Stochrsi和ATR如何一起工作？停止損失精度可以提高嗎？

Stochrsi和ATR可幫助交易者通過信號過多/超賣條件和衡量波動性來確定進入/出口點並管理加密交易中的風險。

2025/05/25 21:28

Stochrsi和ATR簡介

隨機RSI（Stochrsi）和平均真實範圍（ATR）是加密貨幣市場中的交易者使用的兩個流行技術指標，以做出明智的交易決策。 Stochrsi是一種動量振盪器，可在設定的時期內測量RSI的水平相對於其高低範圍的水平，而ATR是一個波動率指標，該指標通過分解該時期的資產價格的整個範圍來衡量市場波動。一起使用時，這些指標可以幫助交易者確定潛在的進入和退出點，並更有效地管理風險。

了解stochrsi

Stochrsi源自相對強度指數（RSI），該指數本身是一種衡量價格變動速度和變化的動量振盪器。 Stochrsi將RSI值在0到1之間歸一化，使交易者可以更清楚地識別超買和超售條件。 stochrsi的公式如下：

[\ text {stochrsi} = \ frac {\ text {rsi} - \ text {lowest rsi}}} {\ text {最高rsi} - \ text {low text {lowest rsi}}}]

當stochrsi值接近1時，它表明資產被過度購買，表明潛在的賣出信號。相反，接近0的值表示過多的條件，這可能是購買機會。通常，交易者使用閾值（例如0.80）進行過分買賣，而超額售出為0.20。

了解ATR

平均真實範圍（ATR）是市場波動的量度。它通過考慮以下最大的最大值來計算資產的真實範圍：當前高的當前低點，當前高減去上一個關閉的絕對值，或當前低降低的絕對值在前一個關閉。然後在指定期間平均ATR值，通常為14天。 ATR的公式是：

[\ text {atr} = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1}^{n}^{n} \ text {true範圍} _i]

其中（n）是周期數。較高的ATR值表示較高的波動率，而較低的值表示較低的波動率。交易者使用ATR來設置停止損失訂單並確定適當的位置大小。

將Stochrsi和ATR集成進行交易

通過結合Stochrsi和ATR，交易者可以增強其交易策略。 Stochrsi可以幫助識別潛在的進入和退出點，而ATR可以提供有關波動率的見解，並幫助設置更準確的停止級別。

• 使用Stochrsi進入和出口點：當Stochrsi從下方從0.20越過0.20時，這可能標誌著購買機會。相反，當它從上方越過0.80以下時，它可能表明銷售機會。
• 使用ATR進行停止損失級別： ATR值可用於設置用於資產波動率的止損級別。一種常見的方法是將ATR乘以一個因子（例如，2），並從長時間的入口價格中減去它，或將其添加到短位置的入口價格中。

使用Stochrsi和ATR提高停止損失精度

為了提高停工水平的準確性，交易者可以結合Stochrsi和ATR的見解。這是有關如何執行此操作的逐步指南：

• 用stochrsi識別入口點：監視stochrsi以識別潛在的入口點。當Stochrsi越過0.20以上時，認為它是潛在的購買信號。
• 計算ATR：在指定期間（例如14天）計算ATR以確定資產的當前波動率。
• 使用ATR設置停止級別級別：使用ATR值設置停止損失級別。例如，如果ATR為100，並且以10,000的身份進入長位置，則可能將停止損失設置為9,800（10,000-2 100）。
• 監視stochrsi出口信號：請密切注意潛在出口信號的stochrsi。如果它越過0.80以下，則將其視為潛在的銷售信號。
• 調整停止損失水平：隨著貿易的進行，您可以根據ATR值的變化來調整停止損失水平，以確保其與當前市場的波動保持相關。

使用stochrsi和atr的實例

讓我們考慮一個實用的例子，說明如何將Stochrsi和ATR一起用於交易Bitcoin（BTC）。

• 方案：您正在監視BTC，並註意Stochrsi剛剛超過0.20，這表明潛在的購買機會。 BTC的當前價格為30,000美元。
• 計算ATR： BTC的14天ATR目前為500。
• 設置止損：您決定使用ATR的2倍來設置停止損失。因此，您的停工水平將為$ 30,000-2 500 = $ 29,000。
• 監視stochrsi：隨著BTC的價格移動，您會密切關注stochrsi。如果它越過0.80以下，則可以考慮退出交易。
• 調整止損：如果ATR增加到600，則可以將停止損失調整為$ 30,000-2 * 600 = $ 28,800，以計算增加的​​波動性。

在不同的市場條件下利用Stochrsi和ATR

Stochrsi和ATR在各種市場條件下可能特別有用：

• 趨勢市場：在強大的上升趨勢或下降趨勢中，Stochrsi可以幫助識別回調或集會作為潛在的入口點，而ATR可以幫助設置停止損失水平，而停止級別的水平較小，而這些停工水平較小，而正常市場波動觸發的可能性較小。
• 側向市場：在範圍內的市場中，Stochrsi可以在該範圍內表示過多的代價和超賣條件，而ATR可以幫助設置降低損失水平，以減少波動率。
• 高波動性市場：在高度波動的市場中，ATR對於經常調整停止損失水平以適應不斷變化的市場狀況特別有用，而Stochrsi可以幫助識別短期交易機會。

常見問題解答

問：stochrsi和aTR可以在所有時間範圍內有效使用嗎？

答：是的，可以在不同的時間範圍內使用Stochrsi和ATR，從短期盤中圖表到每日長期或每週圖表。但是，有效性可能取決於特定的市場狀況和交易者的戰略。對於較短的時間範圍，交易者可能需要調整兩個指標的參數，以適應價格更快的速度。

問：如何為Stochrsi和ATR選擇正確的參數？

答：stochrsi和atr的參數選擇取決於您的交易方式和您正在交易的特定資產。對於stochrsi，一個共同的設置是帶有3個週期stochrsi的14週期RSI。對於ATR，經常使用14天的時間。但是，您可能需要嘗試不同的設置，以找到最適合您的策略的設置。

問：除Bitcoin以外，可以將Stochrsi和ATR用於加密貨幣嗎？

答：絕對可以將Stochrsi和ATR應用於任何加密貨幣。原理保持不變，但是您可能需要根據特定加密貨幣的波動性和交易量來調整參數。

問：使用Stochrsi和ATR是否有局限性？

答：雖然Stochrsi和ATR可以提供有價值的見解，但它們並不是萬無一失的。可能會發生虛假信號，尤其是在波濤洶湧或高度波動的市場中。重要的是要將這些指標與其他形式的分析（例如價格行動或其他技術指標）結合使用，以提高交易策略的魯棒性。