En quoi MFI diffère-t-il du flux d'argent de Chaikin pour la crypto?

Comprendre l'indice de flux monétaire (MFI) dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de flux monétaire (MFI) est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique pour mesurer la force de l'argent dans et hors d'une crypto-monnaie sur une période spécifique, généralement 14 jours. Il combine les données des prix et du volume pour évaluer la pression de l'achat et de la vente. Le MFI varie de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant généralement des conditions excessives et des lectures inférieures à 30 suggérant des niveaux de survente. Cela aide les traders à identifier les inversions potentielles des tendances des prix.

Pour calculer MFI, les traders déterminent d'abord le prix typique de chaque période en utilisant la formule: (élevé + faible + fermeture) / 3. Ensuite, ils multiplient le prix typique par le volume pour obtenir le flux d'argent brut . Ensuite, ils comparent le prix typique de la période actuelle au précédent pour classer le flux comme positif (si plus élevé) ou négatif (si inférieur). Le flux d'argent positif est la somme du flux d'argent brut les jours en hausse au cours de la période de look, tandis que le flux d'argent négatif est la somme des jours de baisse. Le ratio monétaire est dérivé en divisant le flux d'argent positif par un flux d'argent négatif. Enfin, le MFI est calculé comme suit: 100 - (100 / (1 + ratio monétaire)).

Cet indicateur est particulièrement sensible aux pointes de volume, ce qui la rend précieuse sur le marché de la cryptographie volatile où des augmentations soudaines de l'activité commerciale précèdent souvent les mouvements de prix.

Explorer le mécanisme de flux d'argent Chaikin (CMF)

Le flux d'argent de Chaikin (CMF) , développé par Marc Chaikin, évalue également le flux d'argent dans ou hors d'une crypto-monnaie mais utilise une méthode de calcul et un cadre d'interprétation différent. CMF se concentre sur la ligne d'accumulation / de distribution (A / D) et intègre à la fois le prix et le volume, mettant l'accent sur l'endroit où le prix se ferme dans la plage de la période.

Le calcul commence par le multiplicateur de flux monétaire , calculé comme: ((fermement - bas) - (élevé - ferme) / (haut - bas). Cette valeur reflète si le prix de clôture est plus proche du haut (haussier) ou bas (baissier) de la période. Le multiplicateur est ensuite multiplié par le volume pour obtenir le volume de flux d'argent . Le CMF lui-même est la moyenne mobile de 21 périodes du volume de flux monétaire divisé par la somme de volume de 21 périodes.

Une valeur CMF supérieure à 0 indique une pression d'achat, tandis qu'une valeur inférieure à 0 suggère une pression de vente. Contrairement à MFI, CMF n'a pas de seuils de surachat ou de survente fixes. Au lieu de cela, les traders veillent à des multisegments supérieurs ou inférieurs à zéro et aux divergences entre le prix et le CMF pour anticiper les changements de tendance.

Différences clés dans le calcul et l'interprétation

Une distinction majeure réside dans la structure de la formule et l'accent mis sur les données. MFI utilise un ratio de flux d'argent positif à négatif sur une période définie, la normalisant en un oscillateur délimité. En revanche, CMF calcule une moyenne mobile de l'emplacement proche pondéré par le volume, ce qui le rend illimité et centré autour de zéro.

• MFI met l'accent sur le volume cumulatif en hausse par rapport aux jours en baisse en fonction de la variation des prix.
• CMF souligne où la fermeture se produit dans la plage de la journée, multipliée par le volume.

Cela conduit à différents signaux. Par exemple, une crypto-monnaie pourrait avoir un IMF élevé en raison des jours consécutifs de hausse des prix et du volume, signalant des conditions exagérées. Cependant, si les clôtures récentes sont proches de l'extrémité inférieure des gammes quotidiennes, le CMF pourrait rester négatif, indiquant une distribution sous-jacente malgré les gains de prix.

De plus, l'IMF est plus susceptible de générer des signaux de surffènement / suintelat , tandis que le CMF est mieux adapté pour confirmer la résistance des tendances et les phases d'accumulation ou de distribution de repération.

Application sur les marchés cryptographiques: volatilité et sensibilité au volume

Les crypto-monnaies sont connues pour la volatilité élevée et les modèles de volume erratique. Dans un tel environnement, l'IMF peut produire des faux signaux fréquents lors de rassemblements ou de décharges nets, surtout si le volume augmente sans suivi soutenu. Par exemple, un schéma de pompe et de fumée pourrait pousser MFI au-dessus de 80 , mais le manque de pression d'achat soutenue pourrait provoquer un renversement rapide.

