百科

合约

如何利用永续合约资金费率进行套利？

通过套利，交易者利用交易所之间的融资利率差异，在利率较低的地方买入，在利率较高的地方卖出，从利率差异本身中获利。

2024/12/13 09:46

如何利用永续合约资金费率进行套利

永续合约是加密货币市场上流行的交易工具。它们使交易者能够推测资产的未来价格，而无需交付标的资产。永续合约的主要特征之一是其融资利率，旨在使合约价格与标的资产的现货价格保持一致。

在本文中，我们将提供有关如何使用永续合约资金费率进行套利的详细指南。我们将涵盖从期货合约的基础知识到可用于从资金利率套利中获利的具体策略的所有内容。

第 1 步：了解永续合约的基础知识

在我们深入研究资金利率套利之前，了解永续合约的基础知识非常重要。永续合约是一种衍生品合约，允许交易者在无需交付标的资产的情况下推测资产的未来价格。

与在特定日期到期的传统期货合约不同，永续合约没有到期日。这意味着交易者可以根据需要持有永续合约，从而从长期价格变动中获利。

第2步：计算资金费率

资金费率是做多和做空永续合约的交易者之间的付款。不同永续合约平台的资金费率有不同的结构。融资利率旨在使合约价格与标的资产的现货价格保持一致。

要计算资金费率，您需要使用以下公式：

 Funding Rate = (Long Open Interest * Long Funding Rate) - (Short Open Interest * Short Funding Rate) / Total Open Interest

第三步：识别套利机会

资金费率套利的目标是从不同交易所之间的资金费率差异中获利。当一个交易所的资金费率明显高于另一交易所的资金费率时，就会产生套利机会。

为了识别套利机会，您需要监控不同交易所的资金费率。您可以使用 Coinglass 等网站来实时跟踪资金费率。

第四步：执行套利交易

一旦您发现了套利机会，您可以通过在资金费率较高的交易所卖出永续合约并在资金费率较低的交易所买入永续合约来执行交易。

套利交易的利润将等于资金费率的差额减去任何交易费用。

第 5 步：管理风险

交易总是存在一定的风险，资金利率套利也不例外。需要考虑的主要风险是在您平仓之前资金费率发生变化的风险。

为了管理这种风险，您应该仅在确信资金费率不会发生重大变化时才进行套利交易。如果资金费率确实发生变化，您还应该设置止损单以限制您的损失。

结论

资金费率套利可以是一种有利可图的交易策略，但谨慎管理风险至关重要。通过了解永续合约的基础知识以及资金费率的运作方式，您可以学会自信地识别和执行套利机会。

免责声明:info@kdj.com

所提供的信息并非交易建议。根据本文提供的信息进行的任何投资，kdj.com不承担任何责任。加密货币具有高波动性，强烈建议您深入研究后，谨慎投资！

如您认为本网站上使用的内容侵犯了您的版权，请立即联系我们（info@kdj.com），我们将及时删除。

恐惧与贪婪指数

立即交易

最大赢家

RIZE

$0.06618

73.66%

立即交易
RYU

$0.0...01886

66.26%

立即交易
CYBER

$3.2

64.31%

立即交易
ICNT

$0.3982

36.36%

立即交易
PROM

$10

16.30%

立即交易
WHITE

$0.0005560

15.47%

立即交易

相关百科

是否可以在Kucoin上的开放位置调整杠杆作用？

2025-08-09 20:21:47

了解Kucoin期货交易的杠杆作用Kucoin Futures的杠杆作用使交易者可以通过借入资金来扩大其价格变动的风险。开设期货职位时，用户可以根据合同和保证金模式选择杠杆级别的范围从1倍到10倍甚至125倍。此功能使交易者能够以较小的资本控制较大的职位。但是，必须了解，尽管杠杆可以放大利润，但也会...

哪些加密货币被支持Kucoin Futures的抵押品？

2025-08-11 04:21:46

Kucoin期货和附带机制的概述Kucoin Futures是一个衍生品交易平台，允许用户使用杠杆交易永久和交付期货合约。为了打开和维持职位，交易者必须存入作为抵押品的资产，也称为保证金。接受为抵押的加密货币的类型是根据流动性，市场稳定和风险评估的Kucoin确定的。这些资产保存在用户的期货钱包中，...

Kucoin上实现的PNL和未实现的PNL有什么区别？

2025-08-09 01:49:56

了解Kucoin上实现的和未实现的PNL在Kucoin进行交易时，尤其是在期货和永久合同中，了解已实现和未实现的PNL之间的区别对于管理风险和跟踪绩效至关重要。这些术语是指损益测量的两个不同阶段。未实现的PNL根据最新的市场价格反映了开放头寸的当前价值，而已实现的PNL则是关闭职位后已锁定的利润或损...

Kucoin期货在特征方面与二元期货相比如何？

2025-08-09 03:22:07

交易界面和用户体验在比较Kucoin Futures和Binance Futures时，交易界面是关键组成部分，因为它直接影响交易效率和用户满意度。 Kucoin Futures提供了一个干净，直观的布局，并提供可自定义的图表工具，该工具由TradingView提供动力，允许交易者应用技术指标，设置...

Kucoin Futures的资金费用如何影响我的整体利润？

2025-08-09 08:22:16

了解Kucoin Futures的资金费Kucoin Futures的资金费用是在长位和短职位持有人之间交换的定期付款，以将期货价格定为基础现货市场价格。这些费用不是交易成本或交换费用，而是平衡市场情绪的机制。当期货价格交易高于现货价格（称为Contango的条件）时，渴望的短裤。相反，当期货价格低...

Kucoin的商标价格与最后价格之间的区别是什么？

2025-08-08 13:58:18

了解加密货币交易中价格的基础知识在像Kucoin这样的加密货币交换中，交易界面上经常出现两个关键价格指标：商标价格和最后价格。这些价值观具有不同的功能，对于交易者，尤其是那些从事期货和永久合同的人至关重要。最后一个价格是指执行交易的最新交易价格。它反映了实际的市场活动，并每次匹配买卖订单时都会更新。...