Comment utiliser VWAP dans un modèle d'inversion? La tête et les épaules en haut et en bas sont-elles efficaces?

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un indicateur technique largement utilisé dans la communauté commerciale des crypto-monnaies, souvent employée pour évaluer le prix moyen auquel un titre a échangé tout au long de la journée, en fonction du volume et du prix. Il est particulièrement utile pour les commerçants qui cherchent à identifier les modèles d'inversion potentiels, tels que la tête et les épaules en haut et en bas. Cet article se plongera sur la façon d'utiliser efficacement le VWAP en conjonction avec ces modèles d'inversion et d'évaluer l'efficacité des formations de la tête et des épaules sur le marché de la cryptographie.

Comprendre VWAP et son rôle dans le trading

VWAP est calculé en additionnant les dollars négociés pour chaque transaction (prix multiplié par le nombre d'actions négociées), puis en divisant par le total des actions négociées. La formule pour VWAP est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où (p_i) est le prix du commerce et (v_i) est le volume de ce commerce.

Dans le contexte du trading des crypto-monnaies, VWAP sert de référence pour déterminer si une pièce se négocie à une juste valeur. Si le prix d'une crypto-monnaie est supérieur au VWAP, il est considéré comme surévalué, et s'il est ci-dessous, il est sous-évalué. Les commerçants utilisent souvent VWAP pour prendre des décisions sur les points d'entrée et de sortie, en particulier dans le trading intraday.

Identifier les modèles de tête et d'épaule

Le modèle de tête et d'épaule est un modèle d'inversion de tendance fiable qui apparaît sur divers marchés, y compris les crypto-monnaies. Ce motif peut être identifié sous deux formes: la tête et les épaules en haut et la tête et les épaules en bas.

• Tête et épaules en haut : ce modèle signale un renversement potentiel d'une tendance haussière à une tendance baissière. Il est caractérisé par trois pics, le pic moyen (la tête) étant le plus élevé et les deux pics externes (les épaules) étant inférieurs et à peu près égaux en hauteur.
• Tête et épaule en bas : Également connu sous le nom de tête inverse et d'épaules, ce schéma indique un passage potentiel d'un baissier à une tendance haussière. Il présente trois auges, le creux moyen (la tête) étant le plus bas et les deux creux externes (les épaules) étant plus élevés et à peu près égaux en profondeur.

Utilisation de vwap avec la tête et les épaules

Pour utiliser efficacement VWAP avec une tête et des épaules top, les commerçants doivent suivre ces étapes:

• Surveillez le prix par rapport à VWAP : à mesure que le prix s'approche de la première épaule, observez s'il se négocie au-dessus ou en dessous du VWAP. Si le prix est constamment supérieur au VWAP pendant la formation de l'épaule gauche, il suggère que le marché est toujours en phase haussière.
• Surveillez la formation de la tête : au fur et à mesure que le prix se déplace pour former la tête, il devrait culminer plus haut que l'épaule gauche. Si le prix continue de se négocier au-dessus du VWAP pendant ce pic, il peut indiquer une forte élan haussier. Cependant, si le prix commence à descendre en dessous du VWAP pendant la formation de la tête, cela pourrait être un signe d'avertissement d'affaiblissement de la force haussière.
• Confirmer l'épaule droite : la formation de l'épaule droite devrait voir le prix se rabaisser en dessous du VWAP. Il s'agit d'un point critique où les commerçants devraient être alertes pour un renversement potentiel. Si le prix ne parvient pas à rompre le VWAP pendant la formation de l'épaule droite, il renforce le signal d'inversion baissier.
• Couche décolleté : la confirmation finale de la tête et le motif supérieur des épaules survient lorsque le prix se casse sous le décolleté, qui est dessiné en reliant les bas des deux auges entre les épaules et la tête. Une rupture décisive sous l'encolure, accompagnée d'un volume élevé, est un indicateur fort d'un renversement baissier.

Utilisation de vwap avec la tête et les épaules en bas

Pour le motif du fond de la tête et des épaules, le processus est inversé mais suit une logique similaire:

• Observez le prix par rapport à VWAP : comme le prix forme l'épaule gauche, il devrait se négocier en dessous du VWAP, indiquant le sentiment baissier. Si le prix est constamment inférieur au VWAP, il suggère que le marché est toujours en phase baissière.
• Surveillez la formation de la tête : le prix doit ensuite se déplacer pour former la tête, qui est inférieure à l'épaule gauche. Si le prix reste en dessous du VWAP pendant cet creux, il confirme la tendance baissière. Cependant, si le prix commence à se déplacer au-dessus du VWAP pendant la formation de la tête, cela pourrait signaler une tendance baissière affaiblie.
• Confirmer l'épaule droite : la formation de l'épaule droite devrait voir le prix augmenter au-dessus du VWAP. Il s'agit d'un moment clé où les commerçants devraient être alertes pour une inversion optimiste potentielle. Si le prix continue de se négocier au-dessus du VWAP pendant la formation de l'épaule droite, il renforce le signal de renversement haussier.
• Couche de décolleté : la confirmation finale de la tête et le motif du fond des épaules se produit lorsque le prix se casse au-dessus de l'encolure, qui est dessinée en reliant les sommets des deux pics entre les épaules et la tête. Une rupture décisive au-dessus de l'encolure, accompagnée d'un volume élevé, est un indicateur fort d'un renversement haussier.

