如何將SAR與VIX恐慌指數相結合？當波動飆升時SAR調整

通過調整SAR設置，在高波動性期間改善響應能力，將SAR與VIX結合起來可以增強揮發性加密市場的交易。

2025/05/27 09:00

將拋物線SAR（SAR）與VIX恐慌指數相結合可以增強交易策略，尤其是在動蕩的市場中。 SAR是一種技術指標，用於確定資產價格方向的潛在逆轉，而VIX或波動率指數衡量了市場對未來30天的波動性的期望。通過集成這兩個工具，交易者可以更好地瀏覽加密市場，尤其是在波動性更高的時候。

了解拋物線SAR

拋物線SAR是貿易商中流行的工具，用於設置停止損失水平並確定潛在的入口和出口點。根據趨勢方向，它在圖表上顯示為一系列點，無論是高於或低於價格的點。當點低於價格時，它表明上升趨勢，表明交易者應考慮購買或持有其頭寸。相反，當點高於價格時，它標誌著下降趨勢，表明潛在的賣出或短暫的機會。

要有效地使用拋物線核心，交易者需要了解其計算和調整。 SAR的公式是：

[\ text {sar} {\ text {next}} = \ text {sar} {\ text {current}} + \ text {af} \ times（\ text {ep {ep} - \ text {sar}

在哪裡：

• SAR_NEXT是下一個時期的SAR值。
• sar_current是當前時期的SAR值。
• AF是加速度因子，從0.02開始，每次建立一個新的Extreme Point（EP）時增加0.02，最高為0.20。
• EP是極端點，在上升趨勢期間最高的高點或下降趨勢期間最低的最低點。

了解VIX恐慌指數

VIX （也稱為“恐懼量規”）衡量了市場對30天前瞻性波動性的期望，它來自標準普爾500指數選項的價格投入。在加密世界中，存在類似的波動率指數，例如Bitcoin波動率指數（BVOL），可以用作加密貨幣市場中VIX的代理。

高VIX值表明市場上的恐懼和不確定性增加，通常導致波動率提高。相反，低VIX值表明市場環境更穩定。交易者可以使用VIX來評估市場情緒並相應地調整其策略。

結合SAR和VIX進行交易

為了有效地將SAR與VIX相結合，交易者需要同時監視兩個指標。您可以將它們整合到您的交易策略中：

• 監視VIX ：請密切注意VIX，以了解當前市場波動的水平。上升的VIX表明，更大的價格波動的恐懼和潛力增加。
• 使用SAR進入和出口點：使用SAR根據趨勢方向識別潛在的進入和出口點。當點開關位置位置（從下方到價格高於價格，反之亦然）時，它標誌著潛在的趨勢逆轉。
• 根據VIX調整SAR設置：當VIX表示高波動率時，請考慮調整SAR設置以更快。這可以通過增加初始加速度因子（AF）或最大AF來完成，以使SAR點對價格變化更加敏感。

當波動飆升時調整SAR

如高VIX所示，波動率飆升時，交易者應考慮調整其SAR設置以更好地捕獲價格快速變動。以下是在高波動率期間調整SAR的一些步驟：

• 增加初始AF ：默認初始AF為0.02，但是在高波動率期間，您可能需要將其增加到0.04或0.06。這使得SAR對價格變化的反應更加敏感。
• 增加最大AF ：默認最大AF為0.20，但是在高波動率期間，您可能希望將其增加到0.25或0.30。這使SAR可以更快地適應新趨勢。
• 監視EP ：在高波動性期間密切注意極端點（EP）。隨著市場的迅速發展，EP會更頻繁地變化，SAR將進行相應的調整。

SAR和VIX集成的實例

讓我們考慮一個實用的例子，說明如何在交易方案中組合SAR和VIX。假設您正在交易Bitcoin（BTC），而VIX等效物BVOL顯示出尖峰為80，表明高波動率。

• 步驟1 ：監視BVOL以確認高波動性環境。
• 步驟2 ：將SAR設置調整為0.04的初始AF，最大AF為0.25，以使SAR響應更快。
• 步驟3 ：使用SAR識別潛在的入口和退出點。如果SAR點低於價格並將其切換到價格高於價格，則可能是出售或短暫的信號。
• 步驟4 ：連續監視BVOL和SAR。如果BVOL開始下降，表明波動率較低，請考慮將SAR設置恢復其默認值。

在交易平台中調整SAR的詳細步驟

這是您可以在典型交易平台中調整SAR設置的方法：

• 打開圖表：導航到您要交易的資產圖表，例如加密交易所上的Bitcoin。
• 添加SAR指示器：單擊指示器菜單，然後選擇拋物線SAR。
• 調整初始AF ：在SAR的設置中，找到初始AF並將其更改為0.04或0.06。
• 調整最大AF ：在相同的設置菜單中，將最大AF更改為0.25或0.30。
• 應用更改：單擊“應用”以查看圖表上更新的SAR。
• 監視和恢復：關注BVOL，並在降低波動時將SAR設置恢復為默認值。

常見問題

問題1：在所有市場條件下，SAR可以有效使用嗎？

SAR通常在趨勢市場中更有效。在側向或波濤洶湧的市場中，SAR可能會產生虛假信號，從而導致潛在的損失。交易者應使用其他指標或工具在這種情況下確認SAR信號。

Q2：我應該根據VIX進行一次調整SAR設置？

當VIX發生重大變化時，例如尖峰或滴劑，請調整SAR設置。每天或每週監視VIX可以幫助您保持調整以進行市場波動並相應地調整SAR。

Q3：還有其他指標可以與SAR和VIX合併以獲得更好的結果嗎？

是的，可以與SAR和VIX一起使用其他指標，例如移動平均收斂差異（MACD）或相對強度指數（RSI），以提供更全面的交易策略。這些指標可以幫助確認趨勢和過分定制的條件。

問題4：如何使用SAR和VIX進行風險管理？

使用SAR根據趨勢方向設置停止損失水平。當VIX較高時，請考慮設置更廣泛的停止功能以解釋增加的波動性。相反，當VIX較低時，更嚴格的停止損失可能適合在更穩定的市場環境中保護利潤。