實用合同電網交易：如何自動捕獲揮發性市場狀況？

加密貨幣的合同網格交易使用機器人以固定的間隔下放/銷售訂單，從價格波動中獲利，尤其是在側向市場中。

2025/06/14 10:29

了解加密貨幣的合同網格交易

合同電網交易是加密貨幣交易者使用的一種流行的算法交易策略，可從價格波動中獲利。與傳統的買賣策略不同，網格交易涉及以預定的間隔（網格）在指定的價格範圍內下達多個買賣訂單。這種方法允許交易者自動捕獲利潤，因為價格上下波動。

在期貨合約的背景下，由於使用槓桿的能力，網格交易可能更強大，這會增加潛在的收益，儘管它也會增加風險。這種方法背後的核心思想是，只要有足夠的波動性，無論市場是向上還是向下，都可以創建一個自我維持的交易循環，該循環產生利潤。

關鍵概念：網格交易在中度至高波動率但沒有明確趨勢的市場中最有效。

設置網格交易參數

要開始合同網格交易，您必須首先定義參數。其中包括：

• 價格範圍：機器人在其中運行的上限和下限。
• 網格數：頂部和最低價格之間想要多少個間隔。
• 訂單大小：每個交易的加密貨幣量。
• 槓桿：如果使用期貨，則要申請多少槓桿。

例如，如果您要交易BTC/USDT期貨，並相信Bitcoin將振盪在60,000美元至62,000美元之間，則可能會設置10個網格。這意味著每個網格水平相距約200美元。

每個網格水平都將有買入訂單和賣出訂單，從而創造出潛在交易的格子。一旦價格達到買入水平，系統就會執行買入。當它升至下一個網格時，它會以少量的利潤出售。

重要說明：在上線之前，請始終回收設置，尤其是在使用槓桿時。

選擇正確的平台或機器人

許多平台都提供內置的網格交易機器人，包括Binance，Bybit，Kucoin以及Gunbot或Haasonline等第三方解決方案。選擇合適的一個取決於您的經驗水平和所需的功能。

選擇平台時，請考慮：

• 支持期貨合約
• 可自定義的網格參數
• API集成功能
• 風險管理工具

如果您是自動交易的新手，請從一個簡單的接口（例如Binance的本機電網機器人）開始。對於高級用戶，通過API自定義機器人提供了更大的靈活性和對執行邏輯的控制。

關鍵提示：確保您的機器人支持停止損失和支持的功能，以管理下行風險。

連接和配置網格機器人

選擇平台後，下一步將將機器人連接到您的Exchange帳戶。大多數機器人都需要具有有限權限的API鍵（例如，僅閱讀訪問或僅交易訪問權限而無需撤回權利）。

這是配置機器人的方法：

• 從您的Exchange儀表板中生成API鍵。
• 輸入鑰匙並秘密到您的機器人中。
• 選擇交易對（例如，ETH/USDT）。
• 根據歷史波動率或技術指標設置上下價格限制。
• 選擇網格數量和位置大小。
• 啟用尾隨停止或自動重新平衡（如果有）。

配置後，如果可能的話，在演示模式下測試機器人。在最初的幾個小時內密切監視其行為，以確保其對市場狀況適當反應。

專家提示：在初始部署期間使用較小的位置大小來最大程度地減少風險敞口。

實時監視和調整策略

即使啟動了網格機器人，主動監視也是必不可少的。市場狀況迅速變化，今天有效的是明天無法正常工作。要跟踪的關鍵指標包括：

• 已完成的買賣週期數量
• 每個週期的利潤
• 未實現的收益/損失
• 利潤使用率

如果價格突破了您定義的網格範圍，則機器人可能會停止產生交易。在這種情況下，您應該手動調整網格邊界或暫停機器人，直到市場穩定為止。

一些高級機器人允許基於實時數據（例如移動平均值或波動率指示器）進行動態網格調整。整合這些可以幫助您的機器人適應市場情緒的突然轉變。

至關重要的提醒：過度槓桿化的位置可能會導致價格上漲期間清算。

常見問題（常見問題解答）

問：我可以在現貨市場而不是期貨上使用電網交易嗎？

是的，電網交易也通常在現貨市場上使用。但是，缺乏槓桿可以減少潛在的利潤和風險。現場網格交易是初學者或保守交易者的理想選擇。

問：如果價格下降到我最低的網格水平以下，會發生什麼？

一旦價格低於您的最低設定水平，您的機器人將停止執行購買訂單。在這一點上，您要么需要重新配置機器人，要么等待價格反彈到您的電網範圍。

問：網格交易在低揮發性市場上是否有利可圖？

網格交易在低揮發性環境中的性能很差，因為沒有足夠的價格波動來觸發頻繁的交易。它最適合揮發性資產或在高市場活動期間。

問：如何計算最佳網格間距？

一個好的起點是分析歷史價格變動和標準偏差水平。一些交易者使用平均真實範圍（ATR）指標根據最近的波動性動態調​​整網格間距。