如何在加密交易中使用MFI進行風險管理？

MFI指標結合了價格和數量，以識別超買/超售水平，分歧和潛在逆轉，從而增強了加密貨幣交易中的風險管理。

2025/08/08 01:01

了解加密交易中的MFI指標

貨幣流量指數（MFI）是一種動量振盪器，可以在指定期間（通常為14天）測量加密貨幣資產進入和流入的貨幣流量。與僅考慮價格的相對強度指數（RSI）不同，MFI結合了數量，以提供更全面的市場動態視圖。這使得它在揮發性的加密市場中特別有用，在這種揮發性加密市場中，突然的體積尖峰表明情緒發生了重大變化。 MFI振盪在0到100之間，讀數高於70，通常表示條件過高，低於30個信號超出水平。交易者使用這些閾值來評估潛在的逆轉並相應地管理風險。

MFI的計算涉及多個步驟：

• 計算每個時期的典型價格：（高 +低 +關閉） / 3
• 確定原錢流：典型的價格×音量
• 確定該期間是正（價格高於以前的價格）還是負數（較低）
• 在回顧期內匯總的正值和負錢流動
• 計算貨幣比率：（正貨幣流） /（負資金流）
• 衍生MFI：100 - （100 /（1 +貨幣比率））

這種體積加權方法有助於確認價格變動是通過實際購買或銷售壓力支持的，這是風險評估的關鍵因素。

確定過多的和超賣的條件

MFI在風險管理中的主要用途之一是確定超買和超賣區域。當MFI上升到70以上時，這表明資產可能過多，表明購買壓力過多，可能是在回調之前。相反，低於30個信號的MFI超售出條件，銷售壓力可能已經耗盡，可能會籃板。

但是，在強大的趨勢市場（加密貨幣中的普通市場）可以長期保留在超買或超賣領土上。僅依靠這些級別會導致早產條目或出口。減輕這種風險：

• 等待價格動作的確認，例如MFI超過70時的看跌燭台圖案
• 將MFI與支持和阻力水平相結合；已知電阻區附近的超買信號具有更多的重量
• 監控價格和MFI之間的分歧，通常會提供比單獨閾值級別更強的逆轉信號

例如，如果Bitcoin的價格達到了一個新的高位，但MFI未能超過其先前的峰值，則這種看跌的分歧表明勢頭減弱，促使交易者收緊停止損失或減少位置大小。

使用MFI差異進行早期風險信號

使用MFI分析是早期風險檢測的最有效工具之一。當價格朝著MFI的相反方向移動時，就會發生分歧，這表明價格行動與潛在的買賣壓力之間存在斷開連接。

• 看跌分歧：價格提高高點，但MFI的高點。這種警告說，購買勢頭和潛在的下降逆轉。
• 看漲差異：價格降低低點，但MFI的低點較高。這表明銷售壓力下降和可能向上轉彎。

準確識別分歧：

• 使用帶有明確定義的鞦韆和低點的干淨圖表
• 在價格和MFI上繪製趨勢線，以比較動量趨勢
• 用逆轉燭台模式或短期趨勢線的破裂確認分歧
• 避免在波濤洶湧或小批量市場的差異上行事，那裡有錯誤的信號很常見

例如，如果以太坊降至新的低點，但MFI形成較高的低點，則可能表明大型持有人正在積累，從而降低了下行風險。交易者可能會通過擔任職位或謹慎地縮放來做出回應。

將MFI與體積分析相結合

由於MFI固有地基於卷，因此將其與獨立體積分析配對增強了其可靠性。 MFI尖峰期間的大容量證實了信號的強度，而低體積可能暗示出虛假突破或陷阱。

• 當MFI在高批量上超過70次以上時，過多的條件更為可信，從而增加了更正的風險
• 如果MFI在低體積上下降到30以下，則超售信號可能缺乏定罪，表明潛在的下降趨勢延續
• 尋找與極端級別的MFI逆轉相吻合的音量潮流- 這通常標誌著機構或鯨魚活動

交易者還可以使用MFI並使用音量配置文件工具來識別密鑰音量節點。接近大量節點的價格，而MFI顯示出售出的條件可能會帶來低風險的長期機會。

使用MFI設置停止損失和替代級別

MFI可以通過突出潛在的逆轉或延續領域來指導停止損失和替代訂單的位置。

• 在輸入MFI逆轉信號時，位置停止命令剛好超出了最近的鞦韆點
• 對於在超售MFI級別上發起的長位置，將止損設置為最近低點，而MFI開始上升
• 當MFI接近過多的領土時，調整付費水平，尤其是在出現差異的情況下
• 由於MFI仍處於健康的動量區域（30至70）

示例策略：

• 當MFI從下方越過30以上時購買Solana
• 將停止損失設置為低於入口或最近的鞦韆低點的5％
• 當MFI達到60-65時，請進行部分利潤，如果MFI命中70，則關閉剩餘的利潤

此方法可確保根據實時動量和音量數據動態管理風險。

將MFI與其他指標相結合，以控制強大的風險控制

隔離使用MFI會導致誤導信號。將其與互補工具結合起來提高了決策精度。

• 配對MFI與Bollinger Band ：上層頻帶附近的超買MFI增加了逆轉概率
• 與移動平均值一起使用：僅在50天或200天MA的方向上超出售出的MFI信號
• 向RSI申請確認：如果MFI和RSI均顯示超售條件，則信號更強
• 與諸如Exchange流出之類的鍊鍊指標集成以供更深的背景

例如，如果MFI顯示了超售條件，並且玻璃節數據顯示從交換到錢包的大量流出，則可以增強積累和降低下行風險的案例。

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常見問題

MFI可以在加密交易的所有時間表上使用嗎？

是的，可以將MFI應用於任何時間範圍，從1分鐘的剝頭表到每週的搖擺交易設置。但是，由於噪聲減少和較強的體積數據，較高時間範圍（每天4小時）上的信號往往更可靠。在較低的時間範圍內，MFI可能會產生頻繁的假信號，尤其是在低流動性週期中。

在風險管理中，MFI與RSI有何不同？

儘管兩者都是振盪器，但MFI包括數量，使其對市場參與的變化更加敏感。 RSI僅使用價格，因此即使體積正在下降，也可能顯示出過多的條件，這表明了弱勢頭。 MFI的數量組件有助於確認價格移動是否可持續，提供更強大的風險評估。

如果MFI在公牛跑期間長期停留了很長時間，該怎麼辦？

在強大的上升趨勢中，延長的超買讀數很常見。請勿根據MFI> 70自動退出位置。相反，請監視看跌差異或從極端級別的MFI急劇下降。使用趨勢跟隨指標，例如移動平均值來保持與趨勢保持一致，同時通過位置大小和落後站來管理風險。

MFI對交易量較低的Altcoins有效嗎？

MFI對小批量的山寨幣的可靠性較低，因為可以操縱或稀疏的體積數據。在這種情況下，MFI可能會提供不穩定的讀數。它可以在Bitcoin，以太坊或主要的Altcoins（以透明量）上交易的高流動性資產，例如Bitcoin，以太坊或主要的Altcoins。對於低容量硬幣，將MFI與訂單分析和鏈上數據相結合，以獲得更好的環境。