短期合同ATR波动交易策略

ATR波动性交易策略使用市场波动来设定短期加密合同的停止损失和分支机构水平，从而增强风险管理和利润潜力。

2025/06/08 01:56

短期合同ATR交易简介

使用平均真实范围（ATR）作为波动率措施的短期合同交易可能是希望利用市场变动的加密货币交易者的有效策略。由J. Welles Wilder开发的ATR是一个指标，该指标通过分解给定时期的价格转移范围来衡量市场波动。在短期合同的背景下，该策略涉及使用ATR来评估潜在的价格变动，并设定适当的停止损失和额外利润水平。这种方法可以帮助交易者管理风险，同时寻求从加密市场中的短期价格波动中获利。

了解ATR及其在交易中的重要性

平均真实范围（ATR）是技术分析指标，该指标通过计算指定期间的真实范围的平均值来衡量市场波动。真实范围是以下最大的范围：当前高减去电流低，当前高减去上一个关闭的绝对值以及当前低减去上一个关闭的绝对值。在加密货币交易的背景下， ATR至关重要，因为它可以帮助交易者了解特定资产的波动性，这对于有效地设定停止损失和庞然大物级别至关重要。

对于短期合同交易，了解资产的波动至关重要。较高的ATR值表明波动率更高，表明较大的潜在价格变动，而较低的ATR值则表明价格较小。通过将ATR纳入交易策略，交易者可以调整其交易参数以更好地与当前的市场条件保持一致，从而优化其利润潜力和最小化风险。

建立ATR波动式交易策略

为了为短期合同实施ATR波动式交易策略，交易者需要遵循结构化的方法。这是设置此策略的方法：

• 选择一个加密货币：选择您希望交易的加密货币。流行的选项包括Bitcoin（BTC），以太坊（ETH）或其他具有足够流动性的山寨币。
• 确定ATR周期：确定计算ATR的期间。常见期限为14天或20天，但可以根据您的交易时间表进行调整。
• 计算ATR ：使用交易平台或图表软件在所选时期计算您选择的加密货币的ATR。
• 设置停止损失和分支机构级别：基于ATR值，设置您的停止损失和替代级别的级别。一种常见的方法是将停止损失设置为长位置的ATR低于入口价格的1到2倍，而ATR的1到2倍以高于入门价格的1到2倍。付费级别可以设置为ATR的2至3倍。

通过遵循这些步骤，交易者可以使用ATR来指导其入境和退出点的决定，为其短期合同交易策略建立明确的框架。

基于ATR波动的执行交易

一旦建立了ATR波动性交易策略，下一步就是执行交易。这是有效做到的方法：

• 监视市场：请密切注意市场以识别潜在的入口点。如较高的ATR值所表明的那样，寻找增加的波动性时期，这可能会带来交易机会。
• 输入交易：当您确定一个合适的入口点时，通过购买或出售所选的加密货币来输入交易。确保按照先前计算的ATR值设置您的停止损失和替代级别。
• 管理交易：不断监视贸易，以确保其保持在您的风险参数范围内。如果市场反对您的位置，停止损失将有助于限制您的损失。相反，如果市场对您有利，那么个性化基金将有助于确保您的收益。
• 退出交易：一旦达到了分支机构水平或市场状况发生变化，就退出交易以实现您的利润或减少损失。

通过基于ATR波动率执行交易，交易者可以利用短期价格变动，同时有效地管理风险。

调整针对不同市场条件的策略

ATR波动交易策略的有效性可能会根据市场条件而有所不同。以下是如何将策略调整为不同情况的方法：

• 高波动性市场：在高波动率的时期，ATR值将更高。交易者可以将其停止损失和分支机构水平调整为更广泛的范围，以适应更大的价格波动。这可能涉及将停止损失设置为ATR的2倍，而为ATR的三倍的投资组织设置为3到4倍。
• 低波动率市场：在低波动率时期，ATR值将较低。交易者可能需要调整其停止损失和替代水平以缩小范围，以免过早停止。这可能意味着将停止损失设置为ATR的1倍，为ATR的投资组织的两倍。
• 趋势市场：在趋势市场中，贸易商可以使用ATR设置遵循趋势的尾随止损水平。这使他们能够更长的时间在贸易中保持趋势的更多运动。
• 范围界限市场：在范围内的市场中，交易者可以使用ATR来识别范围的上限和下限，并相应地设置其停止损失和分支机构的水平。

通过将ATR波动性交易策略调整为不同的市场条件，交易者可以优化其方法并增加成功机会。

将ATR与其他指标相结合以增强交易

尽管ATR是测量波动率的强大工具，但将其与其他技术指标相结合可以提高短期合同交易策略的有效性。以下是一些可以与ATR结合使用的指标：

• 移动平均值：使用移动平均值来识别趋势的方向。一种常见的策略是朝着移动平均线的方向进行交易，并使用ATR设置停止损失和替代级别。
• 相对强度指数（RSI） ：RSI可以帮助识别过分买卖条件。交易者可以使用RSI根据ATR值确认进入和退出点。
• Bollinger乐队：Bollinger乐队可以提供有关波动性和潜在价格突破的更多见解。交易者可以使用乐队来识别高波动率和低波动性的时期，并相应地调整其基于ATR的停止损失和替代级别。
• MACD（移动平均收敛差异） ：MACD可以帮助识别动量变化和趋势变化。交易者可以使用MACD确认基于ATR的交易信号并改善其时间。

通过将ATR与其他技术指标相结合，交易者可以创建一种更强大，更广泛的交易策略，可以适应各种市场条件。

常见问题

问：ATR波动式交易策略可以用于长期交易吗？

答：虽然ATR波动式交易策略主要是为短期合同而设计的，但可以通过调整ATR时期并设定更广泛的停止损失和替代利水平来适应长期交易。但是，交易者应意识到，长期交易涉及不同的风险注意事项，可能需要进行其他分析。

问：我应该多久为我的交易策略重新计算ATR吗？

答：重新计算ATR的频率取决于您的交易时间范围。对于短期合同，如果您要在较短的时间范围内进行交易，建议重新计算ATR每日或额外日期。这样可以确保您的停工损失和替代级别与当前市场的波动保持一致。

问：ATR波动性交易策略是否适合所有加密货币？

答：ATR波动性交易策略可以应用于任何加密货币，但对于具有足够流动性和交易量的资产最有效。较少的液体加密货币可能会遇到更广泛的价格波动，这可能会影响基于ATR的停止损失和额外利润水平的准确性。

问：在用真钱交易之前，我可以在演示帐户上使用ATR波动式交易策略吗？

答：是的，强烈建议首先在演示帐户上使用ATR波动式交易策略。这使您可以练习策略，完善您的方法并获得信心，然后再用真钱进行交易。大多数交易平台都提供模拟实际市场状况的演示帐户，而不会冒险实际资金。