Bitcoin 다중 시간 프레임 이동 평균 시스템에 대한 실제 매개 변수 설정

Bitcoin 거래를위한 기간 조합 최적화

1. Bitcoin에 대한 다중 기간 이동 평균 시스템을 구축 할 때 적절한 기간을 선택하는 것이 중요합니다. 거래자는 종종 4 시간, 매일 및 주간 차트를 결합하여 다른 시장 단계를 포착합니다. 4 시간 차트는 단기 운동량을 식별하는 데 도움이되는 반면 일일 차트는 중기 추세를 확인합니다. 주간 차트는 거래가 더 넓은 시장 방향과 일치 할 수 있도록 필터 역할을합니다.

2. 일반적인 구성은 일일 차트에서 50주기 및 200 기간 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 50 SMA가 200 SMA 위로 가로 질러 가면, '골든 크로스 (Golden Cross)'로 알려진 긴 신호를 생성합니다. 반대로, '죽음의 십자가'는 50 SMA가 200 SMA 아래로 떨어질 때 발생하여 잠재적 인 하락세를 나타냅니다. 이 신호는 더 높은 기간으로 확인되면 신뢰성을 얻습니다.

3. 4 시간 차트에서 거래자는 21과 55의 기준으로 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하여 초기 추세 변화를 감지 할 수 있습니다. EMA는 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 짧은 간격에 이상적입니다. 여기서 크로스 오버는 일일 및 주간 편견과 일치 할 때 입력 트리거 역할을 할 수 있습니다.

4. 잘못된 신호를 줄이기 위해 일부 시스템은 정확한 항목을 위해 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 세 번째 시간대를 통합합니다. 예를 들어, 매일의 강세를 보인 후, 상인은 1 시간 차트에서 단락을 기다릴 수 있으며, 이는 가격이 21 EMA를 오랫동안 다시 시작하기 전에 21 EMA를 재시색합니다.

이동 평균 유형 및 기간을 선택합니다

1. 단순하고 지수 및 가중치 이동 평균 중에서 선택은 응답 성과 지연에 영향을 미칩니다. SMA는 모든 데이터 포인트를 동일하게 처리하여 변동성을 부드럽게하지만 지연을 도입합니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하여 Bitcoin의 빠르게 움직이는 시장에 더 빠른 반응을 보입니다.

2. 휘발성 조건에서 하이브리드 접근 방식은 잘 작동합니다. 감도를 위해 짧은 기간에 EMA를 사용하고 안정성 균형을 위해 더 긴 시간대에는 SMA를 사용합니다. 속도와 신뢰성. 예를 들어, 4 시간 차트에서 21 EMA를 일일 차트에서 200 SMA와 짝을 이루는 것은 민첩성 및 추세 검증을 모두 제공합니다.

3. 최적의 기간 길이는 시장주기에 따라 다릅니다. 강한 인기 단계에서는 100 또는 200과 같은 더 긴 기간이 노이즈를 걸러 내면 더 잘 수행됩니다. 고르지 않거나 범위가 큰 시장에서 9 또는 21과 같은 짧은 설정은 과도한 whipsaws없이 응답을 유지하는 데 도움이됩니다.

4. 다중 Bitcoin 황소와 곰 사이클에서의 백 테스트는 변동성에 따라 길이를 조정하는 적응 형 이동 평균 (성능을 향상시킬 수 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 변동성이 높은 동안 기간을 증가 시키면 잘못된 탈주가 줄어들고 안정적인 단계에서 단축을 캡처합니다.

신호 확인 및 위험 관리 규칙

1. 단일 이동 평균 크로스 오버로는 충분하지 않습니다. 거래자는 적어도 두 개의 시간대에서 합류를 요구해야합니다. 예를 들어, 구매 신호는 4 시간 EMA 크로스 오버가 일일 SMA 트렌드와 일치하는 경우에만 활성화되고 주간 차트는 200 SMA 이상의 가격을 보여줍니다.

2. 볼륨 분석은 신호 품질을 향상시킵니다. Binance 또는 Coinbase에서 상당히 높은 거래량이 동반되는 브레이크 아웃은 신뢰성을 추가합니다. 저용량의 크로스 오버는 종종 연장 된 움직임 후에 실패합니다.

3. 위치 크기는 계정 위험과 변동성에 따라 조정되며 동적이어야합니다. 단일 거래는 전체 자본의 1-2% 이상을 위험에 빠뜨리지 않아야합니다. 반동 사건 또는 거시 경제적 충격과 같은 상승 된 Bitcoin 변동성 기간 동안 위치 크기를 줄이면 드로우 다운이 더욱 최소화됩니다.

4. 스톱 손실 배치는 일반적으로 최근 스윙이 낮은 곳에서 긴 위치 또는 반바지의 스윙 높이 아래로 설정됩니다. 또는 4 시간 차트의 50 EMA와 같이 이동 평균을 후행 정지로 사용하면 갑작스런 반전을 보호하면서 이익을 얻을 수 있습니다.

5. 테이크 비영리 수준은 계층으로 구성 될 수 있습니다. 위치의 한 부분은 1 : 1 위험 보상 비율로, 다른 부분은 2 : 1에, 나머지는 추세 구조가 깨질 때까지 닫힙니다. 이 접근법은 확장 된 트렌드에 노출되는 동안 이익을 얻습니다.

자주 묻는 질문

하루 거래에서 가장 좋은 이동 평균 기간은 얼마입니까? Bitcoin. 15 분 또는 1 시간 차트에서 9 개의 EMA와 21 EMA의 조합이 널리 사용됩니다. 이 기간은 가격 변동에 빠르게 반응하고 트렌드 환경에서 잘 작동합니다. 그들은 종종 방향 바이어스에 대한 4 시간 차트에서 50 SMA와 짝을 이룹니다.

Bitcoin 시장에서 Whipsaws를 어떻게 피합니까? 범위 바운드 조건에서 이동 평균은 빈번한 오 탐지를 생성합니다. ADX (Average Pirectional Index)와 같은 필터를 추가하면 도움이됩니다. ADX가 25 미만인 경우, 약한 추세를 나타내며, 거래자에게 MA 크로스 오버를 피하도록하려고합니다. 대신 ADX가 25 이상으로 상승 할 때까지 범위 기반 전략으로 전환 할 수 있습니다.

Bitcoin halving 동안 이동 평균을 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, 그러나 조정이 있습니다. 역사적 데이터에 따르면 이동 평균은 상향 모멘텀이 구축 될 때 더 나은 사후 행사를 수행하는 경향이 있음을 보여줍니다. 사전 열매 통합 동안 불확실성이 증가하고 변동성이 낮아서 짧은 기간과 더 큰 정지 손실이 권장됩니다.

모든 기간 동안 한 유형의 이동 평균을 사용하는 것이 더 낫습니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 논리의 일관성은 유형의 균일 성 이상의 문제입니다. 반응성을 위해 짧은 기간에 EMA를 사용하고 안정성을 위해 더 높은 시간대에서 SMA를 사용하면 종종 우수한 결과가 나옵니다. 열쇠는 계층 간의 추세 해석의 정렬입니다.