Einführung in den algorithmischen Handel mit Perpetual Contract: Wie schreibe ich einen einfachen Handelsroboter?

Algorithmische Handelsbots ermöglichen eine effiziente, regelbasierte Ausführung ewiger Vertragsstrategien und bieten Konsistenz und Risikomanagement in volatilen Kryptomärkten.

Jun 15, 2025 at 07:00 am

Verständnis ewiger Verträge im Kryptowährungshandel

Perpetuelle Verträge sind derivative Finanzinstrumente, mit denen Händler über den Preis eines Vermögenswerts spekulieren können, ohne ihn zu besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben ewige Verträge kein Ablaufdatum, was sie bei Kryptowährungshändlern beliebt macht, die über längere Zeiträume Positionen aufrechterhalten möchten. Diese Verträge werden in Kryptowährung festgelegt und verwenden häufig die Finanzierungsraten, um ihre Preise nahe am Spot -Markt zu halten.

Der Preismechanismus von ewigen Verträgen beinhaltet eine Finanzierungsgebühr, die regelmäßig zwischen langen und kurzen Positionen gezahlt wird. Wenn der Vertragspreis höher ist als der Indexpreis, zahlen Longs Shorts und umgekehrt. Dieses System stellt sicher, dass der ständige Vertragspreis am Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts verankert ist.

Wichtiges Mitnehmen: Perpetuelle Verträge bieten Flexibilität und Hebel, aber das Verständnis der Finanzierungsgebühren und die Art und Weise, wie sie sich langfristige Positionen auswirken.

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Warum ist algorithmischer Handel ewige Verträge an

Bei algorithmischer Handel werden automatisierte Systeme verwendet, um Geschäfte auf der Grundlage vordefinierter Regeln oder Strategien auszuführen. Im Zusammenhang mit ewigen Verträgen ermöglicht der algorithmische Handel Händlern, schnelle Preisbewegungen zu nutzen, das Risiko effizient zu verwalten und emotionale Entscheidungsfindung zu vermeiden.

Algorithmen können programmiert werden, um mehrere Märkte gleichzeitig zu überwachen, Bestellbücher zu analysieren und auf Veränderungen innerhalb von Millisekunden zu reagieren. Diese Geschwindigkeit und Präzision machen sie ideal für den Hochfrequenzhandel (HFT) oder Arbitrage-Möglichkeiten für den Börsen. Darüber hinaus können Algorithmen Risikomanagementparameter wie Stopp-Losses und Take-Profits durchsetzen, die dazu beitragen, das Kapital im Laufe der Zeit zu erhalten.

Wichtiges Mitnehmen: Der Algorithmische Handel bietet Effizienz, Konsistenz und Skalierbarkeit, wenn sie auf den ewigen Vertragshandel angewendet werden.

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Geben Sie Ihre Umgebung für den algorithmischen Handel ein

Bevor Sie Ihren ersten Handelsbot schreiben, müssen Sie eine Entwicklungsumgebung einrichten. Beginnen Sie mit der Auswahl einer Programmiersprache. Python wird aufgrund seiner Einfachheit und Verfügbarkeit von Bibliotheken wie CCXT , Pandas und Numpy häufig verwendet.

Installieren Sie als nächstes einen Code -Editor oder eine IDE wie Visual Studio Code oder Pycharm . Sie benötigen auch Zugriff auf eine Kryptowährungs -Austausch -API. Zu den beliebten Auswahlmöglichkeiten gehören Binance , Bybit und OKX , die alle robuste APIs für den Zugriff auf Echtzeitdaten und die Ausführung von Geschäften bieten.

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile Internetverbindung verfügen, und erwägen Sie, Ihren Bot auf einem Cloud -Server (z. B. AWS oder Google Cloud) für einen ununterbrochenen Betrieb auszuführen. Erstellen Sie außerdem ein TestNet -Konto, um den Handel zu simulieren, ohne reale Fonds zu riskieren.

• Installieren Sie Python und erforderliche Bibliotheken
• Richten Sie einen Exchange -API -Schlüssel mit begrenzten Berechtigungen ein
• Verwenden Sie eine virtuelle Umgebung, um Abhängigkeiten zu verwalten
• Stellen Sie eine Verbindung zu WebSocket- oder REST-API für Echtzeitdaten her

Wichtiges Mitnehmen: Eine gut konfigurierte Umgebung ist für die Entwicklung und das Testen Ihres Handelsbots von wesentlicher Bedeutung.

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Entwerfen einer grundlegenden Handelsstrategie

Eine einfache, aber effektive Strategie für ewige Verträge ist die gleitende Durchschnittskreuzung . Diese Strategie verwendet zwei bewegende Durchschnittswerte-kurzfristig und langfristig. Wenn die kurzfristigen über dem langfristig über dem Langzeitkreuz kreuzen, signalisiert es einen Kauf; Wenn es unten kreuzt, signalisiert es einen Verkauf.