Évaluer l'efficacité des modèles de tête et d'épaule en crypto

L'efficacité des modèles de tête et d'épaule sur le marché des crypto-monnaies peut varier en raison de la volatilité élevée et des mouvements rapides des prix souvent observés dans le trading cryptographique. Cependant, lorsque ces modèles sont combinés avec des indicateurs comme VWAP, ils peuvent fournir des signaux plus fiables.

• Volatilité et volume : les crypto-monnaies sont connues pour leur grande volatilité, ce qui peut parfois conduire à de faux signaux. Cependant, lorsqu'un motif de tête et d'épaule s'accompagne d'un volume significatif, en particulier pendant la rupture de l'encolure, il augmente la fiabilité du motif.
• Temps de délai : L'efficacité du modèle de tête et d'épaule peut également dépendre de l'analyse du délai. Les modèles qui se forment sur des délais plus longs, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, ont tendance à être plus fiables que ceux des délais plus courts comme les cartes horaires.
• Confirmation avec d'autres indicateurs : Bien que VWAP soit un outil puissant, le combiner avec d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI) ou les moyennes mobiles peut améliorer encore la fiabilité du modèle de tête et d'épaule.

Exemple pratique de l'utilisation de VWAP avec la tête et les épaules en haut

Pour illustrer comment utiliser VWAP avec un motif supérieur de tête et d'épaules, considérons un scénario hypothétique avec Bitcoin (BTC).

• Formation de l'épaule gauche : le prix de Bitcoin constitue un pic à 50 000 $, se négociant au-dessus du VWAP, qui est de 48 000 $. Cela indique un sentiment haussier.
• Formation de tête : le prix augmente ensuite pour former une tête à 55 000 $, se négociant toujours au-dessus du VWAP, qui est passé à 50 000 $. Cependant, pendant la formation de la tête, le prix diminue brièvement en dessous du VWAP, signalant une faiblesse potentielle.
• Formation de l'épaule droite : le prix tombe pour former une épaule droite à 50 000 $, se négociant désormais en dessous du VWAP, qui est passé à 52 000 $. Cela indique que l'élan haussier diminue.
• Breakline : l'encolure est tirée à 45 000 $, reliant les bas entre l'épaule gauche et la tête. Lorsque le prix se casse de manière décisive en dessous de cet décolleté avec un volume élevé, il confirme le signal d'inversion baissier.

Exemple pratique de l'utilisation de VWAP avec la tête et les épaules en bas

Pour un exemple d'utilisation de VWAP avec un motif de fond de tête et d'épaule, considérons un scénario hypothétique avec Ethereum (ETH).

• Formation de l'épaule gauche : le prix d'Ethereum forme un creux à 2 000 $, se négociant en dessous du VWAP, qui est à 2 200 $. Cela indique un sentiment baissier.
• Formation de tête : le prix baisse ensuite pour former une tête à 1 800 $, toujours en dessous du VWAP, qui est passé à 2 100 $. Cependant, pendant la formation de la tête, le prix dépasse brièvement le VWAP, signalant une force optimiste potentielle.
• Formation de l'épaule droite : le prix augmente pour former une épaule droite à 2 000 $, se négociant désormais au-dessus du VWAP, qui est passé à 1 900 $. Cela indique que la dynamique baissière est découragée.
• Couche décolleté : l'encolure est dessinée à 2 300 $, reliant les sommets entre l'épaule gauche et la tête. Lorsque le prix se casse de manière décisive au-dessus de cet décolleté avec un volume élevé, il confirme le signal d'inversion haussier.

Questions fréquemment posées

Q: VWAP peut-il être utilisé sur différents délais pour les motifs de tête et d'épaule?

R: Oui, VWAP peut être appliqué à divers délais lors de l'analyse des modèles de tête et d'épaule. Cependant, l'efficacité du modèle peut varier en fonction du délai. Des délais plus longs, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, ont tendance à fournir des signaux plus fiables par rapport aux délais plus courts comme les cartes horaires.

Q: Comment le volume affecte-t-il la fiabilité des modèles de tête et d'épaule?

R: Le volume joue un rôle crucial dans la confirmation des modèles de tête et d'épaule. Une augmentation significative du volume pendant la rupture de l'encolure améliore la fiabilité du modèle, indiquant une forte participation du marché et une probabilité plus élevée d'un renversement réussi.

Q: Y a-t-il d'autres indicateurs techniques qui peuvent être utilisés aux côtés des modèles VWAP et tête et épaules?

R: Oui, d'autres indicateurs techniques tels que l'indice de résistance relative (RSI), les moyennes mobiles et le MACD peuvent être utilisés conjointement avec les modèles VWAP et tête et épaule pour fournir une confirmation supplémentaire et augmenter la précision des signaux de trading.

Q: Les modèles de tête et d'épaule peuvent-ils être utilisés pour toutes les crypto-monnaies?

R: Bien que les modèles de tête et d'épaule puissent être appliqués à toutes les crypto-monnaies, leur efficacité peut varier en raison des différences de liquidité et de volatilité du marché. Des crypto-monnaies plus liquides comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à présenter des modèles plus fiables par rapport aux altcoins plus petits et moins liquides.