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什麼是VWAP策略?

VWAP將價格和數量結合在一起以確定公允價值,充當加密交易中的動態支持/阻力。

2025/07/31 01:11

了解加密貨幣交易中的VWAP指標

體積加權平均價格(VWAP)是交易者用來確定加密貨幣全天交易的平均價格的交易基準,該價格基於數量和價格。它在評估給定時期內資產的公允價值方面特別有用。與僅考慮價格的簡單移動平均線不同,VWAP包含交易量,使其更反映實際的市場活動。這使其成為加密貨幣市場中機構和算法交易者的首選工具。

VWAP的計算是通過總結每筆交易的美元(價格乘以交易的單位數量),然後除以交易的總單位。公式是:
vwap =σ(價格×音量) /σ卷

該計算通常是從交易課程開始累計執行的,例如24小時加密交易日的開始。大多數交易平台會自動在價格圖表上計算和顯示VWAP,從而消除了對手動計算的需求。

VWAP如何用作動態支持和電阻水平

在加密貨幣交易中, VWAP通常充當動態支持或阻力水平。噹噹前價格高於VWAP線上時,通常表明看漲情緒,表明買家處於控制之中。相反,當價格交易低於VWAP時,它標誌著看跌勢頭,賣方佔據了市場的主導地位。

貿易商監視價格和VWAP之間的關係,以評估趨勢強度。例如:

  • 數量增加的VWAP上方的價格可能會證實上升趨勢。
  • 在多次嘗試中未能超過VWAP的價格可能表明看漲的勢頭減弱。
  • 持續的移動在VWAP以下的持續移動可能會標誌著下降趨勢的開始。

由於VWAP在整個交易期間都經過重新計算,因此它適應了新的數量和價格數據,從而提供了市場情緒的實時反饋。

實施基於VWAP的進入策略

一種常見的VWAP策略涉及根據平均歸還或趨勢延續將指標對時間條目使用。使用這種方法的貿易商通常將VWAP與其他技術工具(例如移動平均值或Bollinger頻段)相結合以進行確認。

建立基本的VWAP輸入策略:

  • 通過您的首選平台(例如,TradingView,Binance或Bybit)將VWAP指標添加到交易表中。
  • 在強烈的趨勢中,等待價格返回VWAP線
  • 隨著價格接近VWAP以確認利息時,尋找增加的數量
  • 如果價格用看漲的燭台圖案(例如,錘子,吞噬)彈起VWAP,請進入一個長位置。
  • 如果價格拒絕使用看跌圖案的VWAP (例如,射擊星,烏雲蓋),請進入一個短位置。

一些交易者還使用VWAP跨界車作為入口信號。例如,當價格從下方到上方的VWAP上方移動時,就會發生看漲的跨界,這有可能發出動量的轉移。

將VWAP與標準偏差頻帶一起使用

許多貿易商通過在VWAP線上添加標準偏差帶來增強VWAP策略,從而創建類似VWAP Bollinger帶狀系統。這些頻段有助於確定相對於體重加權的平均定價,有助於確定過多的或超售的條件。

將VWAP與樂隊應用:

  • 在圖表軟件上使用標準偏差通道啟用VWAP
  • 默認值通常為±1或±2與VWAP的標準偏差
  • 當價格觸及上層樂隊時,它可能表明條件過高,這表明潛在的短期或獲利的機會。
  • 當價格觸及較低的樂隊時,它可能會表示過多的條件,表明潛在的長期或購買機會。
  • 始終確認音量尖峰和價格動作 - eg,較低頻段的拒絕蠟燭,體積上升會增加長期設置的有效性。

該方法在範圍或中度波動的市場中特別有效,在VWAP周圍價格傾向於振盪。

時間範圍的注意事項和會話重置

VWAP固有地基於會話,這意味著它通常在每個交易期開始時重置。在市場運營24/7的加密貨幣中,貿易商必須在自定義會話窗口上做出決定 - 常見的選擇包括24小時,每週甚至在盤中課程(如4小時)。

主要注意事項:

  • 每天同時同時重置24小時的VWAP (例如,UTC 00:00),並受到廣泛遵循。
  • 一些平台允許自定義會話開始時間,使交易者能夠將VWAP與他們的首選交易窗口保持一致。
  • 在較低的時間範圍(例如5分鐘或15分鐘的圖表)上,VWAP對最近的體積潮流變得更加敏感。
  • 在較高的時間範圍(例如,為期1天),VWAP提供了更廣泛的景觀機構平均價格。

選擇正確的時間範圍取決於您的交易方式。黃牛可能使用1小時的VWAP和15分鐘的圖表,而擺動交易者可能會在4小時或1天的圖表上依靠每日VWAP。

VWAP交易中的常見陷阱和風險管理

雖然VWAP功能強大,但它具有局限性。一個主要的陷阱是滯後,因為VWAP基於歷史數據,無法預測突然的波動。在高影響力的新聞事件或交換中斷期間,價格可能在不立即進行更正的情況下與VWAP急劇偏離。

風險管理提示:

  • 切勿僅依靠VWAP ,將其與體積分析,趨勢線或RSI結合使用
  • 避免在沒有確認的情況下在強大的趨勢市場中進行交易VWAP彈跳,因為價格可能會朝著趨勢方向持續下去。
  • 使用VWAP以下的停止損失訂單持續或以上VWAP以限制下跌。
  • 小批量期間(例如,週末)要謹慎,VWAP可能會由於市場薄而產生錯誤的信號。

此外,每個時期都會重新計算VWAP,因此歷史VWAP線無法預測,僅當前會議的VWAP與實時決策有關。

常見問題

可以在所有加密貨幣交換中使用VWAP嗎?

是的, VWAP可在大多數主要交易所(例如Binance,Bybit,Kraken和Coinbase)上使用,該交易所內置在其圖表工具中,或者可以通過TradingView等第三方平台訪問。確保交換提供每個交易的數量數據以進行準確的VWAP計算。

VWAP適合初學者交易者嗎?

雖然VWAP在概念上很簡單,但解釋其與價格和數量的互動需要經驗。初學者應在演示帳戶上練習,並在實時交易中使用vWAP與基本價格行動分析。

VWAP與簡單的移動平均線(SMA)有何不同?

關鍵區別在於, VWAP在其計算中包含音量,而SMA只會隨時間推移平均價格。這使VWAP在反映真正的市場價值方面更加準確,尤其是在大批量突破或垃圾場中。

我可以使用機器人自動化VWAP策略嗎?

是的,許多交易機器人支持基於VWAP的邏輯。您可以使用3commas,gunbot之類的平台或基於Python的框架上的平台進行編程,例如“購買時購買時,價格交叉越過VWAP”的平均值> 20%。確保對歷史加密數據進行回測以驗證性能。

免責聲明:info@kdj.com

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