如何以逆转模式使用VWAP？头部和肩膀的顶部和底部有效吗？

VWAP帮助交易者衡量加密价格，并确定诸如头部和肩膀之类的逆转模式，从而通过数量和价格数据来增强交易决策。

2025/06/02 18:28

体积加权平均价格（VWAP）是加密货币交易社区中广泛使用的技术指标，通常用来根据数量和价格来评估安全价格全天交易的平均价格。对于希望识别潜在逆转模式的交易者，例如头部和肩膀的顶部和底部，这是特别有用的。本文将深入研究如何与这些逆转模式结合使用VWAP，并评估加密市场中头部和肩膀编队的有效性。

了解VWAP及其在交易中的作用

VWAP是通过将每笔交易交易的美元汇总（价格乘以交易股票数量），然后除以交易的总股票而计算的。 VWAP的公式如下：

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]]

其中（p_i）是交易的价格，而（v_i）是该交易的数量。

在加密货币交易的背景下，VWAP是确定硬币是否以公允价值进行交易的基准。如果加密货币的价格高于VWAP，则认为它被高估了，如果其低于低估，则被低估了。交易者经常使用VWAP来决定进入和出口点，尤其是在日内交易中。

识别头和肩膀的模式

头部和肩膀模式是出现在包括加密货币在内的各个市场中的可靠趋势逆转模式。可以以两种形式识别此模式：头部和肩膀顶部，头部和肩膀底部。

• 头部和肩膀顶部：这种模式表明潜在的逆转从看涨到看跌趋势。它的特征是三个峰，中间峰（头）是最高峰，两个外峰（肩膀）的高度较低，高度大致相等。
• 头部和肩膀的底部：也称为逆向头和肩膀，这种模式表明从看跌到看涨趋势的潜在转变。它具有三个槽，中槽（头）最低，两个外槽（肩膀）的深度更高且大致相等。

将VWAP与头部和肩膀顶部使用

要在头部和肩膀上有效使用VWAP，交易者应遵循以下步骤：

• 监视相对于VWAP的价格：当价格接近第一个肩膀时，请观察其在VWAP上方还是低于VWAP。如果价格在左肩形成期间始终高于VWAP，则表明市场仍处于看涨阶段。
• 注意头部形成：随着价格的发展以形成头部，它应该高于左肩高峰。如果价格在这个高峰期间继续超过VWAP，则可能表明表明强烈的看涨势头。但是，如果价格在头部形成期间开始降到VWAP以下，则可能是削弱看涨力量的警告信号。
• 确认右肩：右肩的形成应看到价格低于VWAP。这是交易者应警惕潜在逆转的关键点。如果价格在右肩形成过程中未能超过VWAP，则可以增强看跌逆转信号。
• 领口休息：当价格突破在领口以下时，最终确认了头部和肩膀的图案，这是通过连接肩膀和头部之间两个槽的低谷来绘制的。领口下方的决定性断裂，并伴有大量的大容量，是看跌逆转的强烈指标。

将VWAP与头部和肩膀底部使用

对于头部和肩膀的底部模式，该过程被逆转，但遵循类似的逻辑：

• 观察相对于VWAP的价格：当价格形成左肩时，它应该在VWAP以下交易，表明看跌感。如果价格始终低于VWAP，则表明市场仍处于看跌阶段。
• 注意头部形成：然后，价格应移动以形成比左肩低的头部。如果价格在此槽中的V​​WAP低于VWAP，则确认看跌趋势。但是，如果价格在头部形成期间开始超过VWAP，则可能标志着看跌趋势较弱。
• 确认右肩：右肩的形成应使价格上涨在VWAP上方。这是一个关键时刻，交易者应警惕潜在的看涨逆转。如果价格在右肩形成期间继续超过VWAP，则可以增强看涨的逆转信号。
• 领口休息：当价格突破领口上方时，底部和肩膀的最终确认会发生，这是通过连接肩膀和头部之间两个峰的高高来绘制的。领口上方的决定性突破，伴随着大容量，是看涨逆转的强烈指标。

