Wie benutze ich den algorithmischen Handel mit Kraken?

Verwenden Sie die robuste API von Kraken, um den algorithmischen Handel einzurichten und die Effizienz mit Python und Bibliotheken wie CCXT und Pandas für optimale Handelsstrategien zu verbessern.

Apr 27, 2025 at 06:56 am

Der algorithmische Handel mit Kraken kann Ihre Handelseffizienz und Effektivität erheblich verbessern. Diese Methode umfasst die Verwendung von Computerprogrammen, um Geschäfte basierend auf vordefinierten Kriterien wie Timing, Preis und Volumen auszuführen. Kraken , einer der führenden Kryptowährungsbörsen, unterstützt den algorithmischen Handel durch seine robuste API. In diesem Artikel führen wir Sie durch den Prozess der Einrichtung und Verwendung des algorithmischen Handels mit Kraken, um sicherzustellen, dass Sie dieses leistungsstarke Tool nutzen können, um Ihre Handelsstrategie zu optimieren.

Krakens API verstehen

Bevor Sie in den algorithmischen Handel eintauchen, ist es wichtig, Krakens API zu verstehen. Mit der API- oder Anwendungsprogrammierschnittstelle können Sie programmatisch mit der Handelsplattform von Kraken interagieren. Kraken bietet eine REST-API für die Ausführung von Trades, das Abrufen von Kontoinformationen und die Abfrage von Marktdaten sowie eine WebSocket-API für Echtzeitdaten-Streaming an. Das Vertrauen mit diesen APIs ist entscheidend für die Einrichtung des algorithmischen Handels.

Um auf Krakens API zuzugreifen, müssen Sie einen API -Schlüssel aus Ihrem Kraken -Konto generieren. So können Sie es tun:

• Melden Sie sich in Ihrem Kraken -Konto an.
• Navigieren Sie zum Abschnitt "Einstellungen".
• Klicken Sie auf "API" und dann "neue Schlüssel generieren".
• Legen Sie die Berechtigungen für Ihren API -Schlüssel fest und stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen für den Handel und das Abrufen von Daten verfügen.
• Bestätigen Sie die Schlüsselgeneration und speichern Sie Ihren API -Schlüssel und Ihr Geheimnis sicher.

Einrichten Ihrer Handelsumgebung

Sobald Sie Ihren API -Schlüssel haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Handelsumgebung einzurichten. Sie benötigen eine Programmiersprache und eine geeignete Entwicklungsumgebung, um Ihre Handelsalgorithmen zu schreiben und auszuführen. Python ist eine beliebte Wahl für den algorithmischen Handel aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit und umfangreichen Bibliotheken wie CCXT und Pandas .

Um Ihre Python -Umgebung einzurichten:

• Installieren Sie Python auf Ihrem Computer, wenn Sie es noch nicht getan haben.
• Verwenden Sie einen Paketmanager wie PIP , um die erforderlichen Bibliotheken zu installieren:
  • pip install ccxt
  • pip install pandas
  • pip install numpy
• Richten Sie Ihre IDE (integrierte Entwicklungsumgebung) wie Pycharm oder VS -Code ein.

Mit Ihrer Umgebung können Sie Ihre Handelsalgorithmen schreiben.

Schreiben Sie Ihren ersten Handelsalgorithmus

Das Schreiben eines Handelsalgorithmus beinhaltet die Definition der Logik für den Kauf und Verkauf anhand der Marktbedingungen. Erstellen wir ein einfaches Beispiel mithilfe der CCXT -Bibliothek, um mit der API von Kraken zu interagieren.

Hier ist ein grundlegendes Beispiel für einen Handelsalgorithmus, der Bitcoin (BTC) kauft, wenn der Preis unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, und verkauft, wenn er über einen anderen Schwellenwert steigt:

 import ccxt
 import time Kraken Exchange initialisieren
 kraken = ccxt.kraken ({{
'apiKey': 'YOUR_API_KEY', 'secret': 'YOUR_SECRET_KEY',
 })
 
