ATR 변동성 표시기를 적용하는 방법은 무엇입니까? Bollinger 밴드와 결합 할 때 정지 손실 전략을 최적화 할 수 있습니까?

평균 True Range (ATR) 및 Bollinger Bands는 거래자가 시장 변동성을 평가하고 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 사용되는 두 가지 인기있는 기술 지표입니다. 이 기사에서는 ATR 변동성 표시기를 적용하는 방법을 탐구하고 Bollinger 대역과 결합 할 때 정지 손실 전략을 최적화 할 수 있는지 여부를 탐색 할 것입니다.

ATR 변동성 지표 이해

평균 True 범위 (ATR)는 시장 변동성을 측정하는 데 사용되는 기술 지표입니다. J. Welles Wilder Jr.에 의해 개발되었으며 주로 스톱 손실 수준을 설정하거나 자산의 잠재적 가격 이동을 결정하는 데 사용됩니다. ATR은 지정된 기간, 일반적으로 14 일 동안 실제 범위의 평균을 계산합니다.

실제 범위를 계산하려면 다음 중 가장 큰 것을 취합니다.

• 현재 높이와 현재 낮음의 차이.
• 현재 최고와 이전의 닫기 사이의 차이의 절대 값.
• 현재 낮음과 이전 닫기의 차이의 절대 값.

실제 범위가 결정되면 ATR은 선택한 기간 동안 실제 범위의 이동 평균으로 계산됩니다. ATR 가치는 시장의 변동성을 측정하며, 더 높은 변동성을 나타내는 가치가 높습니다.

ATR 변동성 표시기 적용

ATR 표시기를 효과적으로 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 적절한 기간을 선택하십시오 : 거래 스타일에 따라 전략에 맞는 기간을 선택하십시오. 단기 거래의 경우 14 기간과 같은 짧은 기간이 적합 할 수 있으며 장기 거래자는 더 긴 기간을 선택할 수 있습니다.

• 차트에 ATR 표시기를 추가하십시오 : Metatrader 또는 TradingView와 같은 대부분의 거래 플랫폼을 사용하면 ATR 표시기를 차트에 추가 할 수 있습니다. 사용 가능한 도구 목록에서 표시기를 선택하고 차트에 적용하십시오.

• ATR 값 해석 : ATR 값 자체는 시장의 방향이 아니라 변동성 수준을 나타냅니다. ATR 가치가 높을수록 시장이 가격 이동이 더 커지고 ATR 가치가 낮을수록 변동성이 줄어 듭니다.

• 정지 손실 수준을 설정하는 데 ATR을 사용하십시오 : ATR의 주요 용도 중 하나는 스톱 손실 수준을 설정하는 것입니다. 일반적인 방법은 ATR 값에 요인 (예 : 2 또는 3)을 곱하고 결과를 입력 가격과 거리로 사용하여 스톱 손실을 설정하는 것입니다. 예를 들어, ATR 값이 0.05이고 계수 2를 사용하는 경우 스톱 손실은 진입 가격에서 0.10으로 설정됩니다.

• ATR 기간 조정 : 자산 및 시장 조건에 따라 ATR 기간을 조정해야 할 수도 있습니다. 다른 기간을 실험하여 거래 전략에 가장 적합한 것을 찾으십시오.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands는 시장 변동성을 측정하고 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 식별하는 데 사용되는 또 다른 기술 지표입니다. John Bollinger가 개발 한이 지표는 세 가지 라인으로 구성됩니다.

• 중간 밴드는 일반적으로 가격의 단순한 이동 평균 (SMA)입니다.
• SMA와 지정된 표준 편차 수인 상단 대역.
• SMA는 지정된 표준 편차 수를 뺀 하단 대역입니다.

Bollinger 밴드의 표준 설정은 SMA의 두 표준 편차로 설정된 상단 및 하부 대역이있는 20 기간 SMA입니다. 상단과 하부 밴드 사이의 거리는 높은 변동성과 변동성이 낮은 기간 동안 좁아집니다.

최적화 된 정지 손실 전략을 위해 ATR을 Bollinger 밴드와 결합

ATR을 Bollinger 밴드와 결합하면 두 변동성 측정 값을 모두 통합하여보다 강력한 스톱 손실 전략을 제공 할 수 있습니다. 다음은 이러한 지표를 사용하여 스톱 손실 전략을 최적화하는 방법입니다.

• ATR 값 결정 : 선택한 기간 동안 ATR을 계산하십시오. 이것은 당신에게 현재 시장 변동성을 측정 할 것입니다.

• Bollinger 밴드 식별 : 표준 설정 (20-period SMA 및 2 개의 표준 편차)을 사용하여 차트에 Bollinger 대역을 추가하십시오.

