永続的な契約の概要アルゴリズム取引：単純な取引ロボットを書く方法は？

アルゴリズム取引ボットは、永続的な契約戦略の効率的なルールベースの実行を可能にし、不安定な暗号市場で一貫性とリスク管理を提供します。

2025/06/15 07:00

暗号通貨取引における永久契約の理解

永続的な契約は、トレーダーが資産を所有せずに資産の価格を推測できるようにする派生的な金融商品です。従来の先物とは異なり、永続的な契約には有効期限がなく、長期にわたってポジションを維持したい暗号通貨トレーダーの間で人気を博しています。これらの契約は暗号通貨で解決され、多くの場合、資金調達率を使用して価格をスポット市場に近づけます。

永久契約の価格メカニズムには、長所と短所の間に定期的に支払われる資金調達手数料が含まれます。契約価格がインデックス価格よりも高い場合、賃金ショーツを長くし、逆もまた同様です。このシステムは、永続的な契約価格が基礎となる資産の価値に固定されたままであることを保証します。

重要なテイクアウト：永続的な契約は柔軟性とレバレッジを提供しますが、資金調達手数料と長期的なポジションにどのように影響するかを理解する必要があります。

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アルゴリズム取引が永久契約に適合する理由

アルゴリズム取引には、自動化されたシステムを使用して、事前定義されたルールまたは戦略に基づいて取引を実行することが含まれます。永久契約の文脈では、アルゴリズム取引により、トレーダーは急速な価格の動きを利用し、リスクを効率的に管理し、感情的な意思決定を回避できます。

アルゴリズムは、複数の市場を同時に監視し、注文書を分析し、ミリ秒以内の変更に対応するようにプログラムできます。この速度と精度により、交換全体の高周波取引（HFT）または裁定取引の機会に最適です。さらに、アルゴリズムは、時間の経過とともに資本を維持するのに役立つストップロスやテイクプロフィットなどのリスク管理パラメーターを実施できます。

重要なテイクアウト：アルゴリズム取引は、永続的な契約取引に適用される場合、効率、一貫性、およびスケーラビリティを提供します。

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アルゴリズム取引のために環境を設定します

最初の取引ボットを書く前に、開発環境をセットアップする必要があります。プログラミング言語を選択することから始めます。 Pythonは、 CCXT 、 Pandas 、 Numpyなどのライブラリのシンプルさと可用性のために広く使用されています。

次に、 Visual StudioコードやPycharmなどのコードエディターまたはIDEをインストールします。また、暗号通貨Exchange APIにアクセスする必要があります。一般的な選択肢には、 Binance 、 Bybit 、およびOKXが含まれます。これらはすべて、リアルタイムデータにアクセスして取引を実行するための堅牢なAPIを提供します。

安定したインターネット接続があることを確認し、途切れない操作のためにクラウドサーバー（例えば、AWSまたはGoogleクラウド）でボットを実行することを検討してください。また、実際の資金を危険にさらすことなく取引をシミュレートするテストネットアカウントを作成します。

• Pythonと必要なライブラリをインストールします
• 限られた権限を備えたExchange APIキーを設定します
• 仮想環境を使用して依存関係を管理します
• リアルタイムデータのために、WebSocketまたはREST APIに接続します

重要なポイント：取引ボットを効果的に開発およびテストするためには、よく構成された環境が不可欠です。

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基本的な取引戦略の設計

永続的な契約のためのシンプルで効果的な戦略は、移動平均クロスオーバーです。この戦略では、短期的な平均と長期的な平均という2つの移動平均を使用しています。短期が長期を超えて交差すると、買いを通知します。下を横切ると、販売を通知します。

たとえば、9期間と21期の指数移動平均（EMA）を5分間のチャートで使用できます。ボットは、5分ごとにこれらのEMAをチェックし、クロスオーバーが発生した場合に取引を行います。ポジションサイジングロジックを組み込んで、利用可能なバランスとリスク許容度に基づいて取引ごとに投資する金額を判断することが重要です。

リスク制御機能には、ストップロスレベルとテイクプロビットレベルを含める必要があります。たとえば、ストップロスを入力価格を2％下回ることができますが、テイクプロビットは4％上回る可能性があります。

• エントリ条件と終了条件を定義します
• 位置サイジングロジックを実装します
• ストップロスとテイクプロビットのメカニズムを追加します
• バックテストと分析のためのログ取引

主要なポイント：明確なルールベースの戦略により、さまざまな市場条件の下でボットが一貫した決定を下すことが保証されます。

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取引ボットの書き込み：ステップバイステップガイド

コーディングを開始するには、APIインタラクションにCCXTやデータ操作にはパンダなどの必要なライブラリをインポートします。 APIキーで交換オブジェクトを初期化し、分析のために履歴のろうそく足データを取得します。

EMAを計算する関数を作成し、クロスオーバーを検出します。次に、信号に基づいて位置を開きおよび閉じるためにロジックを実装します。クラッシュを防ぐために、 APIレートの制限とエラーを優雅に処理してください。

以下は、コアループがどのように見えるかの単純化されたバージョンです。

 import ccxt
 import pandas as pd
 import time Exchange = ccxt.binance（{





'apiKey': 'YOUR_API_KEY', 'secret': 'YOUR_SECRET', 'options': {'defaultType': 'future'},
 }）
 
def get_ema（シンボル、時間枠、制限）：
 
bars = exchange.fetch_ohlcv(symbol, timeframe=timeframe, limit=limit) df = pd.DataFrame(bars, columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume']) df['ema_short'] = df['close'].ewm(span=9).mean() df['ema_long'] = df['close'].ewm(span=21).mean() return df.iloc[-1]['ema_short'], df.iloc[-1]['ema_long']
本当です：
 
ema_short, ema_long = get_ema('BTC/USDT', '5m', 50) if ema_short > ema_long: print('Buy Signal') # Place buy order elif ema_short < ema_long: print('Sell Signal') # Place sell order time.sleep(60 * 5)
このスクリプトは、5分ごとにEMAクロスオーバーをチェックし、信号を印刷します。これを展開して、 create_market_buy_orderまたは同様の関数を使用して実際の注文を配置できます。
 
重要なテイクアウト：基本的なボットを作成するには、市場データ、技術指標、および順序実行ロジックの統合が必要です。
 
よくある質問
Q：永久契約でアルゴリズム取引を開始するには、多くの資本が必要ですか？

A：いいえ、少量から始めることができます。ただし、レバレッジが過剰になっていないことを確認し、マージン取引に関連するリスクを理解してください。

Q：サードパーティのプラットフォームを使用して、ゼロからコーディングする代わりにボットを構築できますか？

A：はい、 TradingView 、 Gunbot 、 Hummingbotなどのプラットフォームにより、ユーザーは深いプログラミングの知識なしにボットを作成できます。事前に構築されたテンプレートと戦略ビルダーを提供しています。

Q：実際のお金を使う前にボットをテストするにはどうすればよいですか？

A：取引所が提供する紙取引またはデモアカウントを使用します。一部のプラットフォームは、履歴データに対して戦略を実行できるバックテストツールも提供しています。

Q：暗号通貨取引所でトレーディングボットを使用することは合法ですか？

A：ほとんどの主要な交換では、API使用ポリシーに準拠している限り、ボットを許可します。利用規約を常に確認し、APIをスパムするなどの積極的な動作を避けてください。