Est-ce une fausse percée lorsque la moyenne mobile traverse mais le volume se rétrécit?

Comprendre les moyennes émouvantes et leur rôle dans l'analyse technique

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies, les moyennes mobiles (MAS) sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés. Les commerçants comptent sur eux pour identifier les tendances, les inversions potentielles et les principaux niveaux de soutien ou de résistance. Les deux types les plus courants de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Ces outils lissent les données de prix sur une période spécifiée, offrant un visuel plus clair de la direction du marché.

Un croisement entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme - comme la MA de 50 jours traversant la MA de 200 jours , communément appelée «croix dorée» - est souvent interprétée comme un signal haussier. Inversement, un signal baissier est généré lorsque la MA plus courte traverse la MA plus longue , appelée «croix de la mort». Cependant, ces signaux peuvent parfois être trompeurs, surtout lorsque le volume ne confirme pas le mouvement .

Qu'est-ce qu'une fausse percée dans le trading des crypto-monnaies?

Une fausse percée se produit lorsqu'un actif semble franchir un niveau de prix significatif - qu'il s'agisse d'une moyenne mobile, d'une ligne de tendance ou d'un soutien / résistance horizontal - mais ne parvient pas à soutenir l'élan au-delà de ce niveau. Dans de nombreux cas, le prix se retire rapidement, piégeant les commerçants qui ont agi sur l'évasion initiale.

Dans le contexte des moyennes mobiles, une fausse percée peut se manifester lorsque le prix traverse ou en dessous d'une MA clé , mais le volume de cet événement reste inhabituellement bas . Ce manque de conviction de la part des acteurs du marché suggère que l'évasion peut ne pas être authentique et pourrait s'inverser peu de temps après.

L'importance du volume pour confirmer l'action des prix

Le volume joue un rôle crucial dans la validation de tout signal technique, y compris les croisements moyens mobiles. Lorsqu'un croisement moyen mobile coïncide avec un volume de trading élevé , il indique généralement une forte participation des acheteurs ou des vendeurs, renforçant la légitimité du signal.

À l'inverse, si le volume se rétrécit lors d'un événement croisé, cela soulève des inquiétudes quant à la force derrière le mouvement. Le faible volume suggère que peu de commerçants sont disposés à commettre des capitaux au niveau du nouveau prix, augmentant la probabilité d'une fausse évasion ou d'un mouvement de scie de fouet . Ce phénomène est particulièrement répandu sur les marchés cryptographiques très volatils, où la liquidité peut fluctuer rapidement.

Comment analyser les croisements moyens mobiles avec des indicateurs de volume

Pour déterminer si un croisement moyen mobile est authentique ou une fausse percée, les traders doivent intégrer l'analyse du volume dans leur stratégie. Voici comment:

• Superposer un histogramme de volume sur votre graphique : la plupart des plates-formes de cartographie vous permettent d'afficher les barres de volume sous le tableau des prix. Observez si le volume augmente pendant le croisement.
• Comparez le volume actuel au volume moyen : utilisez une moyenne mobile en volume pour comparer la barre de volume actuelle à sa moyenne historique. Si la barre de volume est nettement plus courte que la moyenne, elle peut indiquer un faible intérêt.
• Vérifiez la divergence entre le prix et le volume : si le prix rend un nouveau haut mais que le volume ne se développe pas, cette divergence pourrait suggérer un manque de pression d'achat .
• Utilisez des modèles de chandeliers pour confirmer : recherchez des chandeliers haussiers ou baissières autour du point de croisement. Des bougies fortes (avec de gros corps) combinées à un volume élevé augmentent la fiabilité du signal.
• Attendez la confirmation avant d'entrer dans un métier : au lieu d'agir immédiatement sur le crossover, attendez que la prochaine bougie ou deux se ferme au-dessus ou en dessous de la MA avec un volume en expansion.

Exemple du monde réel: croisement moyen mobile BTC / USD avec volume rétrécissant

Prenons un scénario hypothétique impliquant Bitcoin (BTC / USD) . Supposons que l' EMA de 50 jours traverse l'EMA de 200 jours , suggérant une tendance optimiste potentielle. Cependant, pendant ce croisement, les barres de volume sont notamment plus petites par rapport aux sessions précédentes.

Cet écart augmente les drapeaux rouges:

• Le marché peut se consolider et le croisement pourrait faire partie d'un modèle latéralement plutôt qu'une nouvelle tendance à la hausse.
• Les acheteurs institutionnels pourraient ne pas participer, laissant le rallye vulnérable à la prise de bénéfices ou à une pression de vente à court terme.
• Les commerçants de détail ont peut-être entraîné la décision initiale sans un suivi suffisant, ce qui a conduit à une fausse évasion .

Si le prix remonte par la suite en dessous des moyennes de déménagement en quelques jours, cela confirme que le croisement initial n'a pas été soutenu par la demande réelle.

Stratégies pour éviter d'être pris dans une fausse évasion

Pour réduire le risque de victime d'une fausse percée, envisagez de mettre en œuvre les stratégies suivantes:

• Utilisez plusieurs délais : examinez le même croisement moyen mobile sur des délais supérieurs et inférieurs. Si le graphique hebdomadaire montre un signal haussier mais que le graphique quotidien manque de volume, procédez avec prudence.
• Incorporez d'autres indicateurs de confirmation : ajoutez des outils tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou MACD pour évaluer l'élan et éviter de saisir les transactions basées uniquement sur MAS.
• Réglez les ordres stop-loss serrés : Si vous décidez d'échanger le croisement malgré un faible volume, utilisez un stop-loss juste en dessous de la moyenne mobile pour limiter l'exposition à la baisse.
• Recherchez des retestes : Après une fausse étude, les prix reviennent souvent pour tester le niveau brisé. Attendre un retest avec un volume plus fort peut offrir une meilleure opportunité d'entrée.
• Évitez le trading émotionnel : ne chassez pas simplement parce que les autres le font. Tenez-vous à votre stratégie et n'agissez que lorsque plusieurs facteurs s'alignent.

Questions fréquemment posées

Q: Un croisement moyen mobile peut-il toujours être valide si le volume n'augmente pas? R: Oui, mais la probabilité d'un mouvement réussi diminue. Le volume agit comme un outil de confirmation; Sans cela, le croisement devient moins fiable et plus sujet à l'inversion.

Q: Quelle augmentation de volume est considérée comme significative lors d'un croisement moyen mobile? R: Il n'y a pas de règle fixe, mais une directive générale consiste à rechercher un volume qui dépasse le volume moyen de 20 périodes d'au moins 50% . Le contexte et les conditions du marché jouent également un rôle.

Q: Dois-je ignorer tous les multisegments moyens mobiles si le volume se rétrécit? R: Pas nécessairement. Certains croisements se produisent pendant les phases d'accumulation avec un faible volume. Cependant, vous devez traiter avec prudence ces signaux et attendre une confirmation supplémentaire avant d'entrer dans un métier.

Q: Certaines crypto-monnaies sont-elles plus sensibles aux fausses éruptions? R: Oui, les altcoins plus petites avec une liquidité plus faible ont tendance à ressentir plus de fausses éruptions en raison de livres de commande plus fins et de volatilité plus élevée. Les principales pièces comme Bitcoin et Ethereum offrent généralement des signaux plus fiables en raison de la liquidité plus profonde.