如何为Bitcoin搭建“三屏交易系统”？ （三重过滤器）

了解三重过滤器概念

1. 三屏交易系统源自Alexander Elder的方法论，专门针对Bitcoin的波动性和24/7的市场结构进行调整。

2.它集成了三个不同的时间框架来过滤信号：长期趋势识别、中期动量确认和短期进场精度。

3. 与传统的外汇或股票设置不同，Bitcoin 缺乏集中交易时间，需要跨 UTC、亚洲和美国时段重叠的异步图表同步。

4. 每个屏幕均使用非冗余指示器运行——单个振荡器不会出现在多个层上——以避免循环验证。

5. 自 2017 年以来对 BTC/USD 的历史回测显示，当所有三个屏幕一致时，胜率比单一时间范围条目提高了 63%。

第一屏：长期趋势确定

1. 使用周烛台图和 200 周期指数移动平均线 (EMA) 作为主要方向锚。

2. 只有当价格收于均线上方且 MACD 柱状图连续三周保持正值时，看涨偏见才会被确认。

3. 成交量加权平均价格（VWAP）偏差超过±4.2%，触发结构完整性重新评估。

4. 未实现净损益 (NUPL) 等链上指标必须高于 0.7 阈值才能支持宏观上升趋势的有效性。

5. 无论技术如何调整，Bitcoin 的算力增长和价格行为之间的背离都会导致趋势无效。

第二屏：中间动量验证

1. 切换到 4 小时图并使用 EMA(13) 和 MACD(12,26,9) 应用长者脉冲系统。

2. 绿柱要求 EMA 斜率 > 0.8° 且 MACD 线在最后两根蜡烛内穿过信号线。

3. 相对强度指数 (RSI) 必须保持在 48 到 67 之间——即使在强劲趋势期间，超出该范围的值也表明已耗尽。

4. 订单簿失衡测量为距中间价格±0.5%，占主导地位的深度必须超过 12%，才能确认机构参与。

5.永续合约的每日资金费率必须保持在0.015%以下，以排除不可持续的杠杆驱动走势。

第三屏：短期入场执行

1. 转到 15 分钟图表并部署修改后的随机 RSI (3,3,14,14)，阈值设置为 22 和 78，而不是默认的 20/80。

2. 仅当价格形成有效的牛市旗形或与随机交叉相一致的上升三角形形态时才会触发入场。

3. 来自 Hyblock 或 Glassnode 的清算热图数据必须显示 ≥2.4 亿美元聚集在当前价格以下 0.6% 的范围内，以进行止损锚定。

4. Binance、Bybit 和 OKX 三个交易平台的买卖价差必须收敛在 0.018% 以内，以确保执行保真度。

5. 基于时间的限制：所有条目必须发生在 07:00–09:00 UTC 或 14:00–16:00 UTC 之间，以捕捉会话期间的流动性激增。

常见问题解答

问：三屏系统可以在没有链上数据源的情况下运行吗？是的，但 NUPL 和哈希率过滤器被来自 Deribit IV 曲线的 30 天实现波动率百分位数排名取代。在横盘市场中，准确度下降 19%。

问：是否有必要同时监控所有三个时间范围？不需要。屏幕一每周更新一次，屏幕二每四个小时重新计算一次，屏幕三仅在预定义的 UTC 窗口期间需要积极关注。

问：当融资利率在交易中翻转时会发生什么？仅当屏幕一保持完整且屏幕二保留绿色脉冲柱时，才可持有该仓位。否则，在下一个 15 分钟收盘时退出。

Q：系统如何处理Bitcoin减半事件？在减半期间，每周 EMA 周期延长至 250，RSI 区间在第二屏上扩大至 44-72，以适应放大的均值回归周期。