拋物線SAR如何用作拖延的停止損失？

拋物線SAR可以幫助加密交易者確定趨勢逆轉並設置動態拖延停止損失，以適應價格轉移以獲得更好的利潤保護。

2025/08/04 13:21

了解加密貨幣交易中的拋物線SAR

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder開發的技術指標，該指標廣泛用於加密貨幣交易中，以識別價格變動中的潛在逆轉。它顯示為一系列位於圖表上的價格上方或低於價格的點。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢和看漲的情緒。相反，當點高於價格時，它表示下降趨勢和看跌動力。這種視覺放置使其成為尋求遵循趨勢並有效管理風險的交易者的寶貴工具。

在加密貨幣市場的動盪環境中，價格波動可能會突然而極端，具有動態停止損壞機制至關重要。拋物線SAR會隨著時間的推移而適應價格變化，使其非常適合用作停止停止損失。與保持恆定價格水平的固定停止損失不同，隨著價格的變化，尾隨的停車會調整。這使交易者可以鎖定利潤，同時仍使商業室增長。

拋物線SAR如何用作停止損壞

為了將拋物線SAR用作拖延損壞，交易者監視SAR點相對於資產價格的位置。在很長的位置上，只要價格保持在SAR點以上，趨勢就被認為是完整的。當價格越過SAR以下時，它標誌著潛在的逆轉，促使交易者退出該職位。

• SAR點在趨勢開始時開始相對接近價格，並隨著趨勢的繼續而加速。
• 加速因子隨著每個新價格欄的增加而增加，導致SAR向價格提高。
• 這種加速性的性質可確保停止損失隨著時間的流逝而更接近當前價格，從而保護累積的收益。

例如，如果交易者以30,000美元的價格購買Bitcoin，並且拋物線SAR開始將點降至價格以下，那麼這些點將隨著價格上漲而逐漸上升。如果Bitcoin達到35,000美元，而SAR點現在為33,500美元，則交易員的有效停止損失為33,500美元。如果價格下降到該水平，則該位置會自動退出。

配置拋物線SAR設置以進行最佳尾隨性能

大多數交易平台允許通過兩個主要參數自定義拋物線SAR：加速度因子（AF）和最大加速度（最大加速度） 。默認設置通常為AF = 0.02，最大設置為0.20。調整這些值可能會嚴重影響SAR遵循價格的近距離。

• 較低的加速度因子（例如0.01）使SAR的反應更慢，從而減少了在波濤洶湧的市場中過早停止的機會。
• 較高的加速因子（例如0.03）使SAR更快地趕上了價格，這在強大的趨勢市場中可能很有用，但可能會導致較小的回調期間提早出口。

在交易平台（例如TradingView或Metatrader）上配置拋物線SAR：

• 打開所需的加密貨幣（例如以太坊）的圖表。
• 單擊“指示器”，然後搜索“拋物線SAR”。
• 調整“步驟”值以修改加速度因子。
• 設置“最大”值以定義加速度的蓋子。
• 應用指標並觀察點如何與價格動作保持一致。

交易者經常使用歷史數據進行不同的設置，以確定特定加密貨幣或時間表的最佳配置。

在實時加密交易中實施拋物線SAR

在實時交易中使用拋物線SAR作為拖延停止損失涉及將信號集成到交易機器人或手動調整停止訂單中。對於手動交易者，該過程很簡單：

• 當SAR點翻轉價格低於價格時，進入一個長位置。
• 監視每個燭台上的SAR點。
• 將止損訂單移至最新的SAR點的水平。
  

  自動執行：

  • 連接到加密交易所API（例如，二元，kraken）。
  • 使用支持拋物線SAR邏輯的腳本或機器人平台（例如3commas，Gunbot）。
  • 將機器人編程為：
    • 當SAR從上方到低於價格過渡時，下訂單。
    • 連續將停止損失更新為當前SAR值。
    • 當價格接觸或低於SAR點時出售。

  必須確保機器人在每個蠟燭關閉時檢查SAR值，以避免在盒內波動率期間進行錯誤的觸發器。

  管理虛假信號和市場噪音

  
  加密貨幣市場容易出現鞭子和側向運動，這可能會導致拋物線SAR產生虛假的逆轉信號。在合併階段，SAR可能會在價格上方和低點之間來回翻轉，從而導致反复的條目和出口。
  

  為此緩解：

  • 將拋物線SAR與趨勢過濾器（例如200週期移動平均線）相結合。僅採用與長期趨勢保持一致的SAR信號。
  • 使用較高的時間表（例如，4小時或每天）來確定主要趨勢，並在較低的時間範圍內（例如15分鐘）應用SAR以進行精確出口。
  • 通過將停止損失設置為少數比例（例如0.5％）來添加價格緩衝液，以避免被輕微的尖峰停止。

  另一個有效的方法是需要在作用於SAR信號之前，需要從體積或動量指標（例如RSI或MACD）進行確認。這種多指標方法提高了尾隨停止機制的可靠性。

  進行回測的拋物線SAR拖延停止策略

  
  在實時市場部署任何策略之前，必須進行徹底的重新測試。回頭測試拋物線SAR落後站：
• 從交易所或數據提供商出口加密貨幣（例如Solana）的歷史價格數據。

• 使用公式計算拋物線SAR值：

  • SAR _NEXT = SAR_電流+ AF×（EP- SAR_電流）
  • 其中EP是極端點（上升趨勢中最高，下降趨勢最低）。

• 模擬交易：

  • 當SAR翻轉價格低於價格時輸入很長時間。
  • 在每個時期之後，將停止損失更新為最新的SAR值。
  • 價格≤sar時退出。
• 使用勝利率，平均每次交易的平均利潤和最大降低的指標來衡量性能。
  

  帶有圖書館（例如，熊貓，ta-lib）或TradingView的Pine腳本的平台，可以詳細的進行結果和可視化結果。

  常見問題

  
  可以將拋物線SAM用於在加密貨幣中賣空嗎？
  是的。在下降趨勢中，當SAR點高於價格時，交易者可以啟動短職位。然後，SAR充當超過價格的停止損壞。當價格移至SAR點上方時，觸發了買對封面的信號。
  

  拋物線SAR在所有時間範圍內都可靠嗎？
  
  它在跨時空的強勁流行市場中表現最好。在很短的時間範圍內（例如1分鐘），它可能會產生過多的噪音。它在1小時及以上的圖表上更有效，尤其是與體積分析結合使用時。

  如果SAR停下來，但趨勢恢復了，會發生什麼？
  
  這是一個普遍的限制。在輕微回調後，市場可能會重新進入趨勢。為了減少此類損失，交易者可以使用重新進入規則- 例如，只有在價格再次以SAR超過SAR的價格收盤時，交易者可以使用重新輸入。

  槓桿作用會影響拋物線SAR作為停止損害的工作嗎？
  
  槓桿不會改變SAR計算，但會影響風險。高槓桿可能會在SAR停止擊中之前引起清算，尤其是在揮發性加密市場中。將SAR停止設置為潛在的滑倒和資金率波動的水平至關重要。