Definieren Sie Handelsparameter
 buy_threshold = 20000 # kaufen, wenn der BTC -Preis darunter sinkt
 sell_threshold = 22000 # verkaufen, wenn der BTC -Preis darüber steigt
 
während wahr:
 
try: # Fetch the current BTC/USD price ticker = kraken.fetch_ticker('BTC/USD') current_price = ticker['last'] # Check if the current price meets our buy or sell criteria if current_price < buy_threshold: order = kraken.create_market_buy_order('BTC/USD', 0.01) # Buy 0.01 BTC print(f'Bought BTC at {current_price}') elif current_price > sell_threshold: order = kraken.create_market_sell_order('BTC/USD', 0.01) # Sell 0.01 BTC print(f'Sold BTC at {current_price}') # Wait before checking the price again time.sleep(60) # Check every minute except Exception as e: print(f'An error occurred: {e}') time.sleep(60) # Wait before retrying
 Dieses Skript überprüft kontinuierlich den BTC/USD -Preis und führt Geschäfte basierend auf den definierten Schwellenwerten aus. Stellen Sie sicher, dass Sie 'YOUR_API_KEY' und 'YOUR_SECRET_KEY' durch Ihre tatsächlichen Kraken -API -Anmeldeinformationen ersetzen.
 
Testen Sie Ihren Algorithmus
 Bevor Sie Ihren Algorithmus live ausführen, ist es entscheidend, ihn mithilfe historischer Daten zu testen , um seine Wirksamkeit zu gewährleisten. Backtesting beinhaltet die Simulation, wie Ihr Algorithmus in der Vergangenheit ausgeführt hätte. Sie können Bibliotheken wie Backtrader oder Zipline verwenden, um Ihre Algorithmen zu testen.
 
Hier ist ein einfaches Beispiel für Backtesting mit Backtrader:
 
import backtrader as bt
 CCXT importieren
 
Kraken Exchange initialisieren
 kraken = ccxt.kraken ())
 
Historische Daten holen
 Data = kraken.fetch_ohlcv ('btc/USD', '1d', limit = 365) # 1 Jahr tägliche Daten abrufen
 
Konvertieren Sie Daten in das Backtrader -Format
 data = bt.feeds.pandasdata (Dataname = pd.dataframe (Daten, Spalten = ['Datum', 'Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume']))
 
Klasse mystrategy (Bt.Strategy):
 
params = ( ('buy_threshold', 20000), ('sell_threshold', 22000), ) def __init__(self): self.dataclose = self.datas[0].close def next(self): if self.dataclose[0] < self.p.buy_threshold: self.buy(size=0.01) elif self.dataclose[0] > self.p.sell_threshold: self.sell(size=0.01)
 Erstellen Sie eine Cerebro -Einheit
 cerebro = bt.cerebro ()
 
Fügen Sie eine Strategie hinzu
 cerebro.addStrategy (Mystrategy)
 
Fügen Sie den Datenfeed hinzu
 cerebro.adddata (Daten)
 
Setzen Sie unseren gewünschten Cash -Start
 cerebro.broker.setcash (100000.0)
 
Fügen Sie einen festen Sizer gemäß dem Pfahl hinzu
 cerebro.addssizer (Bt.Sizers.FixedSize, Stake = 0,01)
 
Setzen Sie die Provision
 cerebro.broker.setCommission (Kommission = 0,001)
 
Drucken Sie die Startbedingungen aus
 print ('Startportfolioswert: % .2f' % cerebro.broker.getValue ())
 
Renn alles
 cerebro.run ()
 
Drucken Sie das Endergebnis aus
 print ('endgültiger Portfoliowert: % .2f' % cerebro.broker.getValue ())

Dieses Skript holt historische Daten von Kraken ab, legt eine Backtrader -Strategie auf, die auf denselben Kauf- und Verkaufsschwellen basiert, und führt den Backtest durch, um zu sehen, wie sich die Strategie im vergangenen Jahr entwickelt hätte.

Bereitstellung Ihres Algorithmus

Sobald Sie mit Ihren Backtesting -Ergebnissen zufrieden sind, können Sie Ihren Algorithmus für live bereitstellen. Sie können Ihren Algorithmus direkt auf Ihrem lokalen Computer ausführen oder für mehr Zuverlässigkeit können Sie einen Cloud -Service wie Amazon Web Services (AWS) oder Google Cloud Platform (GCP) verwenden.

So Bereitstellung in einem Cloud -Dienst:

• Richten Sie eine Cloud -Instanz mit installiertem Python ein.
• Laden Sie Ihr Skript und die erforderlichen Bibliotheken in die Instanz hoch.
• Konfigurieren Sie die Instanz, um Ihr Skript kontinuierlich auszuführen, und verwenden Sie möglicherweise ein Tool wie Bildschirm oder TMUX , um es im Hintergrund zu halten.

