Bitcoin多时间帧移动平均系统的实用参数设置

优化Bitcoin交易的时间范围组合

1。选择适当的时间范围对于Bitcoin构建多时间框架的平均系统至关重要。交易者通常将4小时，每日和每周图表结合在一起，以捕获不同的市场阶段。 4小时的图表有助于确定短期动量，而每日图表确认了中期趋势。每周图表是确保交易与更广泛的市场方向保持一致的过滤器。

2。一种常见的配置在每日图表上使用50个周期和200周期简单的移动平均值（SMA）。当50个SMA横穿200 SMA时，它会产生一个长的信号 - 通常被称为“金十字”。相反，当50个SMA下降到200 SMA以下时，就会发生“死亡十字”，这表明潜在的下降趋势。通过较高的时间表确认，这些信号可靠性。

3。在4小时图表上，交易者可以使用指数式移动平均值（EMA），其周期为21和55来检测早期趋势变化。 EMA对价格变化的响应速度比SMA更快，这是较短间隔的理想选择。当与每日和每周的偏见保持一致时，这里的跨界可以用作进入触发器。

4。为了减少虚假信号，某些系统将第三个时间范围（例如15分钟或1小时的图表）精确地进行了精确条目。例如，在每天看涨的跨界之后，交易员可能会在1小时的图表上等待回调，在该图表中，价格重新测试了21 EMA，然后才能进入很长时间。

选择移动平均类型和周期

1。简单，指数和加权运动平均值之间的选择会影响响应性和滞后。 SMA平均处理所有数据点，这使波动率平滑，但引入了延迟。 EMA为最近的价格分配了更多的重量，对Bitcoin快速发展的市场提供了更快的反应。

2。在挥发性条件下，混合方法效果很好。在较短的时间范围内使用EMA来提高灵敏度，并在较长的时间范围内使用SMA，以实现稳定性均衡速度和可靠性。例如，在4小时图表上将21 EMA与每日图表上的200 SMA配对提供了敏捷性和趋势验证。

3。根据市场周期而变化的最佳时期长度。在较强的趋势阶段，较长的100或200个较长的时期通过过滤噪声来表现更好。在断断续续或范围的市场中，诸如9或21之类的较短设置有助于保持响应能力而不会过多的鞭子。

4。在多个Bitcoin公牛和熊周期之间进行回测，表明自适应移动平均值（基于波动性调节长度）可以提高性能。例如，增加高波动性期间的时期会减少虚假突破，同时以稳定的阶段缩短其缩短，从而捕获了早期的动作。

信号确认和风险管理规则

1。单个移动平均值很少足够。交易者应至少需要两个时间范围的汇合。例如，仅当4小时EMA跨界与每日SMA趋势保持一致，而每周图表显示价格高于其200 SMA时，购买信号才会激活。

2。体积分析增强了信号质量。突破伴随着Binance或Coinbase上更高的交易量增加了可信度。小批量跨界通常会失败，尤其是在延长移动之后。

3.位置大小必须是动态的，根据帐户风险和波动率进行调整。没有任何一笔贸易的风险应超过总资本的1-2％。在升高Bitcoin波动率的时期，例如减半事件或宏观经济冲击，降低位置大小进一步最小化下降。

4。通常将止损位置设置在最近的长位置下方的秋千低位置下方，或者在短裤上方的秋千高度之上。另外，将移动平均线作为尾随停止（例如4小时图表上的50个EMA），使利润允许在防止突然逆转的同时运行。

5。投资基础水平可以以层次结构。位置的一部分以1：1的风险奖励比率关闭，另一部分在2：1处关闭，其余的轨迹直到趋势结构破裂。这种方法锁定了收益，同时保持了扩展的趋势。

常见问题

一日交易的最佳移动平均周期是什么Bitcoin？在15分钟或1小时的图表上，9 EMA和21 EMA的组合被广泛使用。这些时期对价格变化迅速反应，并在趋势环境中效果很好。它们通常与4小时图表上的50 SMA配对，以获得定向偏差。

您如何避免在侧面Bitcoin市场中鞭打？在距离结合条件下，移动平均会产生频繁的错误信号。添加过滤器（例如平均方向索引（ADX））会有所帮助。当ADX低于25时，它表明趋势较弱，促使交易者避免MA跨界。取而代之的是，他们可能会切换到基于范围的策略，直到ADX上升到25以上。

在Bitcoin中间有效地使用移动平均值吗？是的，但是进行了调整。历史数据表明，在增强动量时，移动平均值往往会执行更好的速度后。在预钟前合并期间，由于不确定性增加和降低的波动性，建议较短的时期和更紧密的停止损失。

在所有时间范围内使用一种类型的移动平均线更好吗？未必。逻辑问题的一致性超过类型的均匀性。在较短的时间范围内使用EMA来进行响应能力，并在较高的时间范围上进行稳定性的SMA通常会产生较高的结果。关键是跨层的趋势解释对齐。