• ATR을 사용하여 초기 스톱 손실을 설정하십시오 : ATR 값을 사용하여 초기 스톱 손실 레벨을 설정하십시오. 예를 들어, ATR이 0.05이고 2 배인 경우 스톱 손실을 입력 가격에서 0.10으로 설정하십시오.

• Bollinger 밴드를 기반으로 스톱 손실 조정 : Bollinger 밴드에 대한 가격 행동을 모니터링하십시오. 가격이 상위 밴드에 접근하면 과잉 구매 조건을 나타낼 수 있으며, 스톱 손실을 강화하여 이익을 잠그는 것을 고려할 수 있습니다. 반대로, 가격이 하위 밴드에 접근하면 과매도 조건을 나타낼 수 있으며 거래에 숨을 쉬는 공간을 제공하는 것을 고려할 수 있습니다.

• 동적 중단 손실 조정 : 시장 조건이 변함에 따라 ATR 및 Bollinger 밴드는 그에 따라 조정됩니다. 업데이트 된 ATR 값과 볼린저 밴드에 대한 가격의 위치에 따라 정기적으로 스톱 손실 레벨을 재평가하십시오.

ATR과 Bollinger 밴드를 결합하는 실용적인 예

거래 시나리오에서 이러한 지표를 적용하는 방법에 대한 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 진입 점 : 가격이 $ 100 인 경우 cryptocurrency에서 긴 위치에 입장하기로 결정했다고 가정하십시오.

• ATR 계산 : 현재 ATR 값은 14 기간 설정에서 0.03입니다.

• 초기 스톱 손실 설정 : 2의 계수를 사용하면 초기 스톱 손실은 $ 99.94 ($ 100-2 * 0.03)로 설정됩니다.

• Bollinger Bands 추가 : 20-Period SMA는 $ 99.50이고, 상단 밴드는 $ 101.50이고, 낮은 밴드는 $ 97.50입니다.

• 모니터 가격 행동 : 가격이 움직일 때, 당신은 그것이 101.50 달러로 어퍼 볼린저 밴드에 접근한다는 것을 관찰합니다. 이것은 과출 조건을 나타낼 수 있습니다.

• 정지 손실 조정 : 이익을 잠그려면 스톱 손실을 $ 100.50으로 강화하기로 결정합니다. 이는 현재 가격 바로 아래에 있지만 여전히 변동성을 허용합니다.

• 가격 반전 : 가격이 반전되고 중간 밴드로 돌아 가기 시작합니다. 당신은 거래에 더 많은 공간을 제공하고 스톱 손실을 $ 99.70으로 조정하기로 결정합니다. 이는 여전히 ATR 가치를 기준으로하지만 새로운 시장 상황에 맞게 조정됩니다.

자주 묻는 질문

Q : ATR은 스톱 손실 수준을 설정하는 것 외에 다른 목적으로 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. ATR은 위치 사이징을 결정하고 이익 목표를 설정하는 데 사용될 수도 있습니다. 시장의 평균 변동성을 이해함으로써 트레이더는 위치 크기를 조정하여 위험을보다 효과적으로 관리 할 수 ​​있습니다. 또한 일부 거래자는 ATT의 배수를 사용하여 스톱 손실 수준에 사용되는 방식과 유사하게 이익 목표를 설정합니다.

Q : ATR에 적합한 기간을 어떻게 선택합니까?

A : ATR 기간의 선택은 거래 스타일과 거래중인 자산에 따라 다릅니다. 짧은 기간 (예 : 14 일)은 최근 가격 변동에 더 반응하며 단기 거래에 적합합니다. 더 긴 기간 (예 : 20 또는 30 일)은 더 부드러운 표시기를 제공하며 장기 거래에 더 적합합니다. 다양한 기간을 실험하여 전략에 가장 적합한 것을 찾으십시오.

Q : Bollinger 밴드 사용의 한계는 무엇입니까?

A : Bollinger 밴드는 변동성 및 잠재적 인 과잉 또는 과산 조건을 식별하는 데 효과적이지만 한계가 있습니다. 그들은 추세의 방향에 대한 정보를 제공하지 않으며 변동성이 낮은 기간 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 다른 지표 및 분석 기술과 함께 Bollinger 대역을 사용하여 신호를 확인하는 것이 중요합니다.

Q : ATR과 Bollinger 밴드의 조합을 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니까?

A : ATR과 Bollinger 대역의 조합은 대부분의 암호 화폐에 적용될 수 있지만, 특정 자산의 변동성 및 거래량에 따라 효과가 달라질 수 있습니다. 휘발성이 높은 암호 화폐는 스톱 손실 수준에 더 자주 조정해야 할 수 있지만, 휘발성이 적은 자산은 더 넓은 스톱 손실 거리를 허용 할 수 있습니다. 이 지표를 적용 할 때 거래중인 암호 화폐의 고유 한 특성을 항상 고려하십시오.