Was genau misst der VWAP -Indikator?

Verständnis des Kernkonzepts von VWAP

Der Indikator für VWAP (mit Volumen gewichteter Durchschnittspreis) misst den Durchschnittspreis eines finanziellen Vermögenswerts, gewichtet nach dem Volumen, das über einen bestimmten Zeitraum zu jedem Preisniveau gehandelt wird. Im Gegensatz zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt, der nur Preis berücksichtigt, umfasst VWAP sowohl Preis- als auch Handelsvolumen , was es zu einer genaueren Reflexion der tatsächlichen durchschnittlichen Transaktionskosten während der Sitzung macht. Dies macht es auf dem Kryptowährungsmarkt besonders wertvoll, wo Volatilität und Liquidität schnell schwanken können. Händler verwenden VWAP, um zu beurteilen, ob der aktuelle Preis im Vergleich zu dem Durchschnittspreis, zu dem die meisten Transaktionen stattgefunden haben, günstig ist.

Wie VWAP im Kryptowährungshandel berechnet wird

Die Berechnung von VWAP umfasst einen mehrstufigen Prozess, der Preis- und Volumendaten kombiniert. Um VWAP zu berechnen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

• Bestimmen Sie den typischen Preis für jedes Zeitintervall (z. B. 5-minütige Kerze) mit der Formel: (Hoch + niedrig + schließen) / 3 Dieser Wert repräsentiert das durchschnittliche Preisniveau in diesem Zeitraum.

• Multiplizieren Sie den typischen Preis mit dem im selben Intervall gehandelten Volumen . Dies gibt den Gesamtdollarwert von Geschäften für diesen Zeitraum.

• Akkumulieren Sie den Gesamtdollarwert über alle Intervalle ab Beginn der Sitzung (normalerweise der Beginn des Handelstags oder ausgewählter Zeitrahmen).

• Akkumulieren Sie das Gesamtvolumen, das über denselben Zeitraum gehandelt wird.

• Teilen Sie den kumulativen Dollarwert durch das kumulative Volumen, um die VWAP zu erhalten.

Diese Formel stellt sicher, dass das Preisniveau mit höherem Handelsvolumen einen größeren Einfluss auf den endgültigen Durchschnitt hat. Wenn beispielsweise eine große Anzahl von Bitcoin -Transaktionen bei 43.000 USD auftritt, wird dieser Preis im VWAP stärker wie ein Preis mit minimalem Volumen wiegen.

Warum Volumen bei der VWAP -Interpretation wichtig ist

Die Einbeziehung des Volumens in die VWAP -Berechnung unterscheidet sie von anderen beweglichen Durchschnittswerten. Auf dem Kryptowährungsmarkt, wo große Geschäfte die Preise erheblich verschieben können, wirkt Volumen als Glaubwürdigkeitsfilter . Eine Preisspitze mit niedrigem Volumen kann auf Lärm oder Manipulation hinweisen, während eine Preisbewegung, die durch hohes Volumen unterstützt wird, eher eine echte Marktstimmung darstellt. Wenn der aktuelle Preis über dem VWAP liegt, schlägt er vor, dass Händler zu höheren Preisen kaufen als der durchschnittliche und potenziell signalisierende bullische Impuls. Wenn der Preis unter dem VWAP liegt, kann er den bärischen Druck hinweisen, da die Käufer unter den durchschnittlichen Kosten tätigen.

Verwenden von VWAP als Benchmark für die Handelsausführung

Institutionelle Händler und algorithmische Systeme verwenden VWAP häufig als Benchmark, um die Effizienz ihrer Handelsausführung zu bewerten. Wenn beispielsweise ein großer Kryptofonds darauf abzielt, Ethereum zu kaufen, ohne den Markt zu stören, kann er VWAP verwenden, um sicherzustellen, dass der durchschnittliche Kaufpreis den volumengewichtigen Markt des Marktes nicht wesentlich überschreitet. Dies hilft, die Auswirkungen von Schlupf und Markt zu minimieren. Einzelhandelshändler können auch davon profitieren, indem sie ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte mit der VWAP -Linie in ihren Charts vergleichen. Wenn ein Händler unter dem VWAP kauft, erwerben sie das Vermögenswert zu einem überdurchschnittlichen Preis, was die Rentabilität im Laufe der Zeit verbessern kann. In ähnlicher Weise kann der Verkauf über dem VWAP einen günstigen Ausstiegspunkt anzeigen.

Implementierung von VWAP in Handelsplattformen

Die meisten modernen Kryptowährungshandelsplattformen, einschließlich TradingView, Binance und Bitbit , bieten VWAP als eingebaute technische Indikator an. Um es anzuwenden:

• Öffnen Sie das Diagramm für das gewünschte Kryptowährungspaar (z. B. BTC/USDT).