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Skript eingerichtet wird, um kontinuierlich mit screen auszuführen:

• Öffnen Sie ein Terminal und starten Sie eine neue Bildschirmsitzung:

   screen -S trading_bot

• Führen Sie Ihr Python -Skript in der Bildschirmsitzung aus:

   python your_script.py

• Trennen Sie sich von der Bildschirmsitzung durch Drücken von Ctrl+A gefolgt von D .
• Ihr Skript wird weiter im Hintergrund ausgeführt.

Überwachung und Anpassung Ihres Algorithmus

Nach dem Einsatz Ihres Algorithmus ist es wichtig, seine Leistung zu überwachen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Sie können Tools wie Grafana oder Kibana verwenden, um Dashboards einzustellen, die Echtzeitdaten und Leistungsmetriken anzeigen.

Überwachung Ihres Algorithmus:

• Richten Sie die Protokollierung in Ihrem Skript ein, um alle Geschäfte und wichtigen Ereignisse aufzuzeichnen.
• Verwenden Sie ein Tool wie Grafana , um Dashboards zu erstellen, die Ihre Handelsdaten visualisieren.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihres Algorithmus und passen Sie die Handelsparameter an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Hier ist ein grundlegendes Beispiel dafür, wie Sie Ihrem Handelsskript Protokollierung hinzufügen:

 import logging Protokollierung einrichten
 logging.basicconfig (Dateiname = 'trading_log.txt', Level = logging.info, format = ' %(asctime) S - %(Nachricht) S'))
In Ihrer Handelsschleife
 Wenn Current_Price 
order = kraken.create_market_buy_order('BTC/USD', 0.01) logging.info(f'Bought BTC at {current_price}')
 ELIF Current_price> Sell_threshold:
 
order = kraken.create_market_sell_order('BTC/USD', 0.01) logging.info(f'Sold BTC at {current_price}')
 Dadurch werden alle Kauf- und Verkaufsbestellungen an eine Datei namens trading_log.txt protokolliert und verkauft, die Sie überprüfen können, um die Leistung Ihres Algorithmus zu überwachen.
 
Häufig gestellte Fragen
 F: Kann ich Krakens API für den algorithmischen Handel auf anderen Plattformen verwenden?
 
A: Die API von Kraken wurde speziell für die Verwendung mit der Kraken -Plattform konzipiert. Während Sie die von Kraken gewonnenen Daten und Erkenntnisse verwenden können, um Handelsentscheidungen auf anderen Plattformen zu informieren, ist die API selbst nicht mit anderen Börsen kompatibel.
 
F: Gibt es Beschränkungen für die Anzahl der API -Anfragen, die ich auf Kraken stellen kann?
 
A: Ja, Kraken hat Ratengrenzen für API -Anfragen, um Missbrauch zu verhindern. Die Grenzwerte variieren je nach Art der Anfrage und Ihrer Kontostufe. Es ist wichtig, die Dokumentation von Kraken auf die aktuellsten Grenzen zu überprüfen und die Rate -Limiting in Ihren Algorithmen zu implementieren, um zu vermeiden, dass diese Grenzwerte eingehen.
 
F: Wie kann ich die Sicherheit meines API -Schlüssels sicherstellen, wenn ich den algorithmischen Handel mit Kraken verwendete?
 
A: Um die Sicherheit Ihres API -Schlüssels zu gewährleisten, teilen Sie sie niemals mit irgendjemandem mit, verwenden Sie sie nur auf vertrauenswürdigen Geräten und in Betracht, um Umgebungsvariablen oder ein sicheres Schlüsselmanagementsystem zum Speichern und Abrufen Ihrer Schlüssel zu verwenden. Überprüfen und reben Sie nicht mehr nicht mehr in Gebrauch.
 
F: Kann ich meine Handelsstrategien mithilfe von Echtzeitdaten zu Kraken untersuchen?
 
A: Nein, Backtesting erfordert historische Daten, keine Echtzeitdaten. Kraken liefert historische Daten über seine API, mit denen Sie Ihre Strategien unterstützen können. Echtzeitdaten werden für den Live-Handel und -überwachung verwendet, nicht für Backtesting.