무기한 계약 자금 요율을 사용하여 차익 거래를 하는 방법은 무엇입니까?

차익거래를 통해 트레이더는 거래소 간 자금 조달 요율 차이를 활용하여 요율이 낮은 곳에서 구매하고 높은 곳에서 매도하여 요율 불일치 자체로 이익을 얻습니다.

2024/12/13 09:46

무기한 계약 펀딩 요율을 이용한 차익거래 방법

무기한 계약은 암호화폐 시장에서 인기 있는 거래 수단입니다. 이는 거래자에게 기초 자산을 인도받지 않고도 자산의 미래 가격을 추측할 수 있는 기능을 제공합니다. 무기한 계약의 주요 특징 중 하나는 자금 요율로, 계약 가격을 기초 자산의 현물 가격과 일치하도록 설계되었습니다.

이번 글에서는 무기한계약 펀딩 요율을 활용한 차익거래 방법에 대해 자세히 안내해드리겠습니다. 선물 계약의 기본부터 펀딩 비율 차익거래를 통해 이익을 얻을 수 있는 구체적인 전략까지 모든 것을 다룹니다.

1단계: 무기한 계약의 기본 이해하기

펀딩 비율 차익거래에 대해 알아보기 전에 무기한 계약의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 무기한 계약은 거래자가 기초 자산을 인도받지 않고도 자산의 미래 가격을 추측할 수 있도록 하는 일종의 파생 계약입니다.

특정 날짜에 만료되는 전통적인 선물 계약과 달리 무기한 계약에는 만료 날짜가 없습니다. 이는 거래자가 원하는 기간 동안 무기한 계약을 보유할 수 있어 장기적인 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다.

2단계: 펀딩 비율 계산

펀딩 요율은 무기한 계약을 롱 및 숏하는 트레이더 사이에 지불되는 금액입니다. 펀딩 요율은 영구 접촉 플랫폼에 따라 구조가 다릅니다. 펀딩 요율은 계약 가격이 기초 자산의 현물 가격과 일치하도록 설계되었습니다.

펀딩 비율을 계산하려면 다음 공식을 사용해야 합니다.

 Funding Rate = (Long Open Interest * Long Funding Rate) - (Short Open Interest * Short Funding Rate) / Total Open Interest

3단계: 재정 거래 기회 식별

펀딩 비율 차익거래의 목표는 서로 다른 거래소 간의 펀딩 비율 차이를 통해 이익을 얻는 것입니다. 한 거래소의 펀딩 비율이 다른 거래소의 펀딩 비율보다 훨씬 높으면 차익거래 기회가 생성됩니다.

차익 거래 기회를 식별하려면 다양한 거래소의 자금 조달 요율을 모니터링해야 합니다. Coinglass와 같은 웹사이트를 사용하여 자금 조달 요율을 실시간으로 추적할 수 있습니다.

4단계: 재정 거래 실행

차익 거래 기회를 확인한 후에는 펀딩 비율이 더 높은 거래소에서 무기한 계약을 매도하고 펀딩 비율이 더 낮은 거래소에서 무기한 계약을 구매하여 거래를 실행할 수 있습니다.

차익 거래로 인한 이익은 자금 요율의 차이에서 거래 수수료를 뺀 금액과 같습니다.

5단계: 위험 관리

거래에는 항상 약간의 위험이 따르며, 펀딩 비율 차익거래도 예외는 아닙니다. 고려해야 할 주요 위험은 포지션을 마감하기 전에 펀딩 요율이 변경될 위험입니다.

이러한 위험을 관리하려면 자금 조달 비율이 크게 변하지 않을 것이라고 확신하는 경우에만 재정 거래를 시작해야 합니다. 또한 펀딩 비율이 변경되는 경우 손실을 제한하기 위해 손실 중지 주문을 설정해야 합니다.

결론

펀딩 비율 차익거래는 수익성 있는 거래 전략이 될 수 있지만 위험을 신중하게 관리하는 것이 중요합니다. 무기한 계약의 기본 사항과 자금 요율이 어떻게 작동하는지 이해함으로써 차익 거래 기회를 자신있게 식별하고 실행하는 방법을 배울 수 있습니다.