使用VWAP確定市場趨勢

VWAP通過將價格和數量合併，指導進入和出口點的揮發性市場來幫助加密交易者評估市場情緒。

2025/07/15 01:15

了解VWAP及其意義

VWAP或體積加權平均價格是加密貨幣市場中交易者使用的關鍵分析工具，以評估特定時間段的資產平均價格，並由交易量加權。與僅考慮價格的簡單移動平均值不同， VWAP同時包含了價格和數量，從而使其更準確地評估了真正的市場情緒。

在加密交易中， VWAP有助於確定是否正在積極購買或出售資產，這可以表明潛在的趨勢方向。這使得它在大型交易可能會對價格產生巨大影響的動盪市場中特別有用。通過觀察當前價格如何與VWAP相互作用，交易者可以就進入和出口點做出明智的決定。

如何計算VWAP

要有效地使用VWAP ，您必須首先了解如何準確計算它。該公式涉及多個步驟：

• 在此期間，將每個燭台的典型價格乘以（計算為（高 +低 +關閉） / 3）乘以體積。
• 總結所有這些值以獲取累積產品。
• 將此總數除以同一時間範圍的捲的總和。

該計算導致單個值反映了調整數量的平均價格。實際上，大多數圖表平台（例如TradingView或Binance的本機工具）自動為交易者計算VWAP ，從而消除手動計算。

從交易課程開始時使用VWAP至關重要，由於其全天候的性質，通常將Crypto的24小時設置為24小時。定期重置VWAP確保其相關性仍然很高。

解釋市場趨勢中的VWAP

當前價格和VWAP之間的關係為市場動態提供了寶貴的見解。當價格始終保持在VWAP上方時，它表明了看漲的勢頭，表明買家在市場上占主導地位。相反，如果價格保持在VWAP以下，則表明看跌壓力，這意味著賣家正在控制。

交易者通常將VWAP與EMA或RSI等其他指標相結合，以確認趨勢強度。例如，隨著數量增加和積極的燭台的增加， VWAP增強了看漲的情況。另一方面，伴隨著紅色蠟燭和重售的VWAP下降的VWAP表明下降趨勢強勁。

另一個重要方面是突破後對VWAP的重新測試。如果價格退回到測試VWAP並找到支持，則可能會繼續原始趨勢。但是，未能在VWAP上方或以下持有可能表明虛假突破或逆轉。

使用VWAP進入和出口點

VWAP在加密貨幣交易中最實際的應用之一是確定最佳進入和退出水平。交易者通常會在上升趨勢中的VWAP回收價格或在下降期間在VWAP附近出售時尋找機會。

例如：

• 在強大的向上移動期間，等待價格向後駛向VWAP ，然後再進入長位置。
• 在下降趨勢中，當價格傾斜到VWAP但未能突破時，可以考慮簡短的條目。
• 可以將停止損失訂單放在VWAP之外，以有效地管理風險。

此外，可以將落後站與VWAP對齊，以使趨勢更長，而不會過早停止。監視VWAP周圍的量峰值也有助於驗證貿易設置。 VWAP附近的大量量增加了成功交易的可能性。

加密交易中的VWAP策略

幾種策略利用VWAP來改善快速移動加密市場的決策。一種流行的方法是VWAP跨界策略，當價格越過VWAP以上並且在下降時短時，交易者會持續很長時間。

另一種有效的方法涉及使用多個時間表：

• 使用更高的時間範圍（例如1小時或4小時） VWAP來確定整體趨勢方向。
• 切換到較低的時間範圍（例如5分鐘或15分鐘），以根據較高時間範圍VWAP的重新測試找到精確的入口點。

此外，將VWAP與音量概況相結合可以更深入地了解高流動性和潛在逆轉的領域。這些策略需要紀律和進行回測，以確保它們在不同的市場條件下工作。

常見問題

在加密交易中使用VWAP的最佳時間框架是什麼？

儘管從技術上講， VWAP可以應用於任何時間範圍，但大多數交易者都喜歡在日內圖表上使用它，例如15分鐘或1小時的間隔。這些允許及時的條目，同時仍反映有意義的音量數據。

VWAP可以在側向或界限市場中使用嗎？

是的， VWAP在市場上仍然有用。它通常充當樞軸點。價格在一個範圍內彈起的VWAP可以表示潛在的支撐或阻力區域。

VWAP可靠可靠嗎？

如果有足夠的交易量， VWAP適用於AltCoins。小批量的山寨幣可能會產生誤導性信號，因為它們的體積不足以驗證VWAP讀數。

VWAP與簡單的移動平均線有何不同？

與僅考慮價格的簡單移動平均值不同， VWAP考慮了價格和數量，從而更全面地看待市場行為。這使得VWAP對供求的實時變化更加敏感。