如何以不同的時期長度交易WMA交叉？

加權移動平均線（WMA）強調了最近的價格，使其比SMA更快，並且非常適合在快速移動加密市場中發現趨勢。

2025/08/13 11:35

了解加權運動平均值（WMA）

加權移動平均線（WMA）是一個技術指標，它對最近的價格數據提出了更大的重要性，與簡單移動平均線（SMA）相比，它對新信息的響應更加敏感。這種響應能力使WMA在確定加密貨幣市場的趨勢方向和潛在的逆轉點方面特別有用。 WMA的計算涉及將數據集中的每個價格乘以加權因素，而最新的價格收到了更高的權重。例如，在5個週期的WMA中，最新的收盤價乘以5，前4個，依此類推，下降到1。然後將這些加權值求和，然後除以權重（在這種情況下為1+2+2+3+4+5 = 15）。

交易者使用WMA來平滑價格波動並產生更清晰的信號。由於它強調最近價格，WMA傾向於比SMA更親密地擁抱價格行動，從而減少了滯後。這種特徵在快速移動的加密市場中特別有價值，在這種市場中，信號產生的延誤會導致錯過機會或增加風險。

建立WMA跨界策略

WMA跨界策略涉及在價格圖表上使用具有不同周期長度的兩個WMA線。較短的WMA WMA對價格變化的反應更快，而較長的WMA則提供了更廣泛的趨勢背景。當較短的WMA越過更長的WMA時，它會產生看漲的交叉信號，表明勢頭向上。相反，當較短的WMA越過較長的WMA時，它表示看跌的交叉，信號向下移動。

要在諸如TradingView或Metatrader之類的交易平台上設置此設置：

• 打開要交易的加密貨幣圖表（例如，BTC/USDT）。
• 將WMA指示器應用兩次。
• 在較短的時間內配置第一個WMA，例如9 。
• 用更長的時間（例如21）配置第二個WMA。
• 為每行分配不同的顏色，以確保清晰度（例如，9個週期的綠色，紅色為21 period）。
• 觀察兩條線之間的相互作用以進行交叉事件。

期間長度的選擇取決於您的交易方式。較短的時期諸如5和10的時間適合剝頭皮，而21和50之類的組合可能對搖擺交易更好。

選擇加密交易的最佳時期長度

選擇合適的週期長度對於有效的WMA跨界交易至關重要。加密貨幣表現出較高的波動性和快速趨勢的變化，因此過長的時間可能會產生延遲的信號，而過短的信號可能會產生錯誤的警報。

共同的有效組合包括：

• 5和13 ：在5分鐘或15分鐘的圖表上進行日內交易的理想選擇。該設置捕獲了短期動量的變化。
• 9和21 ：1小時圖表的平衡選擇，通常用於日間交易。
• 21和55 ：適用於每日圖表，有助於確定以太坊或索拉納等資產的中期趨勢。

測試這些組合：

• 使用支持策略測試的平台對歷史數據進行回測。
• 使用紙質交易來實時驗證績效而沒有財務風險。
• 根據資產的平均波動率進行調整 - Bitcoin由於其相對穩定性，可能需要比山寨幣更長的時間。

21個週期的WMA特別受歡迎，因為它大約是一個月（21天），與機構交易週期保持一致。

根據WMA跨界執行交易

當WMA交叉發生時，下一步是通過適當的風險管理執行交易。這是繼續進行的方法：

• 確認所選時間範圍（例如1小時圖表）上的跨界車。
• 檢查更高的時間表（例如，4小時或每天），以確保與更廣泛的趨勢保持一致。
• 等待蠟燭在跨界後完全關閉，以避免出現在車內噪聲中的錯誤信號。
• 當短WMA越過長WMA上方時，進入一個長位置。
• 當短WMA越過長WMA以下時，進入一個短位置。
• 將停止損壞放在最近的鞦韆下方（長）或高高（短褲）下方。
• 使用至少1：2的風險獎勵比率設置一個分支級別的級別。

例如，如果在1小時圖表上以9/21 WMA交叉交易ETH/USDT：

• 出現了看漲的跨界。
• 價格高於4小時圖表上的200週期WMA，確認了上升趨勢。
• 您在蠟燭結束時進入很長一段時間。
• 您的停止損失設置為低於條目。
• 您的投資組織設置為4％。

該方法將趨勢確認與精確的進入時機相結合。

在WMA跨界系統中過濾錯誤信號

WMA跨界會產生虛假信號，尤其是在側向或波濤洶湧的市場中。減少噪音：

• 使用量過濾器：僅在交易量高於平均水平的交叉量中，表明定罪更強。
• 添加趨勢過濾器：僅在較高的時間範圍趨勢方向上進行交易。
• 結合支撐和阻力水平：已知的支撐區附近的看漲跨界可以提高其可靠性。
• 使用價格動作確認：在看漲的跨界後，尋找看漲的燭台圖案（例如，吞噬，錘子）。

例如，如果9個週期的WMA越過21個週期的WMA，但價格接近強度的阻力水平，那麼避免交易可能是明智的。相反，合併模式的突破點附近的相同跨界有效性更高。

另一個有效的過濾器是平均方向指數（ADX） 。當ADX高於25歲時，市場趨勢正在趨勢，使WMA跨界車更加可靠。在20歲以下，市場可能正在範圍內，跨界應謹慎對待。

監視和調整WMA參數

市場條件不斷發展，因此，今天工作的週期長度可能會變得越來越少。定期監控是必不可少的：

• 使用交易期刊每週審查貿易績效。
• 跟踪獲勝率和平均每次交易的利潤/損失。
• 如果獲勝率在20個交易中下降到50％以下，請考慮調整WMA期間。
• 實時實施之前，請在演示帳戶中測試新組合。
• 考慮自適應WMA設置，這些設置基於波動率（例如，使用ATR修改週期）。

一些交易者使用動態時期選擇，其中較短的WMA設置為較長的WMA的三分之一（例如，10和30、15和45）。這保持了一致的比率，可以在不同的資產上適應。

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常見問題解答

使用WMA交叉進行加密交易的最佳時間表是什麼？

1小時和4小時的圖表被廣泛使用，因為它們平衡了信號可靠性和貿易頻率。諸如5分鐘之類的較低時間範圍會產生太多的虛假信號，而每日圖表可能會錯過短期機會。

WMA跨界都可以用於所有加密貨幣嗎？

是的，但是有效性各不相同。由於流動性和趨勢持久性較高，例如Bitcoin和以太坊等主要硬幣響應得更好。具有不穩定價格動作的低CAP山頂可能會產生不可靠的信號。

我怎麼知道WMA交叉是否有效？

當較短的WMA清楚地越過並關閉較長的WMA時，就會發生有效的交叉，並以增加的量和與更高的時間範圍趨勢保持一致。這些因素的缺乏表明潛在的錯誤信號。

我應該單獨使用WMA跨界車或其他指標嗎？

WMA交叉與體積，趨勢過濾器或RSI（例如RSI）相結合時更有效。孤立地使用它們會增加對誤導信號行事的風險，尤其是在揮發性的加密貨幣市場中。