Wie lese ich das Kraken Futures Order -Buch?

Verständnis der Kraken Futures Order Book -Schnittstelle

Bei Zugriff auf das Kraken Futures Order-Buch sehen Händler eine Echtzeit-Anzeige von Kauf- und Verkaufsbestellungen für einen bestimmten Futures-Vertrag. Das Bestellbuch ist in der Regel in zwei Seiten aufgeteilt: die Gebote (Kaufbestellungen) links und die Anfragen (Verkaufsbestellungen) rechts. Jede Reihe stellt eine Bestellung mit einem bestimmten Preisniveau dar, der den Preis , die Menge und manchmal den Gesamtwert (Preis × Menge) zeigt. Die Auftragsbuch aktualisieren dynamisch, wenn neue Bestellungen aufgegeben, geändert oder storniert werden. Händler müssen erkennen, dass die angezeigten Daten die Markttiefe widerspiegeln, was die Liquidität zu verschiedenen Preisen anzeigt.

Angebot interpretieren und Preise fragen

Das höchste Gebot ist die derzeit aktive Kaufbestellung - es ist der Preis, den ein Käufer derzeit bereit ist, zu zahlen. Umgekehrt ist die niedrigste Frage die billigste verfügbare Verkaufsbestellung, die darstellt, was ein Verkäufer verlangt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Werten wird als Spread bezeichnet, eine Schlüsselmetrik zur Bewertung der Marktverspannung. Eine schmale Ausbreitung zeigt häufig eine hohe Liquidität und eine effiziente Preisentdeckung an, während eine breite Ausbreitung möglicherweise auf eine geringere Beteiligung oder Volatilität hinweist. Händler sollten überwachen, wie sich der Spread im Laufe der Zeit ändert, insbesondere bei Nachrichtenveranstaltungen mit hoher Auswirkung oder mit niedrigem Volumen.

Lesemarkttiefe und Bestellgröße

Die Markttiefe wird durch gestapelte Bestellungen zu unterschiedlichem Preisniveau visualisiert. Auf Kraken sehen Sie möglicherweise neben den numerischen Daten ein farbcodiertes Balkendiagramm, in dem grüne Balken das Gebotsvolumen und die roten Balken darstellen . Größere Balken zeigen zu diesem Preis mehr Liquidität an. Wenn es beispielsweise eine große Green Bar für BTC-Perp mit 50.000 US-Dollar gibt, bedeutet dies, dass viele Käufer darauf warten, auf diesem Niveau einzugeben. Dies kann als Unterstützungszone dienen. In ähnlicher Weise kann eine hohe rote Stange in Höhe von 51.000 US -Dollar auf Widerstand hinweisen. Händler verwenden dies, um zu antizipieren, wo der Preis aufgrund der Auftragskonzentration stehen oder beschleunigen kann.

So verwenden Sie das Auftragsbuch für Eintritts- und Ausgangsentscheidungen

• Überprüfen Sie, ob Sie in der Nähe Ihres Zieleintrags oder -ausgangs große Ruhestellungen in den Ruhestellen oder Barrieren fungieren können.
• Wenn Sie eine Marktbestellung abgeben, verstehen Sie, dass sie gegen die besten verfügbaren Ask (Kauf) oder das Angebot (um zu verkaufen) auszuführen.
• Verwenden Sie Grenzbestellungen , um ein Schlupf zu vermeiden. Fügen Sie Ihren Preis nur in den Spread ein, wenn Sie schnellere Füllungen wünschen, ohne die vollständige Frage zu zahlen oder das vollständige Gebot zu erhalten.
• Beobachten Sie Ungleichgewichte auf Bestellbuch -wenn eine Seite wesentlich mehr Volumen aufweist, kann es kurzfristige Richtungsverzerrungen signalisieren.
• Vermeiden Sie es, große Bestellungen direkt in die dünnen Bereiche des Buches zu legen, da dies dazu führen kann, dass Sie sofortiges Schlupf haben oder andere Händler auf Ihre Absicht aufmerksam machen.