评估加密货币中头部和肩膀模式的有效性

由于加密货币交易中经常看到的高波动性和价格快速变动，加密货币市场中头部和肩膀模式的有效性可能会有所不同。但是，当这些模式与诸如VWAP之类的指标结合使用时，它们可以提供更可靠的信号。

• 波动性和体积：加密货币以其高波动率而闻名，这有时会导致错误的信号。但是，当头部和肩膀图案伴随着大量的体积时，尤其是在领口中断时，它会提高模式的可靠性。
• 时间范围：头部和肩膀模式的有效性也可以取决于所分析的时间表。在较长的时间范围（例如每日图表或每周图表）上形成的模式比每小时图表（如每小时图表）更可靠。
• 使用其他指标确认：虽然VWAP是一种强大的工具，但将其与其他技术指标（例如相对强度指数（RSI）或移动平均值）相结合可以进一步提高头部和肩膀模式的可靠性。

将VWAP与头部和肩膀一起使用的实践示例

为了说明如何使用头部和肩膀模式使用VWAP，让我们考虑使用Bitcoin（BTC）的假设场景。

• 左肩组：Bitcoin的价格为50,000美元的高峰，交易高于VWAP，为48,000美元。这表明看涨情绪。
• 头部构造：然后，价格上涨，以55,000美元的价格形成一个头部，仍在VWAP上方交易，该VWAP已移至50,000美元。但是，在头部形成期间，价格短暂下降到VWAP以下，这表明了潜在的弱点。
• 右肩构成：价格下降到右肩，价格为50,000美元，现在以低于VWAP的价格交易，已转移到52,000美元。这表明看涨的势头正在减弱。
• 领口折：领口的抽签为45,000美元，将左肩和头部之间的低点连接起来。当价格果断地在此领口下方以大量的数量下降时，它确认了看跌的逆转信号。

将VWAP与头部和肩膀底部一起使用的实例

对于将VWAP与头部和肩膀底部模式一起使用的示例，让我们考虑一个以太坊（ETH）的假设场景。

• 左肩组：以太坊的价格以2,000美元的价格形成一个低谷，低于VWAP，为2,200美元。这表明看跌情绪。
• 头部构成：然后，价格下跌，以1,800美元的价格形成一个头部，仍低于VWAP，该价格已升至2,100美元。但是，在头部形成期间，价格短暂地移到了VWAP上方，这表明了潜在的看涨力量。
• 右肩构成：价格上涨以形成右肩，价格为2,000美元，现在在VWAP上方交易，已转移到1,900美元。这表明看跌动量正在减弱。
• 领口折：领口的抽签为$ 2,300，将左肩和头部之间的高点连接起来。当价格果断地以大量的范围上涨时，它确认了看涨的逆转信号。

常见问题

问：VWAP可以在不同的时间表上用于头和肩膀图案吗？

答：是的，在分析头部和肩膀模式时，可以将VWAP应用于各种时间表。但是，模式的有效性可能会因时间表而异。与较短的时间范围（如小时图表）相比，较长的时间范围（例如每日或每周图表）倾向于提供更可靠的信号。

问：该量如何影响头部和肩膀模式的可靠性？

答：卷在确认头部和肩膀模式中起着至关重要的作用。领口中断期间的数量显着增加可以提高模式的可靠性，表明市场参与强劲，并且成功逆转的可能性更高。

问：是否还有其他技术指标可以与VWAP，头部和肩膀模式一起使用？

答：是的，其他技术指标，例如相对强度指数（RSI），平均值和MACD，可以与VWAP和头部和肩部模式一起使用，以提供其他确认并提高交易信号的准确性。

问：所有加密货币都可以使用头部和肩膀模式吗？

答：尽管可以将头部和肩膀模式应用于所有加密货币，但由于市场流动性和波动性的差异，它们的有效性可能会有所不同。与较小的液态替代币相比，Bitcoin和以太坊等液体加密货币往往表现出更可靠的模式。