如何使用技術指標設置自動交易機器人？ （被動收入）

了解機器人邏輯中的技術指標

1. 移動平均線作為基本趨勢過濾器，50 週期和 200 週期變體通常用於定義看漲或看跌市場階段。

2. 相對強度指數 (RSI) 閾值（超賣情況通常設置為 30，超買情況設置為 70）在與價格行為確認相結合時觸發基於反轉的入場信號。

3. 布林線產生波動率調整條目；價格觸及下軌而 RSI 向上背離，通常會在區間市場中引發多頭頭寸。

4. MACD 交叉，尤其是與通過平衡交易量 (OBV) 檢測到的交易量峰值對齊時，可以提高多個時間範圍內的信號可靠性。

5. Ichimoku Cloud 組件（包括 Kijun-sen、Tenkan-sen 和 Chikou Span）為趨勢方向和動態支撐/阻力識別提供分層匯合。

選擇兼容的 Exchange API

1. Binance API 支持 WebSocket 流以進行實時訂單簿更新，這對於使用訂單流不平衡指標的延遲敏感型剝頭皮機器人至關重要。

2. Bybit提供雙價格機制集成，允許機器人參考指數價格和標記價格，以避免高波動事件期間的清算陷阱。

3. KuCoin的REST API包括對與技術閾值相關的條件訂單的原生支持，無需中間輪詢即可直接執行RSI + EMA交叉策略。

4. OKX 提供每個請求最多 10,000 根蠟燭的精細歷史 K 線檢索，方便對 BTC/USDT 和 ETH/USDT 貨幣對的多時間框架指標堆疊進行回測。

5. Gate.io執行嚴格的IP白名單和API密鑰權限隔離，在部署處理支持提款憑證的機器人時降低未經授權的訪問風險。

為指標驅動的條目配置風險參數

1. 頭寸規模必須使用平均真實波幅 ​​(ATR) 倍數進行動態調整，例如，1.5× ATR 定義止損距離，而頭寸規模與 ATR 值成反比，以保持一致的美元風險。

2. 錨定拋物線轉向指標值的追踪止損邏輯可確保在擴展趨勢期間保護利潤，而不會因小幅回調而導致過早退出。

3. 每個資產對的最大未平倉頭寸根據最近 7 天的波動百分位進行限制；如果 BTC/USDT 24 小時 ATR 超過第 90 個百分位數，則禁用並發多頭入場。

4. 強制實施指標確認窗口：除非三個連續 15 分鐘蠟燭收於 200 週期均線上方且 RSI 保持在 50 上方，否則不會執行任何交易。

5. 清算緩衝計算包含交易所特定的維持保證金率，確保機器人發起的頭寸即使在 30 秒內閃崩超過 8% 的情況下也能保持償付能力。

指標組合的回測方法

1. 前向分析將歷史數據劃分為 30 天的訓練窗口和 7 天的驗證窗口，每天向前旋轉以模擬自適應參數重新校準。

2. 條目時間戳的蒙特卡羅改組測試針對序列依賴性的穩健性 - 未通過此測試的策略表明對特定蠟燭模式的過度擬合。

3. 滑點建模應用特定於交易所的接受者費率以及前 10 個出價/要價深度壓縮事件期間的動態價差擴大。

4. 回撤壓力測試注入與 2020 年黑色星期四幅度相匹配的合成缺口（60 分鐘內-37%），以評估極端錯位下止損觸發的完整性。

5. 多資產相關性衰減分析衡量當 BTC 主導山寨幣相關性高於 0.85 時指標有效性如何下降，從而促使自動策略停用。

常見問題解答

問：我可以在一個 API 密鑰上同時運行多個基於指標的機器人嗎？是的，但前提是每個機器人都在不同的交易對上運行，並強制執行不重疊的訂單 ID，以防止訂單取消期間出現競爭情況。

問：基於分歧的信號是否需要在機器人執行之前手動確認？否 — 現代實現使用 MACD 和 RSI 中的直方圖斜率檢測來自動識別看漲/看跌背離，無需人工輸入。

問：資金費率如何影響永續合約機器人的表現？通過調整建倉時機以與多頭的負融資期和空頭的正融資期保持一致，從而減少持有成本拖累，可以減輕融資利率風險。

問：是否可以在低交易量時段禁用某些指標？是的——機器人可以監控 1 小時交易量移動平均線，並在交易量低於 24 小時中位數的 50% 時抑制基於 RSI 的入場，從而防止在流動性不足的情況下出現錯誤信號。