• Greifen Sie auf das Menü Indikatoren zu und suchen Sie nach "VWAP".

• Wählen Sie die VWAP -Anzeige aus und zeichnen automatisch als einzelne Zeile auf dem Diagramm.

• Passen Sie die Sitzungseinstellungen bei Bedarf an (z. B. zu Beginn eines jeden Tages zurücksetzen oder ein benutzerdefiniertes Zeitfenster verwenden).

Auf einigen Plattformen können Benutzer VWAP mit Standardabweichungsbändern kombinieren und einen VWAP -Umschlag erstellen, der potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hervorhebt. Diese Bänder helfen Händlern, sich zu identifizieren, wann der Preis erheblich vom Durchschnitt abgewichen ist, was eine Umkehr oder Fortsetzung je nach Volumenbestätigung signalisieren könnte.

Häufige Missverständnisse über VWAP in Kryptomärkten

Ein häufiges Missverständnis ist, dass VWAP ein Vorhersageindikator ist. In Wirklichkeit ist VWAP eine Verzögerung - es spiegelt frühere Transaktionsdaten wider und prognostiziert nicht zukünftige Preisbewegungen. Ein weiteres Missverständnis ist, dass VWAP in allen Zeitrahmen gleich gut funktioniert. Während es auf Intraday-Diagrammen (wie 5-minütig oder 15 Minuten) am effektivsten ist, verringert sich seine Nützlichkeit bei längeren Zeitrahmen wie wöchentlichen Diagrammen, in denen die Volumenmuster weniger körnig sind. Darüber hinaus gehen einige Händler davon aus, dass VWAP statisch ist, aber es wird mit jedem neuen Preis- und Volumen -Update neu berechnet, was bedeutet, dass sich die Linie während der gesamten Handelssitzung entwickelt.

Kombination von VWAP mit anderen Indikatoren zur Bestätigung

Um seine Effektivität zu verbessern, kombinieren Händler häufig VWAP mit komplementären Tools. Zum Beispiel:

• Verwenden Sie RSI (Relative Stärke Index), um zu bestätigen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist, wenn der Preis von VWAP abweist.

• Wenden Sie bewegliche Durchschnittswerte an, um längerfristige Trends in Bezug auf die VWAP-Grundlinie zu identifizieren.

• Überwachen Sie die Bestellbuch -Tiefe an Börsen, um die von VWAP vorgeschlagenen Volumensignale zu validieren.

Wenn der Preis über der VWAP liegt und RSI steigt, kann er eine bullische Tendenz verstärken. Wenn der Preis unter dem VWAP liegt und das Bestellbuch starke Verkaufswände zeigt, könnte er einen bärischen Ausblick unterstützen. Diese Kombinationen helfen dabei, falsche Signale herauszufiltern und die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann VWAP in Nicht-Intraday-Kryptowährungsdiagrammen verwendet werden? Ja, VWAP kann auf jeden Zeitraum angewendet werden, ist jedoch hauptsächlich für die Intraday -Analyse ausgelegt. Bei täglichen oder wöchentlichen Diagrammen setzt der Indikator seltener zurück und bietet aufgrund der Aggregation des Volumens über längere Zeiträume möglicherweise keine rechtzeitigen Signale.

F: Funktioniert VWAP in allen Kryptowährungsbörsen auf die gleiche Weise? Nein, VWAP ist tauschspezifisch, da es sich auf die Volumen- und Preisdaten einer einzelnen Plattform stützt. VWAP on Binance unterscheidet sich von VWAP auf Coinbase aufgrund von Unterschieden in der Handelsaktivität und des Auftragsflusss.

F: Ist VWAP für die Skalping -Strategien in Krypto geeignet? Ja, VWAP wird bei der Skalpa weit verbreitet, da es dazu beiträgt, kurzfristige Ungleichgewichte zwischen Preis und Volumen zu identifizieren. Scalper treten häufig lange Positionen ein, wenn der Preis mit zunehmendem Volumen auf VWAP zurückkehrt und einen Sprung erwartet.

F: Wie wirkt sich eine plötzliche Lautstärke auf die VWAP -Linie aus? Ein plötzlicher Volumenstaus zu einem bestimmten Preis wird die VWAP in Richtung dieses Preisniveaus ziehen, da die Berechnung mit hohem Volumen mehr Gewicht aufnehmen. Dies kann dazu führen, dass sich die VWAP -Linie bei Nachrichtenereignissen oder großen Geschäften schnell verschiebt.