如何使用 Connors RSI 進行加密貨幣均值回歸交易？ （短期回調）

了解 Connors RSI 基本原理

1. Connors RSI 結合了三個不同的組成部分：標準 RSI、上漲/下跌趨勢長度以及近期價格變動的相對排名。

2. 與傳統 RSI 不同，它通過結合條紋分析來使波動性正常化，使其對加密貨幣市場的短期耗盡更加敏感。

3. 值範圍從 0 到 100，超買閾值通常設置為 90，超賣情況閾值設置為 10——在 BTC 或 ETH 大幅回調期間尤其有效。

4. 它每天都會重新計算，但當應用於表現出強烈均值回歸行為的山寨幣對時，它在 15 分鐘和 1 小時時間範圍內表現強勁。

5. 2021-2023 年的回測顯示，該指標在橫向盤整階段識別出 BNB/USDT 和 SOL/USDT 局部極值 ±1.8% 範圍內的反轉點。

入口信號建設

1. 當 Connors RSI 跌破 15 時，多頭入場觸發，隨後看漲蠟燭收盤價高於同一時間範圍內前一根蠟燭的高點。

2. 空頭入場要求 Connors RSI 升至 85 以上，由看跌蠟燭收盤價低於先前低點證實——在 DOGE 或 SHIB 等 memecoin 大幅波動 30% 以上之後尤其可靠。

3. 確認蠟燭內成交量必須超過 20 週期平均值的 1.5 倍；無論 RSI 值如何，缺失都會使信號無效。

4. 僅當價格保持在最近 200 週期 EMA 的 2.5% 以內時，入場才有效——過濾掉模仿逆轉的趨勢一致突破。

5. 止損設置發生在連續結束蠟燭的極端位置，而不是信號蠟燭，從而減少微影線期間的過早退出。

頭寸規模和風險管理

1. 每筆交易的基本頭寸規模上限為投資組合總權益的 1.2%，對於與 BTC 相比 30 天波動率偏差超過 75% 的資產，基礎頭寸規模下調 0.3%。

2. 一旦價格變動 1.5 倍 ATR(14)，追踪止損啟動，然後每 0.8 倍 ATR(14) 前進，而不考慮 RSI 讀數。

3、在達到第一個2倍風險目標之前沒有發生部分獲利了結；所有收益都將保持暴露狀態，直到激活追踪止損或以 5 倍初始風險硬退出。

4. 如果在價格達到 1.2 倍風險之前 Connors RSI 回到中性區域 (30-70)，則無論盈虧狀態如何，頭寸都會在市場上平倉。

5. 使用此策略的最大未平倉頭寸同時限制為 4 個，分佈在不相關的資產類別（僅第 1 層、DeFi 代幣和穩定幣對）中。

過濾低流動性貨幣對中的虛假信號

1. 拒絕蠟燭收盤時 Binance 或 Bybit 訂單簿上買賣價差超過中間價 0.25% 的任何信號。

2. 如果該貨幣對成交量排名前三的交易所顯示最高讀數和最低讀數之間的 RSI 值差異超過 12 點，則忽略條目。

3. 在計劃的協議升級期間發生的信號（例如以太坊質押提款或 Solana 驗證器停機時間）將被自動丟棄。

4. 由於跨資產流動性溢出噪音，美國股市開盤後前 15 分鐘（東部時間上午 9:30）形成的任何蠟燭圖均被排除在外。

5、如果永續合約的資金費率在信號前連續兩個小時超過±0.015%，則無論技術面如何調整，設置均無效。

常見問題解答

問：康納斯 RSI 是否適用於帶槓桿的期貨合約？是的，但僅當槓桿固定在 3 倍或更低時。較高的槓桿率會放大清算級聯期間的條紋失真，從而導致錯誤的極端讀數。

問：我可以將此應用於沒有衍生品數據的純現貨交易嗎？是的。條紋計算僅依賴於 OHLC 數據。資金費率和訂單簿深度過濾器變得不活動，但所有其他邏輯保持不變。

問：當 Connors RSI 恰好達到 0 或 100 時會發生什麼？這種情況被視為無效輸入——通常表示交易所 API 提要失敗或極端滑點。在下一個有效計算週期之前不會執行任何交易。

問：應用該策略是否有最低市值門檻？市值低於 2 億美元的資產被排除在外，除非它們連續 7 天在三個主要交易所的日均現貨交易量≥5000 萬美元。