Beispielsweise kann in einem 5-minütigen Diagramm ein exponentielles 9-jähriger und exponentieller Durchschnitt von 9 Perioden (EMA) verwendet werden. Der Bot überprüft diese EMAs alle 5 Minuten und platziert einen Handel, wenn ein Crossover auftritt. Es ist wichtig, die Logik der Positionsgröße einzubeziehen, um zu bestimmen, wie viel investieren Sie pro Handel auf der Grundlage des verfügbaren Gleichgewichts und der Risikotoleranz.

Die Risikokontrollfunktionen sollten Stop-Loss- und Take-Profit -Werte umfassen. Zum Beispiel könnte ein Stop-Loss auf 2% unter dem Einstiegspreis platziert werden, während ein Take-Profit möglicherweise 4% über liegt.

• Definieren Sie die Eintritts- und Ausgangsbedingungen
• Logik der Positionsgrößen implementieren
• Fügen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen hinzu
• Protokollhandel für Backtesting und Analyse

Wichtiges Mitnehmen: Eine klare, regelbasierte Strategie stellt sicher, dass Ihr Bot unter unterschiedlichen Marktbedingungen konsistente Entscheidungen trifft.

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Schreiben des Handelsbots: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Importieren Sie zur Codierung die erforderlichen Bibliotheken wie CCXT für die API -Interaktion und Pandas für die Datenmanipulation. Initialisieren Sie Ihr Austauschobjekt mit API -Schlüssel und holen Sie historische Candlestick -Daten zur Analyse.

Erstellen Sie eine Funktion zur Berechnung von EMAs und einer anderen, um Überkreuzungen zu erkennen. Implementieren Sie dann die Logik, um Positionen basierend auf Signalen zu öffnen und zu schließen. Stellen Sie sicher, dass Sie die API -Ratengrenzen und Fehler anmutig behandeln, um Abstürze zu verhindern.

Unten finden Sie eine vereinfachte Version dessen, wie die Kernschleife aussehen kann:

 import ccxt
 import pandas as pd
 import time Exchange = ccxt.binance ({{

'apiKey': 'YOUR_API_KEY', 'secret': 'YOUR_SECRET', 'options': {'defaultType': 'future'},
 })
 
Def get_ema (Symbol, Zeitrahmen, Limit):
 
bars = exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe=timeframe, limit=limit) df = pd.DataFrame(bars, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) df['ema_short'] = df['close'].ewm(span=9).mean() df['ema_long'] = df['close'].ewm(span=21).mean() return df.iloc[-1]['ema_short'], df.iloc[-1]['ema_long']
 während wahr:
 
ema_short, ema_long = get_ema('BTC/USDT', '5m', 50) if ema_short > ema_long: print('Buy Signal') # Place buy order elif ema_short < ema_long: print('Sell Signal') # Place sell order time.sleep(60 * 5)
 Dieses Skript überprüft alle 5 Minuten nach EMA -Crossovers und druckt ein Signal. Sie können dies erweitern, um tatsächliche Bestellungen mit create_market_buy_order oder ähnlichen Funktionen aufzugeben.
 
Wichtiges Mitnehmen: Das Schreiben eines grundlegenden Bots erfordert die Integration von Marktdaten, technischen Indikatoren und Auftragsausführungslogik.
 
Häufig gestellte Fragen
 F: Benötige ich viel Kapital, um den algorithmischen Handel mit ewigen Verträgen zu starten?

A: Nein, Sie können mit kleinen Mengen beginnen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie nicht übereinstimmend sind, und verstehen Sie die Risiken, die mit dem Margenhandel verbunden sind.

F: Kann ich Plattformen von Drittanbietern verwenden, um meinen Bot zu erstellen, anstatt von Grund auf neu zu codieren?

A: Ja, Plattformen wie TradingView , Gunbot oder Hummingbot ermöglichen es Benutzern, Bots ohne tiefes Programmierkenntnis zu erstellen. Sie bieten vorgefertigte Vorlagen und Strategiebauer an.

F: Wie teste ich meinen Bot, bevor ich echtes Geld verwende?

A: Verwenden Sie Papierhandel oder Demo -Konten, die von Börsen bereitgestellt werden. Einige Plattformen bieten auch Backtesting -Tools an, bei denen Sie Ihre Strategie gegen historische Daten ausführen können.

F: Ist es legal, Handelsbots an Kryptowährungsbörsen zu verwenden?

A: Die meisten großen Börsen erlauben Bots, solange Sie ihre API -Nutzungsrichtlinien einhalten. Überprüfen Sie immer die Nutzungsbedingungen und vermeiden Sie aggressives Verhalten wie das Spamm der API.