Wie richtet man ein „Drei-Bildschirm-Handelssystem“ für Bitcoin ein? (Dreifachfilter)

Das Dreifachfilterkonzept verstehen

1. Das Drei-Bildschirm-Handelssystem entstand aus der Methodik von Alexander Elder und wurde speziell an die Volatilität und die 24/7-Marktstruktur von Bitcoin angepasst.

2. Es integriert drei unterschiedliche Zeitrahmen zum Filtern von Signalen: langfristige Trenderkennung, mittelfristige Momentumbestätigung und kurzfristige Einstiegspräzision.

3. Im Gegensatz zu herkömmlichen Forex- oder Aktien-Setups erfordert das Fehlen zentralisierter Börsenzeiten bei Bitcoin eine asynchrone Diagrammsynchronisierung über UTC-, Asien- und US-Sitzungsüberschneidungen hinweg.

4. Jeder Bildschirm arbeitet mit nicht redundanten Indikatoren – kein einzelner Oszillator erscheint auf mehr als einer Ebene – um eine zirkuläre Validierung zu vermeiden.

5. Historische Backtests für BTC/USD seit 2017 zeigen eine 63-prozentige Verbesserung der Gewinnrate, wenn alle drei Bildschirme im Vergleich zu einzelnen Zeitrahmeneinträgen übereinstimmen.

Bildschirm eins: Bestimmung des langfristigen Trends

1. Verwenden Sie das wöchentliche Kerzendiagramm mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) über 200 Perioden als primären Richtungsanker.

2. Eine bullische Tendenz wird nur bestätigt, wenn der Preis über dem EMA schließt und das MACD-Histogramm drei aufeinanderfolgende Wochen lang positiv bleibt.

3. Eine Abweichung des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) von mehr als ±4,2 % löst eine Neubewertung der strukturellen Integrität aus.

4. On-Chain-Metriken wie der nicht realisierte Nettogewinn/-verlust (NUPL) müssen über dem Schwellenwert von 0,7 liegen, um die Gültigkeit des makroökonomischen Aufwärtstrends zu unterstützen.

5. Die Divergenz zwischen dem Wachstum der Hash-Rate von Bitcoin und der Preisentwicklung macht den Trend ungültig, unabhängig von der technischen Ausrichtung.

Bildschirm Zwei: Validierung des mittleren Momentums

1. Wechseln Sie zum 4-Stunden-Chart und wenden Sie das Elder Impulse System mit EMA(13) und MACD(12,26,9) an.

2. Grüne Balken erfordern sowohl eine EMA-Steigung > 0,8° als auch einen Schnitt der MACD-Linie über der Signallinie innerhalb der letzten beiden Kerzen.

3. Der Relative Strength Index (RSI) muss zwischen 48 und 67 liegen – Werte außerhalb dieses Bereichs weisen selbst bei starken Trends auf Erschöpfung hin.

4. Das Orderbuchungleichgewicht, gemessen bei ±0,5 % vom Mittelpreis, muss die Tiefe von 12 % auf der dominanten Seite überschreiten, um die institutionelle Teilnahme zu bestätigen.

5. Der Finanzierungssatz für Perpetual-Futures-Kontrakte muss täglich unter 0,015 % bleiben, um nicht nachhaltige, hebelgetriebene Bewegungen auszuschließen.

Bildschirm drei: Kurzfristige Einstiegsausführung

1. Wechseln Sie zum 15-Minuten-Chart und setzen Sie einen modifizierten stochastischen RSI (3,3,14,14) mit Schwellenwerten von 22 und 78 ein – nicht dem Standardwert von 20/80.

2. Der Einstieg wird nur dann ausgelöst, wenn der Preis eine gültige Bullenflagge oder ein aufsteigendes Dreiecksmuster bildet, das mit einem stochastischen Crossover zusammenfällt.

3. Liquidations-Heatmap-Daten von Hyblock oder Glassnode müssen ≥240 Millionen US-Dollar zeigen, gebündelt innerhalb von 0,6 % unter dem aktuellen Preis für die Stop-Loss-Ankerung.

4. Die Geld-Brief-Spanne auf Binance, Bybit und OKX muss über alle drei Handelsplätze hinweg innerhalb von 0,018 % konvergieren, um die Ausführungstreue sicherzustellen.

5. Zeitliche Einschränkung: Alle Eingaben müssen zwischen 07:00 und 09:00 UTC oder zwischen 14:00 und 16:00 UTC erfolgen, um Liquiditätsschübe zwischen den Sitzungen zu erfassen.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Drei-Bildschirm-System ohne On-Chain-Datenfeeds funktionieren? Ja, aber NUPL- und Hash-Rate-Filter werden durch den 30-Tage-Perzentilrang der realisierten Volatilität ersetzt, der aus Deribit IV-Kurven stammt. In Seitwärtsmärkten sinkt die Genauigkeit um 19 %.

F: Ist es notwendig, alle drei Zeitrahmen gleichzeitig zu überwachen? Nein. Bildschirm eins wird wöchentlich aktualisiert, Bildschirm zwei wird alle vier Stunden neu berechnet und Bildschirm drei erfordert nur während vordefinierter UTC-Fenster aktive Aufmerksamkeit.

F: Was passiert, wenn die Finanzierungsraten in der Mitte des Handels umkehren? Die Position wird nur gehalten, wenn Bildschirm Eins intakt bleibt und Bildschirm Zwei grüne Impulsbalken behält. Andernfalls verlassen Sie den Park bei nächster 15-Minuten-Schließung.

F: Wie geht das System mit Bitcoin Halbierungsereignissen um? Während der Halbierungsjahre verlängert sich der wöchentliche EMA-Zeitraum auf 250 und die RSI-Bänder weiten sich auf Bildschirm zwei auf 44–72 aus, um verstärkten Mean-Reversion-Zyklen Rechnung zu tragen.