什麼是雙拋物線SAR策略？

雙拋物線SAR策略使用快速和緩慢的SAR設置來過濾虛假信號，從而提高趨勢確認和易揮發性市場的貿易準確性。

2025/08/08 13:01

了解拋物線SAR指標

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.開發的技術分析工具。它主要用於確定價格流動的方向和市場上潛在的逆轉。該指示器顯示為一系列點，上方或下方的價格蠟燭上方放置在圖表上。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，暗示了看漲的勢頭。相反，當點高於價格時，它表明下降趨勢，指向看跌壓力。

拋物線SAR的公式涉及加速度因子（AF）和極端點（EP）。隨著趨勢的進展，AF的增加，導致SAR點趨於價格更快，這使指標對逆轉更加敏感。默認設置通常為0.02的初始AF，最大AF為0.20，EP在上升趨勢中最高或最低趨勢中的最高高度。這種動態的性質使交易者可以根據趨勢延續或逆轉來識別潛在的退出和入口點。

雙拋物線策略的概念

雙拋物線SAR策略涉及在具有不同加速度設置的同一圖表上應用兩個拋物線SAR指標。一個設置為更快的加速因子，以檢測短期趨勢變化，而另一個則使用較慢的加速因子來確認更廣泛的趨勢方向。這種雙層方法有助於減少依靠單個拋物線SAR時經常發生的虛假信號。

例如，一種常見的配置包括一個快速SAR，其AF為0.02，並增加0.02至0.20，而慢速SAR為0.01的速度為0.01，限額為0.10。這兩層之間的相互作用提供了更可靠的信號。當快速SAR跌至價格低於價格並且慢速SAR已經低於價格時，就會產生買入信號，從而確認了已建立的上升趨勢。當Fast SAR超過價格時，而慢速SAR已經超過價格時，就會發生賣出信號，從而增強了下降趨勢。

在交易平台上設置雙拋物線SAR

要在諸如TradingView ， Metatrader 4/5或Binance Futures等平台上實施雙拋物線SAR策略，請遵循以下步驟：

• 打開您喜歡的圖表平台並加載您要分析的資產，例如BTC/USDT或ETH/USD。
• 導航到指標部分，並蒐索“拋物線SAR”。
• 添加具有快速配置的拋物線SAR的第一個實例：將步驟設置為0.02 ，最大設置為0.20 。將點顏色自定義為綠色，以清晰。
• 添加第二個具有較慢設置的拋物線SAR：將步驟調整為0.01 ，最大為0.10 。將點顏色更改為藍色以區分它。
• 觀察綠色（快速）點對價格變化的反應更快，而藍色（慢）點略微滯後，從而提供了趨勢確認。

確保將兩個指標應用於同一時間範圍。設置或時間表中的未對準可能導致誤導性信號。一些平台允許將此模板保存為未來使用的預設，從而簡化了多個交易會議的設置過程。

在雙拋物線SAR策略中解釋信號

信號解釋取決於兩個SAR層的比對。交易者不應僅對快速的SAR採取行動。相反，他們必須等待快速和慢速指示器之間的匯合。

• 當快速的SAR從上方到燭台下方的快速過渡時，買入信號是有效的，而慢速SAR已經位於下面，這表明較廣泛的趨勢支持向上移動。
• 當快速SAR從下方轉移到價格高於價格時，就會確認賣出信號，而緩慢的SAR已經超過了，表明主要趨勢是向下的。

至關重要的是要注意，在側向或波濤洶湧的市場中，兩個SAR都可能會經常翻轉，產生鞭子。在這種情況下，交易者可以使用音量指標或移動平均值來過濾噪聲。例如，只有在突破蠟燭上增加交易量時才能獲得購買信號，才能提高準確性。

風險管理和貿易執行

即使採用了諸如雙拋物線SAR的精緻策略，風險管理仍然至關重要。每個貿易都應具有預定義的停止損失和替代級別的水平。對於長位置，將停止損失放在最近的鞦韆下方或第一個快速SAR點以上的下方。對於短位置，將停止損壞設置在最近的鞦韆高或下面的第一個快速SAR點上方。

位置尺寸應與您的風險承受能力保持一致。一個普遍的規則是冒著每筆交易不超過您交易資本的1-2％的風險。隨著趨勢的進展，使用慢速SAR的尾隨站以鎖定利潤。例如，在上升趨勢中，每當慢速SAR點移動更高時，將停止損失向上移動。

除非雙SAR確認突破，否則避免在主要支撐或阻力區進行交易。將此策略與水平支持/阻力水平或斐波那契回培一起結合起來增加了成功交易的可能性。

對雙拋物線SAR策略進行回測

在實時部署策略之前，對歷史數據進行回測至關重要。選擇一個具有足夠歷史數據的加密貨幣對，例如4小時圖表上的BTC/USDT。手動進行過去的價格動作，並標記快速和慢的SAR對齊的位置。

• 記錄兩個SARS確認進入的每個信號。
• 跟踪每項交易的結果：它是否遇到了付費，停止損害或過早逆轉？
• 計算獲勝率，風險獎勵比率和平均每次交易的利潤。

使用TradingView的Bar重播模式來模擬實時決策。如有必要，請調整SAR參數，但要避免過度優化。由於波動率不同，因此在Bitcoin上效果很好的策略可能在Altcoins上執行不相同。

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常見問題

可以在所有加密貨幣時限上使用雙拋物線SAR策略嗎？

是的，該策略可以在各種時間表上應用，包括5分鐘，1小時和每日圖表。但是，由於市場噪音的減少，較高的時間範圍或每日較高的時間範圍傾向於產生更可靠的信號。較低的時間範圍增加了錯誤信號的頻率，尤其是在低流動性週期中。

如果快速和緩慢的SAR發出衝突的信號，該怎麼辦？

當快速SAR翻轉但慢速SAR尚未確認趨勢時，請遠離市場。這種差異通常發生在範圍內的條件下。等待兩個指標在考慮條目之前對齊。使用高於25的ADX（平均方向指數）可以幫助確認市場是趨勢還是合併。

雙拋物線SAR適合剝頭皮嗎？

雖然可能，但由於SAR計算的滯後性質，這並不是攻擊性剝頭皮的理想選擇。緩慢的SAR的延遲響應可能會導致較晚的條目或退出。對於剝頭皮，請考慮將其與瞬時動量指標相結合，例如隨機RSI或訂單深度分析。

如何調整SAR設置，以進行高度揮發性的加密貨幣（例如Meme Coins）？

對於揮發性資產，將最大加速係數提高到0.30甚至0.40，以使SAR更快。另外，將平滑過濾器（例如3週期移動平均線）應用於SAR點，以減少不穩定的翻轉。在實時交易之前，請務必在演示環境中測試調整。