブレークスルーが確認されます。

予想される最小ボラティリティを計算します

ブレークスルーが確認されたら、次のステップは、予想される最小ボラティリティを計算することです。これには、ブレークスルー後の潜在的な価格移動の尺度としてボックスの高さを使用することが含まれます。

• ボックスの高さを測定します。ボックスの抵抗レベルとサポートレベルの違いを計算します。この高さは、価格が統合されている範囲を表します。
• ブレークスルーポイントにボックスの高さを適用します。ブレークスルーが上方になった場合は、ブレークアウトポイント（抵抗レベル）にボックスの高さを追加します。ブレークスルーが下向きの場合は、ブレークアウトポイント（サポートレベル）からボックスの高さを差し引きます。これらの新しいレベルは、ブレークスルー後の最小予想価格目標を表します。
• 変化率を計算します。予想される最小ボラティリティを決定するには、ブレークアウトポイントから新しい価格目標までのパーセンテージの変化を計算します。この割合の変化は、ブレークスルー後の最小予想ボラティリティを表します。

たとえば、ボックスの高さは100ドルで、ブレイクアウトが500ドルの抵抗レベルで発生する場合、上向きのブレークスルー後の最低予想価格目標は600ドル（500ドル + 100ドル）になります。予想される最小のボラティリティは、ブレイクアウトポイントから20％増加します（$ 100/$ 500）。

ボックス理論をリアルタイムで適用します

ボックス理論をリアルタイムで適用するには、市場の動きに警戒し、対応する必要があります。従うべき手順は次のとおりです。

• 価格アクションの監視：チャートツールを使用して、選択した暗号通貨の価格表の潜在的なボックスを識別します。
• ボックスの確認：価格が実際に特定された範囲内でかなりの期間統合されていることを確認してください。
• ブレークスルーに注意してください。ボックスの抵抗またはサポートレベルに近づくため、価格に細心の注意を払ってください。確認されたブレークスルーは、潜在的な揮発性の開始を示します。
• 予想される最小ボラティリティを計算します。ブレークスルーが確認されたら、ボックスの高さをブレイクアウトポイントに適用して、最小予想価格目標とボラティリティを決定します。

テクニカルインジケーターを使用して分析を強化します

ボックス理論は、ボラティリティを予測するための強固な基盤を提供しますが、それを技術的な指標と組み合わせることで分析を強化することができます。移動平均、相対強度指数（RSI） 、およびボリンジャーバンドは、ブレークスルーの妥当性を確認し、潜在的な価格の動きに関する追加の洞察を提供するのに役立つツールの1つです。

• 移動平均：移動平均を使用して全体的な傾向を特定し、ブレークスルーの方向を確認します。移動平均クロスオーバーを伴うブレイクアウトは、予測されるボラティリティに対する信頼を高めることができます。
• RSI ：RSIは、過剰に買い込まれたり過剰販売されたりする条件を特定するのに役立ちます。
• ボリンジャーバンド：ボリンジャーバンドは、暗号通貨のボラティリティを測定するのに役立ちます。上または下のボリンジャーバンドからのブレイクアウトは、ボックス理論によって予測される揮発性の増加を確認できます。

ボックス理論を適用する実用的な例

ボックス理論の適用を説明するために、Bitcoin（BTC）を含む仮説的なシナリオを考えてみましょう。 Bitcoinは、サポートレベルが40,000ドル、レジスタンスレベルが数週間で45,000ドルでボックス内で取引されているとします。

• 箱を識別します：ボックスの高さは5,000ドル（45,000ドルから40,000ドル）です。
• ブレークスルーの確認：Bitcoinは、3つの連続したろうそく足で45,000ドルを超え、上向きのブレークスルーを確認します。
• 予想される最小ボラティリティを計算します：ブレークアウトポイントにボックスの高さを追加します。ブレークスルー後の最低予想価格目標は50,000ドル（45,000ドル + 5,000ドル）です。予想される最小のボラティリティは、ブレイクアウトポイントから11.11％増加しています（$ 5,000/$ 45,000）。

この例では、トレーダーはBitcoinは、最低予想価格目標が50,000ドルで、ブレークスルー後の価格変動の少なくとも11.11％の増加を経験することを期待できます。

よくある質問

Q：ボックス理論は短期取引に使用できますか？
A：はい、ボックス理論は、1時間ごとや15分間のチャートなどの短い時間枠で小さなボックスを識別することにより、短期取引に適用できます。ただし、予測の正確性と信頼性は、時間枠と市場の状況によって異なる場合があります。

Q：ボックス理論の予測の精度を改善するにはどうすればよいですか？
A：ボックス理論の予測の精度を向上させるには、次の戦略を検討してください。

• 複数の時間枠を使用して、ボックスの有効性とブレークスルーを確認します。
• ボックス理論を他の技術指標と組み合わせて、市場条件をより包括的な見方をします。
• 暗号通貨の価格に影響を与える可能性のある市場ニュースやイベントで最新情報を入手してください。

Q：ボックス理論はすべての暗号通貨に適用できますか？
A：ボックス理論はすべての暗号通貨に適用できますが、その有効性は、特定の暗号通貨の流動性とボラティリティによって異なる場合があります。 Bitcoinやイーサリアムなどの液体で広く取引されている暗号通貨が、より信頼性の高いボックスの形成とブレークスルーを持つ傾向があります。

Q：ブレークスルー後に価格が最小予想ボラティリティに達しなかった場合はどうすればよいですか？
A：ブレークスルー後に価格が最小予想ボラティリティに達していない場合、誤ったブレイクアウトを示す可能性があります。そのような場合、次のアクションを検討してください。

• ボックスの妥当性とブレークスルーを再評価します。
• 潜在的な反転または新しいボックスの形成の価格を監視します。
• それに応じて取引戦略を調整し、おそらく新しい市場の状況に基づいて利益を得たり、損失を削減したりします。