如何应用ATR波动指标？与布林乐队结合使用时，可以优化停止损失策略吗？

交易者可以通过将ATR与Bollinger频段相对于相对于乐队的价格行动进行调整，从而通过将ATR与Bollinger乐队相结合来优化停止损失策略。

2025/06/08 04:07

平均真实范围（ATR）和布林乐队是交易者使用的两个流行技术指标，以评估市场波动并做出明智的交易决策。在本文中，我们将深入研究如何应用ATR波动率指标，并探讨与Bollinger Band结合使用时是否可以优化停止损失策略。

了解ATR波动率指标

平均真实范围（ATR）是用于衡量市场波动率的技术指标。它是由J. Welles Wilder Jr.开发的，主要用于设置停止损失水平或确定资产的潜在价格转移。 ATR在指定期间（通常为14天）计算真实范围的平均值。

要计算真实范围，您将采取以下最大的范围：

• 当前高和电流低之间的差异。
• 当前高和上一个关闭之间差的绝对值。
• 当前低点与上一个关闭之间差的绝对值。

一旦确定了真实范围，就将ATR计算为在所选时期内真实范围的移动平均值。 ATR值提供了对市场波动率的衡量标准，较高的值表明波动率更高。

应用ATR波动指示器

要有效地应用ATR指标，请遵循以下步骤：

• 选择适当的时间范围：根据您的交易方式，选择适合您策略的时间表。对于短期交易，较短的时间表可能是合适的，而长期交易者可能会选择更长的时间范围。

• 将ATR指标添加到图表中：大多数交易平台，例如Metatrader或TradingView，允许您将ATR指标添加到图表中。只需从可用工具列表中选择指示器，然后将其应用于图表即可。

• 解释ATR值： ATR值本身并不表示市场的方向，而是表明波动的水平。较高的ATR值表明市场正在经历更大的价格变动，而较低的ATR值则表明波动性较小。

• 使用ATR设置停止级别级别： ATR的主要用途之一是设置停止级别级别。一种常见的方法是将ATR值乘以一个因子（例如2或3），并将结果用作从入口价格的距离设置停止损失的距离。例如，如果ATR值为0.05，并且使用2倍，则停止损坏将距离入口价格为0.10。

• 调整ATR时期：根据资产和市场状况，您可能需要调整ATR时期。尝试不同的时期，以找到最适合您的交易策略的方法。

了解布林乐队

布林乐队是另一个技术指标，用于衡量市场波动率并确定潜在的过分购买或超卖条件。该指标由约翰·布林格（John Bollinger）开发，包括三行：

• 中间乐队通常是价格的简单移动平均值（SMA）。
• 上带，这是SMA加上指定数量的标准偏差。
• 较低的频带，即SMA减去指定数量的标准偏差。

布林带的标准设置是一个20个周期的SMA，上下频段设置为与SMA的两个标准偏差。在低波动性期间，上下带之间的距离在高波动性和狭窄期间扩大。

将ATR与Bollinger乐队结合起来，以优化停止损失策略

将ATR与Bollinger带相结合可以通过结合两种波动率措施来提供更强大的停止损失策略。这是您可以使用这些指标优化停止损失策略的方法：

• 确定ATR值：在您选择的时期内计算ATR。这将使您衡量当前市场波动。

• 识别布林乐队：使用标准设置（20-周期SMA和2个标准偏差）将布林带添加到图表中。

• 使用ATR设置初始停止损失：使用ATR值设置初始停止损失级别。例如，如果ATR为0.05，并且使用2倍，则将停止损失设置为距离入口价格0.10。

• 根据布林带：监视相对于布林带的价格动作。如果价格接近上层乐队，则可能表明状况过高，您可能会考虑收紧停止损失以锁定利润。相反，如果价格接近较低的乐队，则可能表明条件过多，您可能会考虑给贸易更多的呼吸空间。

• 动态止损调整：随着市场条件的变化，ATR和Bollinger乐队将相应调整。根据更新的ATR值和相对于Bollinger频段的价格定期重新评估您的停止级别级别。

结合ATR和Bollinger乐队的实例

让我们介绍如何在交易方案中应用这些指标的实际示例：

• 入口点：假设您决定在价格为100美元时在加密货币上输入长位置。

• 计算ATR：在14周期设置上的当前ATR值为0.03。

• 设置初始停止损失：使用2倍，您的初始停止损失将设置为$ 99.94（$ 100-2 * 0.03）。

• 添加Bollinger乐队： 20 period SMA为99.50美元，上带乐队为101.50美元，下带乐队为97.50美元。

• 监视价格动作：随着价格的移动，您会观察到它以101.50美元的价格接近上布林乐队。这可能表明状况过高。

• 调整停止损失：要锁定利润，您决定将停止损失收紧到100.50美元，这略低于当前价格，但仍然可以进行一些波动。

• 价格逆转：价格颠倒并开始返回中间乐队。您决定为交易提供更多的空间，并将停止损失调整为99.70美元，这仍然基于ATR值，但针对新的市场条件进行了调整。

常见问题

问：除了设置停止损失级别外，ATR还可以用于其他目的吗？

答：是的，ATR也可以用于确定位置尺寸并设定利润目标。通过了解市场的平均波动性，交易者可以调整其位置规模，以更有效地管理风险。此外，一些交易者使用ATR的倍数来设定利润目标，类似于其用于停止损失水平的方式。

问：如何为ATR选择合适的时期？

答：ATR期间的选择取决于您的交易方式和您正在交易的资产。较短的时期（例如14天）对最近的价格变化更快，适合短期交易。更长的时间（例如20或30天）提供了一个更顺畅的指标，并且更适合长期交易。尝试不同的时期，以找到最适合您的策略的方法。

问：使用布林带的局限性是什么？

答：布林乐队可有效地识别波动性和潜在的过分购买或超卖条件，但它们有局限性。他们没有提供有关趋势方向的信息，并且可以在低波动率时期产生错误的信号。重要的是将布林带与其他指标和分析技术结合使用来确认信号。

问：可以将ATR和Bollinger带的组合应用于所有加密货币吗？

答：虽然可以将ATR和Bollinger带的组合应用于大多数加密货币，但该有效性可能会因特定资产的波动性和交易量而有所不同。高度挥发性的加密货币可能需要更频繁地调整止损水平，而挥发性较小的资产可能允许更宽的停止损失距离。始终考虑应用这些指标时要交易的加密货币的独特特征。