使用VWAP進行搖擺交易加密

什麼是VWAP，為什麼對加密搖擺交易者很重要？

VWAP或體積加權平均價格是一個技術指標，該指標根據數量和價格都計算資產的平均價格。對於加密搖擺交易者而言，該指標是必不可少的，因為它可以深入了解加密貨幣在特定時期進行交易的真實平均值。與簡單的移動平均值不同， VWAP可以使交易量更高的時期更大，從而使其更反映實際的市場行為。

加密空間中的擺動交易者通常使用VWAP來識別潛在的入口和退出點。由於加密貨幣以其波動而聞名，因此擁有可靠的基準（例如VWAP）有助於濾除噪音和誤導價格峰值。這使交易者可以基於更強的信號做出決策，而不是衝動對短期價格波動做出反應。

如何計算加密貨幣的VWAP

計算VWAP的公式涉及兩個主要組成部分：典型的價格和累積量。這是您可以逐步計算它的方法：

• 確定典型價格（TP） ：對於每個燭台間隔，這是（高 +低 +關閉） / 3。
• 將TP乘以數量：對於每個時間間隔，將典型價格乘以此期間交易的數量。
• 創建（TP×卷）的累積總和：添加在所選時間範圍的上一個步驟中獲得的所有值。
• 計算累積量：總結同期交易的總量。
• 除以（TP×體積）的累積總和除以累積體積：結果是該時期的VWAP值。

大多數現代的圖表平台，例如TradingView或Binance的本機工具，都會自動計算VWAP ，因此不需要手動計算。但是，了解其工作方式可確保在分析圖表時更好地解釋。

將VWAP納入您的加密搖擺交易策略

對於搖擺交易者， VWAP充當動態的支持和阻力水平。當價格高於VWAP時，它表明是看漲的勢頭，而VWAP低於VWAP的價格可能表明看跌優勢。這是有效應用的方法：

• 使用VWAP作為趨勢過濾器：如果價格始終停留在VWAP上方，則僅考慮長時間的設置。相反，如果它保持在下面，請專注於短暫的機會。
• 查找VWAP附近的價格拒絕：VWAP線的強拒絕可以表明高概率逆轉點，尤其是在與RSI（例如RSI）的燭台模式或動量指標結合使用時。
• 將VWAP與其他指標結合使用：使用VWAP與EMA跨界或斐波那契回波等工具一起提高了貿易準確性。例如，VWAP支持附近的看漲跨界可能是一個可靠的買入信號。

在加密搖擺交易中使用VWAP的一個主要優點是它對從1小時到每日圖表的不同時間表的適應性。交易者可以根據其策略持續時間調整設置 - SHORT期間的波動可能使用4小時的VWAP，而長期策略可能會依靠每日VWAP。

在流行的交易平台上設置VWAP

大多數加密貨幣交易者都使用TradingView，Binance或Bybit等平台，在這些平台上設置VWAP很簡單。這是在一些最常用的平台上進行操作的方法：

• TradingView ：

  • 為您首選的加密貨幣打開圖表。
  • 單擊圖表窗口頂部的“指示器”。
  • 在指示列表中搜索“ VWAP”。
  • 選擇“ VWAP”，並將自動出現在圖表上。
  • 您可以在“設置”下自定義其外觀。

• Binance Web平台：

  • 轉到您要分析的交易對。
  • 單擊圖表右側的“指示”按鈕。
  • 在搜索欄中鍵入“ VWAP”。
  • 應用指示器並調整顏色或其他視覺偏好。

• bybit ：

  • 導航到所需的交易對。
  • 在圖表接口上，單擊“研究”按鈕。
  • 搜索“ VWAP”並將其添加到圖表中。
  • 如果需要，請通過設置面板調整參數。

設置後， VWAP在價格圖表上以單線覆蓋而出現，通常默認為紫色或黃色之類的顏色，以供可見性。

在加密搖擺交易中使用VWAP時，常見的錯誤要避免

儘管VWAP是一種有力的工具，但濫用會導致交易成果不佳。一個常見的錯誤是僅依靠VWAP，而無需確認其他指標。由於VWAP是一個滯後指示器，因此不應孤立使用它。

另一個錯誤是無法重置新交易會議的VWAP。與傳統市場不同，加密貨幣交易24/7，因此許多交易者選擇在新的一天或會議開始時重置VWAP，以避免過時的數據影響當前的決策。

最後，忽略由泵和降低計劃或鯨魚活動引起的音量扭曲會偏向VWAP讀數。始終與訂單深度和數量概況的交叉引用，以確保VWAP反映出真正的市場共識。

關於在加密搖擺交易中使用VWAP的常見問題解答

問：可以將VWAP用於加密貨期間的盤中交易嗎？答：是的，VWAP對於日內交易非常有效，尤其是與體積分析和動量指標結合使用時。交易者通常使用較短的間隔（例如15分鐘或1小時的VWAP線）來捕獲快速鞦韆。

問：VWAP與常規移動平均線有何不同？答：雖然兩者都是趨勢跟隨指標，但VWAP將數量納入其計算中，使交易活動更高的時期更相關。普通的移動平均值不管數量多少都同樣對待所有價格。

問：我應該每天重置加密交易的VWAP嗎？答：這取決於您的交易方式。由於市場全天運作，​​許多加密貨幣交易者每天重置VWAP，以反映新鮮的市場狀況。其他人則在長期背景下保持不變。

問：VWAP可以幫助確定機構買賣壓力嗎？答：是的，因為VWAP反映了體積加權的定價，因此有時可以突出大型玩家進入或退出位置的領域。 VWAP水平周圍的重大價格行動可能表明機構參與。