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如何利用選擇權策略對沖以太坊ETF風險？

透過實施選擇權對沖策略，投資人可以利用選擇權合約提供的靈活性和潛在回報限制來降低與以太坊 ETF 部位相關的風險。

2025/01/07 04:56

要點：

了解以太坊 ETF 和選擇權交易的基礎知識
選擇選擇權策略來對沖以太坊 ETF 風險
計算頭寸規模和溢價
根據需要監控和調整對沖

如何使用選擇權策略來對沖以太坊 ETF 的風險

1.了解以太坊ETF和選擇權交易的基礎知識

以太幣 ETF 是追蹤以太幣價格的投資基金，允許投資者在不直接擁有加密貨幣的情況下獲得該加密貨幣的投資。選擇權是一種金融合約，賦予買方在特定日期或之前以指定價格買賣標的資產（在本例中為以太坊 ETF）的權利，但沒有義務。

2. 選擇選擇權策略來對沖以太坊 ETF 風險

保護性賣權：買進執行價格低於目前以太幣 ETF 價格的賣權。如果 ETF 價格下跌，賣權的價值將會增加，抵銷 ETF 部位的損失。
備兌買權：賣出執行價格高於目前以太幣 ETF 價格的買權。如果 ETF 價格上漲，則買權將在到期時毫無價值，從而限制了潛在收益，但降低了整體風險。
領式對沖：將保護性賣權與備兌買權結合。這提供了明確的風險範圍和潛在回報。

3. 計算部位規模和溢價

確定您想要對沖的以太幣 ETF 股票數量。
選擇具有合適執行價格和到期日的選擇權。
使用選擇權定價計算器來決定選擇權的權利金（成本）。
相應地調整對沖頭寸規模以達到所需的保護等級。

4. 根據需要監控和調整對沖

定期監控以太幣 ETF 價格和避險表現。
如果標的價格發生重大變化或對沖不再有效，則調整對沖。
考慮在選擇權合約臨近到期時進行展期以維持避險。

常見問題：

使用選擇權策略來對沖以太坊 ETF 風險有哪些風險？

選擇權交易存在固有風險，包括溢價損失、潛在的無限損失（在裸期權的情況下）以及標的資產價格偏離預期方向的風險。

對沖我的以太幣 ETF 部位需要多少錢？

對沖成本取決於所使用的選擇策略和當前的市場狀況。為選擇權支付的權利金代表了對沖成本。

實施對沖的最佳時機是什麼？

實施對沖的最佳時機是當市場前景不確定或波動時。如果市場預計將有利於對沖，那麼它可能會提供更有效的保護。

我可以使用多種選擇策略來對沖我的以太坊 ETF 部位嗎？

是的，您可以結合不同的選擇權策略來創建適合您特定風險承受能力和投資目標的客製化對沖。

我應該多久監控一次我的對沖？

定期監測對於確保對沖保持有效和適當至關重要。監控頻率取決於標的資產的波動性和選擇權合約的到期時間。

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