Le Bybit Trading Bot est-il rentable dans un marché baissier ?

Performances du robot de trading Bybit pendant les tendances baissières du marché

1. Le robot de trading Bybit fonctionne en utilisant des stratégies préconfigurées telles que le trading en grille, le DCA et l'arbitrage. Sur les marchés baissiers, les robots de grille peuvent générer des rendements en capitalisant sur la volatilité des prix dans une fourchette définie. Lorsque les prix des actifs baissent régulièrement sans rebonds brusques, le robot peut épuiser ses ordres d’achat avant le début de la reprise.

2. Les robots basés sur DCA continuent d'acheter à des intervalles prédéterminés, quelle que soit l'orientation des prix. Cette approche réduit le coût d'entrée moyen mais ne garantit pas la rentabilité si l'actif entre dans une dépréciation prolongée sans phase de stabilisation.

3. Les robots d'arbitrage sont confrontés à des opportunités réduites pendant les marchés baissiers en raison du resserrement des spreads et de la diminution de la liquidité sur les bourses. Le glissement augmente, diminuant les gains nets après prise en compte des frais et des retards du réseau.

4. Les résultats des tests rétrospectifs du troisième trimestre 2022 ont montré que les robots de grille sur les paires BTC/USDT ont généré un PnL net négatif dans 68 % des périodes simulées de 30 jours, lorsque le BTC a chuté de plus de 25 % sans consolidation.

5. Les journaux d'exécution en temps réel de décembre 2023 ont révélé que 73 % des robots de grille Bybit actifs sur les paires d'altcoins ont subi des pertes supérieures à 40 % de leurs capitaux propres avant l'intervention manuelle ou l'activation des déclencheurs stop-loss.

Structures de frais et leur impact sur les rendements nets

1. Bybit facture des frais de preneur de 0,1 % et des frais de fabricant de 0,02 % par transaction. Les robots de grille exécutant plus de 200 transactions par semaine accumulent des coûts substantiels, en particulier lorsque les marges bénéficiaires par cycle tombent en dessous de 0,3 %.

2. L'exposition au taux de financement reste active pour les robots à terme perpétuels. Pendant les phases baissières prolongées, les taux de financement négatifs aggravent les pertes des stratégies à biais long, même lorsque l'évolution des prix est latérale.

3. Des frais de retrait s'appliquent lors du transfert des bénéfices hors plateforme. Les retraits USDT entraînent 1 USDT par transaction, ce qui érode les rendements des robots scalping à faible marge opérant sur de petits soldes.

4. Les limites d'appels d'API ne limitent pas directement la fonctionnalité du bot, mais les pics de latence lors d'événements à forte volatilité entraînent des placements d'ordres manqués, observés dans 12,7 % des transactions lors du crash flash de l'ETH de mars 2023.

Outils de gestion des risques dans l'interface du robot de Bybit

1. Les paramètres du stop-loss suiveur sont configurables mais nécessitent un calibrage manuel. Les paramètres par défaut sont souvent en retard de 3 à 5 % sur l’évolution réelle des prix, ce qui entraîne des sorties bien en dessous des points d’inversion optimaux.

2. Les seuils de protection des capitaux propres déclenchent la liquidation complète de la position lorsque le solde du compte tombe en dessous des niveaux définis par l'utilisateur. Les données historiques montrent que 41 % des utilisateurs fixent des seuils de manière trop agressive, provoquant des fermetures prématurées lors des retracements normaux.

3. Les filtres de volatilité permettent aux robots de suspendre le trading lorsque l'ATR(14) dépasse 2,5 % du prix actuel. Cependant, cette fonctionnalité désactive l’activité précisément lorsque les configurations de retour à la moyenne apparaissent le plus fréquemment.

4. Les règles de mise à l'échelle de la taille des positions basées sur le pourcentage du portefeuille restent statiques à moins d'être mises à jour manuellement. Aucun ajustement automatique ne se produit lorsque les capitaux propres diminuent de plus de 30 %, ce qui entraîne un risque surdimensionné par transaction par rapport au capital restant.

Données de backtest historiques sur les principaux cycles baissiers

1. De novembre 2021 à novembre 2022, le BTC est passé de 69 000 $ à 15 500 $. Les robots de grille configurés sur BTC/USDT avec un espacement de grille de 1 % ont obtenu un rendement net moyen de -22,4 %, en tenant compte des frais et des dérapages.

2. Les robots SOL/USDT exécutés entre mai et juin 2022 ont connu des baisses médianes de -68,3 %, avec seulement 8,2 % de retour au point mort dans les 90 jours suivant le creux.

3. Les robots DCA ETH/USDT lancés en janvier 2022 ont maintenu des calendriers d'achat cohérents, mais ont obligé l'ETH à rebondir au-dessus de 2 100 $ pour atteindre une rentabilité nette, atteinte seulement en juillet 2023.

4. Les robots du réseau BNB/USDT ont démontré une plus grande résilience grâce aux incitations aux jetons natifs de l'échange, générant +5,1 % de PnL net au quatrième trimestre 2022 malgré le déclin global du marché.

Foire aux questions

Q : Bybit propose-t-il des configurations de robots courtes uniquement ? Oui. Les utilisateurs peuvent configurer des robots de grille exclusivement pour les positions courtes en sélectionnant le mode « Vendre la grille » et en définissant des limites de prix supérieure/inférieure où la pression de vente devrait dominer.

Q : Puis-je exécuter plusieurs robots simultanément sur un sous-compte Bybit ? Oui. Jusqu'à 10 robots actifs sont autorisés par sous-compte. Chaque bot doit opérer sur des paires de trading distinctes ou utiliser des plages de grille qui ne se chevauchent pas pour éviter le placement d'ordres conflictuels.

Q : Comment Bybit gère-t-il le fonctionnement du bot pendant les fenêtres de maintenance de la plateforme ? Les robots cessent de s'exécuter pendant la maintenance planifiée. Les commandes ouvertes restent actives sauf si elles sont annulées manuellement. Aucune nouvelle commande n'est passée jusqu'à ce que l'état du système revienne à « Opérationnel », comme indiqué sur la page d'état Bybit.

Q : Les journaux de robots sont-ils exportables au format CSV pour une analyse externe ? Oui. L’historique des transactions, l’exécution des commandes et les mesures de performances peuvent être exportés via l’onglet « Bot Analytics ». Les exportations incluent les horodatages, les prix exécutés, les frais et le PnL par transaction.