加密每週的VWAP策略

VWAP幫助加密交易者評估公平定價，隨著時間的推移，價格和數量隨時間的推移，指導進入和退出點與其他策略相結合。

2025/07/15 21:14

了解加密貨幣交易中的VWAP

VWAP或批量加權平均價格是機構和零售交易者使用的強大交易指標。在加密貨幣的背景下， VWAP提供了有關資產在特定時期（按數量加權）進行交易的平均價格的見解。該指標可幫助交易者根據實際買賣壓力評估當前價格是否高於還是低於平均價值。

在加密市場，波動性可能是極端的，訂單書通常會失衡， VWAP是確定公平定價的關鍵工具。交易者使用它來識別潛在的進入和退出點，尤其是與每週圖表之類的基於時間的策略結合使用時。

為什麼使用每週的VWAP策略？

每週的VWAP策略在更長的時間範圍內利用此指標，與盤中VWAP計算相比，提供更廣泛的視角。通過使用每週的數據，交易者可以過濾掉短期的噪音，並專注於更實質性的趨勢。

這種方法的一個關鍵好處是，它與搖擺交易和職位交易方式非常相吻合，這些貿易和職位交易方式在加密貨幣投資者中很受歡迎。每週的VWAP充當動態的支持或抵抗水平，幫助交易者了解相對於歷史銷量加權價格，市場是看漲還是看跌。

此外，由於許多機構交易者也遵循VWAP指標，因此將您的策略​​與每週的VWAP水平保持一致，可以增加成功交易的可能性，因為與大型玩家的決策過程增加了匯合處。

如何計算每週VWAP

計算每週VWAP涉及多個步驟：

• 確定時間間隔：對於每週的VWAP，每個間隔通常為一天。
• 計算每個間隔的典型價格：（高 +低 +關閉） / 3
• 將典型價格乘以該間隔的數量
• 在一周中的所有天數中總結這些值
• 除以本週的總數

這導致單個值表示整個星期的平均價格加權。大多數圖表平台（例如TradingView）自動計算和繪圖VWAP指標，因此對於大多數交易者來說，手動計算並不是必需的。

設置圖表進行每週VWAP交易

為了有效實施每週的VWAP策略，您的圖表設置應包括以下元素：

• 每週的圖表時間表以捕捉長期趨勢
• 覆蓋VWAP指示器，確保每週重置
• 添加其他工具，例如移動平均或RSI以進行確認信號

一些交易者更喜歡在UTC午夜的每個星期一重置VWAP，以確保全球市場的一致性。其他人可以根據當地交易小時或首選的交換時區調整重置時間。

重要的是要注意，並非所有交易所都按照相同的時間表進行，因此將VWAP重置與主要交易所的每週結束（通常是星期五或週日的午夜）都可以提高貿易執行的準確性。

使用每週VWAP的交易策略

有幾種方法可以將每週VWAP納入您的交易計劃：

• 趨勢隨之而來：當價格始終保持在每週的VWAP上方時，它表明了看漲的趨勢；相反，持續價格低於VWAP表示看跌勢頭。
• 平均歸還：當價格大大低於VWAP，預計恢復到平均水平時，交易者希望購買，並在越過遠遠超過遠遠的地方出售。
• 突破性確認：如果價格低於幾天后，價格在VWAP上方爆發，則可能標誌著情緒的轉變。

每種方法都需要仔細測試和風險管理。使用停止損失訂單和基於VWAP距離的位置尺寸，可以幫助管理下行風險，同時捕獲上升潛力。

將每週的VWAP與其他指標相結合

雖然僅每週的VWAP就會提供有價值的見解，但將其與其他技術工具相結合增強了其有效性：

• 移動平均值：20週或50週的移動平均線可以提供長期趨勢的背景。
• Bollinger樂隊：這些有助於可視化價格與VWAP偏差的程度，並可能表示過多地代替或超賣條件。
• 音量概況：這顯示了大多數交易活動在一周中發生的事情，從而增強了VWAP作為價值區域的意義。

通過分層這些指標，交易者獲得了市場結構的多維觀點並提高了決策信心。

常見問題（常見問題解答）

問：我可以每週使用VWAP進行一日交易嗎？

雖然VWAP通常用於日內交易，但每週VWAP更適合中期至長期策略。它的移動性質較慢，使其對在日間交易環境中的快速價格變化的反應較低。

問：每週的VWAP在所有加密貨幣方面是否同樣效果？

性能取決於流動性和數量。 Bitcoin和以太坊（Ethereum）之類的主要硬幣往往顯示出更高的VWAP可靠性，這是由於較高的交易量，而較小的AltCoins可能會產生誤導性信號。

問：如何在TradingView上每週重置VWAP？

在TradingView上，轉到VWAP的指標設置，然後在“重置”部分下進行“每週”。這樣可以確保每週重新啟動計算，並與您的預期策略保持一致。

問：我應該始終僅根據每週的VWAP進行交易嗎？

否。最好將每週的VWAP視為參考點，而不是獨立信號。將其與價格動作分析，數量模式和其他確認工具相結合，可以做出更強大的交易決策。