如何捕獲1小時鮑林樂隊變化的變化的前體縮小 + 30分鐘的K線振幅變窄？

Bollinger帶擠壓在1小時圖表上，並結合30分鐘的振幅壓縮信號低波動性和潛在的突破，但使用體積和RSI確認以避免虛假移動。

2025/07/24 13:07

了解Bollinger樂隊在1小時的時間範圍內擠壓

布林樂隊擠壓是一種技術現象，表明較低的波動性時期通常在價格上漲之前。在1小時的圖表上，當上下頻段趨向中間帶（20個週期簡單移動平均線）時，就會發生這種情況，這表明價格波動正在擰緊。貿易商監視此縮小，因為它經常預示著突破。捕獲前體的關鍵在於在實際突破之前識別收縮階段。這需要設置適當的警報或手動分析帶寬 - 上下頻段除以中間頻段的差異。當帶寬下降到歷史閾值以下（例如在過去20至50個時期的最低值時）時，它表明擠壓正在形成。

為了早期檢測，交易者可以在TradingView等平台上使用自定義腳本或指標。例如，PINE腳本允許創建一個條件，該條件會在過去30個蠟燭中帶寬小於移動的帶寬平均值時觸發的條件。這有助於在價格行動做出響應之前發現早期壓縮。頻帶較窄，強大方向移動的概率越高。但是，單獨擠壓並不能指示該方向 - 需要進行預先確認。

監視30分鐘的K線振幅壓縮

雖然1小時的布林樂隊顯示出波動性收縮，但30分鐘的K線幅度提供了短期價格動作的良好元視圖。幅度是指每30分鐘蠟燭中高和低之間的範圍。變窄的幅度意味著價格在更緊密的範圍內交易，通常反映了猶豫不決或合併。要量化這一點，請在30分鐘圖表上計算14個週期的平均真實範圍（ATR），並觀察何時開始顯著下降。

另外，計算每30分鐘蠟燭的百分比變化百分比變化，並將其與滾動平均值進行比較。例如，當最近的蠟燭顯示下面的範圍時，佔20個旋轉平均範圍的70％時，它標誌著振幅壓縮。可以通過繪製每日或小時範圍百分比的直方圖來可視化。在30分鐘的圖表上，一群小範圍的蠟燭群，尤其是在與1小時的鮑林（Bollinger）擠壓時，可以提高即將突破的可靠性。

同步時間範圍以進行早期信號檢測

對於強大的前體信號，這兩個條件都必須對齊： 1小時的布林帶縮小和30分鐘的K線振幅壓縮。這種多時間幀匯合提高了突破的概率。為此設置：

• 同時打開1小時和30分鐘的圖表。
• 在1小時的圖表上施加布林帶（20,2），並監視上和下帶之間的距離。
• 在30分鐘的圖表上，添加一個範圍指示器，例如蠟燭車身高度或ATR的移動平均值（14）。
• 使用有條件的著色來突出顯示兩個條件同時處於活動狀態時。

交易者還可以創建一個警報系統。例如，在TradingView中：

• 編寫一個松木腳本，該腳本檢查1小時的帶寬是否低於其50週期SMA。
• 同時驗證30分鐘的ATR（14）是否低於其20週期平均值。
• 當兩者都為真時，觸發視覺或音頻警報。

這種同步確保了波動率在兩個時間範圍內收縮，從而增加了下一步行動的機會。

用音量和RSI過濾假信號

並非每個擠壓都會導致突破。有些導致虛假爆發或側面延續。為了提高信號質量，將體積分析和動量指標整合在一起。在真正的擠壓前體中，交易量通常會下降，反映出低市場興趣。突然的突破蠟燭的數量突然飆升可以證實參與。

將音量振盪器添加到1小時圖表中，並觀察擠壓過程中的體積條是否在收縮。當價格最終超過布林樂隊時，請檢查音量是否超過5週期的平均值。同樣，在1小時圖表上使用RSI（14） 。如果RSI在擠壓過程中接近50，則表明中立性，使突破方向不確定但有效。如果RSI接近30或70，它可能會偏向突破方向 - 售出條件有利於向上移動，而超買了人們的青睞。

避免僅根據擠壓進行交易。等待數量確認，並在1小時圖表上的布林樂隊外面的附近。這減少了鞭子。

執行進入和管理風險

一旦確認了1小時的Bollinger帶擠壓和30分鐘的振幅壓縮，準備進入。不要在擠壓期間進入 - 等待突破蠟燭要關閉。策略涉及：

• 如果價格向上移動，則將買入停止訂單略高於突破蠟燭的高位。
• 將賣出停止訂單略低於突破蠟燭的低點，以向下移動。
• 在布林樂隊的另一側或最近的合併範圍的中點設置停止損壞。
• 隨著趨勢的擴展，使用基於ATR的尾隨停止來鎖定利潤。

位置大小應反映波動性收縮。由於擠壓通常會導致延長的動作，因此以較大的初始風險分配稍大的位置可以提高風險獎勵比率。例如，目標距離為3倍的資本佔1％的風險。

對組合信號進行回測

為了驗證這一策略，請對BTC/USDT或ETH/USDT等主要加密貨幣對進行歷史回測。選擇一個6個月的時期，並手動標記所有實例：

• 1小時的布林帶寬低於其50週期的平均水平。
• 30分鐘的ATR（14）至少連續三個蠟燭低於其20階段的平均水平。
• 在接下來的1到3蠟燭中發生了突破。

計算成功突破的數量（價格至少在突破方向上移動2倍）與失敗的次數。計算獲勝率，平均增益和最大降低。優化參數，例如帶寬閾值或ATR時期以改善結果。使用此數據來完善條目規則和過濾條件。

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常見問題

問：Bollinger樂隊擠壓可以在沒有隨後的突破的情況下發生嗎？

是的，擠壓可能導致範圍延續而不是突破。當價格縮小後，通常由於缺乏市場催化劑，價格縮小後，這種情況就會發生。在這種情況下，波動性收縮無重大移動的重置。

問：如何為不同的加密貨幣調整布林樂隊設置？

默認值（20,2）適用於大多數，但像AltCoins這樣的高度波動性資產可能會受益於較長的（例如（50,2）），從而平滑噪聲。使用步行前向優化的測試變化，以找到每項資產最佳擬合度。

問：30分鐘的振幅是否比1小時的布林信號更重要？

都不是上等。兩者的匯合都提高了可靠性。依靠一個可能會產生錯誤的信號。始終將它們一起用於更高的信心設置。

問：哪些工具可以自動化此檢測過程？

TradingView的Pine腳本允許編碼監視這兩個條件的自定義警報。 3Commas或Haasonline之類的第三方機器人可以根據此類腳本的Webhook警報執行交易，從而實現半自動響應。