  Schritt für Schritt: Krakens Bestellbuch auf dem Desktop navigieren

• Melden Sie sich in Ihrem Kraken Futures -Konto an und wählen Sie den gewünschten Vertrag (z. B. BTC/USD Perpetual) aus.
• Suchen Sie das Bestellbuchpanel - normalerweise auf der rechten Seite der Handelsschnittstelle.
• Wechseln Sie zwischen „Preis“ und „Preis + Größe“, um Tiefenstangen zu sehen.
• Bewegen Sie sich über einzelne Bestellungen, um versteckte Details wie Bestellentyp (Limit, Nur-Post usw.) anzuzeigen.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusammenbruch“, um Bestellungen zum gleichen Preis für die sauberere Lektüre zu gruppieren.
• Verwenden Sie die Registerkarte "Tiefenkarten" unter dem Bestellbuch, um den kumulativen Kauf-/Verkaufsdruck als Zeilendiagramm zu visualisieren.

  Gemeinsame Fehlinterpretationen und wie man sie vermeidet

  Neue Händler verwechseln das Bestellbuch oft mit einem Vorhersagewerkzeug - es ist nicht. Es zeigt die aktuelle Absicht, keine zukünftige Bewegung. Ein großer Angebotscluster garantiert keinen Preis, der den Preis häuft. Es könnte sich um eine gefälschte Reihenfolge handeln, die irreführen soll. Überprüfen Sie immer mit Volumendaten und aktuellen Geschäften. Ignorieren Sie auch nicht die Zeitpriorität - Sorder Bestellungen zum gleichen Preis werden zuerst gefüllt. Kraken verwendet eine Preis-Price-Prioritäts-Matching-Engine. Selbst wenn zwei Gebote bei 50.000 US-Dollar liegen, wird die frühere, die zuvor platziert wird. Dies ist wichtig, wenn die Liquidität eng ist.

  Häufig gestellte Fragen

  Was bedeutet "Nur Post" im Kraken -Orderbuch? "Nur Post" ist ein Grenzbestellentyp, der sicherstellt, dass Ihre Bestellung nicht sofort ausgeführt wird. Er verleiht dem Buch nur Liquidität. Wenn Ihr Preis mit einer bestehenden Bestellung übereinstimmt, wird der Handel abgelehnt. Dies hilft Händlern, die Takergebühren zu zahlen, und hält ihre Bestellungen in dem Buch sichtbar.

  Warum verschwinden einige Bestellungen schnell aus dem Kraken Futures Order -Buch? Bestellungen können aufgrund einer schnellen Ausführung, der Stornierung durch den Händler oder automatisierten Marktstatustrategien verschwinden. Hochfrequente Händler geben und stornieren häufig Bestellungen in Millisekunden, um die Liquidität zu testen oder die Wahrnehmung zu manipulieren-eine Praxis, die als „Zitat-Fecting“ bekannt ist.

  Wie kann ich historische Auftragsbuchdaten zu Kraken sehen? Kraken liefert keine nativen historischen Auftragsbuchdaten in seiner Schnittstelle. Um die Tiefe in der Vergangenheit zu analysieren, müssen Händler APIs von Drittanbietern wie Krakens öffentliche Ruhe- oder Websocket-Feeds verwenden, um Schnappschüsse im Laufe der Zeit zu erfassen und zu speichern.

  Ist das Kraken Futures Order -Buch während der hohen Volatilität zuverlässig? Ja, aber mit Einschränkungen. Bei extremen Bewegungen kann das Auftragsbuch aufgrund von Netzwerkverzögerungen oder API -Ratengrenzen geringfügig zurückbleiben. Überprüfen Sie immer mit den neuesten Handelsdaten und überlegen Sie, ob Sie neben dem Buch die Registerkarte „neuerer Trades“ von Kraken verwenden, um die tatsächlichen Füllungen zu bestätigen.