如何獲得永久合同的歷史資金率數據？

了解永久合同中的資金率

在加密貨幣衍生產品的領域中，永久合同已成為交易者最受歡迎的工具之一。與具有到期日期的傳統期貨合約不同，永久合同可以無限期地持有。為了確保這些合同的價格保持接近基礎資產的現貨價格，交換實施了一種稱為資金率的機制。

資金率是長期和短交易者之間的定期付款，具體取決於合同的價格超過還是低於現貨價格。當資金率為正時，渴望的短褲；當負面時，短褲支付的渴望。這些費率通常每8小時結算一次。

對於貿易商和分析師，訪問歷史融資率數據對於回測策略，了解市場情緒以及隨著時間的推移評估風險敞口至關重要。

提供提供歷史資金率數據的交換

幾個主要的加密貨幣交易所直接通過其API或可下載的數據集提供了歷史融資率數據。以下是一些突出的平台：

• Binance ：Binance通過其API端點（例如/fapi/v1/fundingRate提供了歷史融資率數據。用戶可以使用符號和時間範圍之類的參數查詢此端點，以檢索過去的資金率。
• BYBIT ：BYBIT通過其在GET /v5/market/funding/history Endpoint下通過其公共API提供了歷史融資率的訪問權限。這包括諸如每個和解的資金率和時間戳等詳細信息。
• OKX ：OKX通過/api/v5/public/funding-rate-history記錄。它支持通過儀器ID和時間範圍進行查詢。
• BITGET ：BITGET還允許用戶使用其API或通過平台上可用的CSV導出選項下載歷史融資率數據。

訪問此數據通常需要設置API密鑰，儘管某些交換允許公眾訪問某些端點而無需認證。

從Binance檢索歷史資金率數據的步驟

為了演示如何獲取歷史資金率數據，讓我們以binance為例，遍歷整個過程。這些步驟在其他交換之間相似，但在API結構和參數命名方面可能略有不同。

• 步驟1：訪問Binance API文檔導航到官方的Binance Futures API文檔並找到資金率歷史記錄部分。

• 步驟2：構建API請求URL使用base URL https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate和附加查詢參數，例如symbol=BTCUSDT ，並且是startTime和endTime 。

• 步驟3：發送HTTP獲取請求您可以使用郵遞員，捲曲或python庫等工具，例如發送請求的requests 。例如：

   import requests url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate' params = {'symbol': 'BTCUSDT', 'startTime': 1620000000000, 'endTime': 1630000000000} response = requests.get(url, params=params) data = response.json()

• 步驟4：解析和存儲響應數據返回的JSON將包括fundingRate ， fundingTime和symbol等字段。您可以將此數據存儲在本地數據庫或電子表格中以進行進一步分析。

使用第三方平台和圖書館

如果直接與Exchange API進行交互似乎很麻煩，則幾個第三方平台和開源庫簡化了歷史融資率數據的檢索。

• TradingView ：雖然TradingView不提供直接訪問資金率的API訪問，但它顯示了支持交易所的各種資產的實時和歷史融資率數據。一些社區腳本還試圖記錄此數據。
• Coinglass ：Coinglass是一個加密衍生品分析平台，可在多個交易所提供歷史融資率數據。它提供可視化和可下載的CSV文件。
• CryptoCompare ：CryptoCompare提供機構級市場數據，包括歷史融資率，儘管訪問通常需要訂閱。
• Python庫（例如CCXT） ： CCXT庫支持從多個交易所獲取資金率數據。例如：

   import ccxt binance = ccxt.binance() funding_data = binance.fetch_funding_rate('BTC/USDT') print(funding_data)

這些工具可以大大減少開發時間，並提供準備分析的結構化數據。

存儲和分析資金率數據

一旦獲得了歷史資金率數據，組織和分析它就會變得至關重要。正確存儲可確保輕鬆訪問和有效的查詢。

• 使用CSV或Excel文件進​​行簡單存儲如果您的數據集並不太大，則將數據導出到CSV文件中很簡單。 Python中的Pandas等工具可以幫助將JSON響應轉換為CSV格式。

• 利用數據庫進行大規模分析要進行更強大的處理，請考慮將數據存儲在PostgreSQL或MySQL或MongoDB等NOSQL數據庫等關係數據庫中。使用SQL查詢，您可以執行時間序列分析或計算特定間隔的平均資金率。

• 用圖形可視化趨勢Matplotlib ， Plotly或Tableau等可視化工具可以幫助繪製歷史融資率趨勢。這使得發現模式更容易，例如在市場事件中增加波動率。

• 與價格變動相關高級用戶可以將籌資率的變化與相應資產的價格變動相關聯，從而深入了解市場情緒和潛在的逆轉點。

常見問題

問：我可以在不使用API​​​​的情況下獲取歷史資金率數據嗎？答：是的，一些交流和第三方平台（例如Coinglass）允許用戶在不需要API集成的情況下以CSV格式下載資金率歷史記錄。

問：所有加密貨幣都可以使用歷史融資率數據嗎？答：否，可用性取決於哪些資產在交易所上列出了永久合同。 Bitcoin，以太坊和Solana等主要硬幣通常具有廣泛的歷史記錄。

問：在交易所更新的資金率數據多久一次？答：通常每8小時更新一次資金率，儘管某些交易所可能在特定對或特殊事件中具有不同的間隔。

問：通過API訪問歷史融資率數據是否有局限性？答：是的，有些交換對API請求施加了速率限制。此外，自由級訪問可能不包括完整的歷史深度，尤其是對於較舊的數據。