D'un autre côté, CMF a tendance à lisser le bruit à court terme en raison de sa période de moyenne de 21 jours. Cela rend plus fiable pour identifier l'accumulation institutionnelle soutenue dans des actifs comme Bitcoin ou Ethereum. Si le CMF reste supérieur à zéro pendant une phase de consolidation, il suggère une demande sous-jacente même si le prix semble stagnant.

Les commerçants utilisent souvent MFI pour des entrées et des sorties à court terme , en particulier dans le trading Altcoin, où l'élan se déplace rapidement. Le CMF est préféré pour une confirmation de tendance à moyen terme, en particulier lors de l'analyse des graphiques quotidiens ou hebdomadaires des crypto-monnaies majeures.

Configuration pratique: comment appliquer MFI et CMF sur les plates-formes de trading

La plupart des plateformes de trading de crypto-monnaie, telles que TradingView , Binance ou Coingecko Pro , prennent en charge les deux indicateurs. Pour les appliquer:

• Ouvrez le tableau de la crypto-monnaie souhaitée.
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs».
• Recherchez «Indice de flux d'argent» et ajoutez-le. Ajustez la période si nécessaire (par défaut est 14).
• De même, recherchez «Chaikin Money Flow» et ajoutez-le (la période par défaut est de 21).
• Personnalisez les couleurs pour plus de clarté - EG, définissez les lignes MFI en vert au-dessus de 50 et rouge en dessous.
• Recouvrez les deux indicateurs sur le même graphique pour comparer les signaux.

Pour une analyse précise, alignez les croisements MFI de 70 ou 30 avec les mouvements CMF à travers la ligne zéro . Un signal haussier se produit lorsque MFI monte d'en moins de 30 tandis que CMF traverse zéro. Inversement, une configuration baissière se forme lorsque MFI tombe d'en haut de 70 et que CMF tombe en dessous de zéro.

Assurez-vous que les données de volume sont précises - certains échanges déclarent un volume gonflé ou retardé, qui peut déformer les deux indicateurs.

Interprétations erronées courantes et comment les éviter

Une erreur fréquente consiste à traiter MFI comme le RSI sans considérer le volume. Bien que les deux soient des oscillateurs, MFI intègre le volume , donc une divergence entre le prix et le MFI (par exemple, le prix faisant de nouveaux sommets, mais MFI ne parvient pas) est un avertissement plus fort de l'inversion que la divergence RSI seule.

Un autre piège s'attend à ce que CMF prédise des tournants exacts. Puisqu'il s'agit d'un indicateur en retard en raison de la moyenne, il confirme les tendances plutôt que de les prévoir. Le fait de s'appuyer uniquement sur CMF pour le synchronisation de l'entrée peut entraîner un retard des transactions.

De plus, dans les altcoins à faible volume, les deux indicateurs peuvent donner des lectures erratiques. TOUJOURS-VERIFIER avec des données sur chaîne ou une profondeur de carnet de commandes pour confirmer la validité du flux monétaire.

FAQ

Quels délais fonctionnent le mieux pour MFI et CMF dans Crypto Trading? MFI fonctionne bien sur des graphiques d'une heure et 4 heures pour le trading swing, car il capture des changements d'élan sans bruit excessif. Le CMF est le plus efficace sur les graphiques quotidiens en raison de sa moyenne de 21 périodes, ce qui lisse la volatilité intraday et met en évidence une accumulation à plus long terme.

MFI et CMF peuvent-ils être utilisés ensemble efficacement? Oui. L'utilisation de MFI pour repérer les niveaux de surffènement / survente et le CMF pour confirmer la direction du flux monétaire améliore la fiabilité du signal. Par exemple, si MFI sort du territoire survente (s'élève au-dessus de 30) et que CMF traverse simultanément zéro, il renforce un cas optimiste.

Pourquoi MFI montre-t-il parfois des conditions excessives lors de fortes tendances ascendantes? Dans les courses de taureaux de crypto étendus, MFI peut rester au-dessus de 70 pendant de longues périodes. Cela n'invalide pas le signal mais indique un élan trop haussier extrême. Les commerçants devraient éviter de court-circuiter uniquement sur la base de MFI sur l'achat sans confirmation d'inversion supplémentaire.

La précision du volume d'échange affecte-t-elle CMF plus que MFI? Les deux indicateurs dépendent du volume, mais le CMF est plus sensible car il utilise le volume à chaque étape de calcul. Le trading faux ou lavé sur certains échanges peut déformer les lectures CMF. Tenez-vous à des paires de liquidité élevées sur des échanges réputés pour des résultats fiables.