合同交易中定量策略的常見類型是什麼？

加密期貨交易中的定量策略使用數據驅動的模型，以識別勢頭，平均複製和套利機會，改善決策和風險管理。

2025/06/19 09:00

合同交易中定量策略簡介

在加密貨幣交易的領域中，在尋求系統和數據驅動方法的交易者中，定量策略變得越來越流行。這些策略依靠數學模型，統計分析和算法執行來產生利潤，同時有效地管理風險。與經常受情緒或主觀判斷的酌處交易不同，定量策略旨在消除偏見並隨著時間的推移提供一致的績效。

加密期貨合約的定量交易涉及使用歷史價格數據，數量指標，波動率指標和其他市場信號來做出明智的交易決策。目的是利用效率低下，捕獲套利機會或以精度遵循趨勢。

基於動量的策略

加密貨幣期貨交易中使用最廣泛的定量策略之一是基於動量的交易。該策略假定在最近的資產中表現良好的資產將在不久的將來繼續這樣做。

• 確定出色的表現：使用移動平均，RSI或MACD等技術指標以向上的動量檢測硬幣。
• 設定的入口點：當動量確認強度時，通常在突破鍵的電阻水平以上時輸入長位置。
• 退出時間：當動量開始減弱或達到預定義的利潤目標時，緊密的位置。
• 風險管理：應用停止損失命令以限制突然逆轉期間的潛在損失。

這些策略可以通過機器人或腳本同時監視多個市場實施，從而可以基於實時信號快速執行。

平均歸還策略

平均回歸策略在假設價格傾向於隨著時間的流逝恢復其平均水平。在揮發性的加密期貨市場中，這種方法在側面或合併階段時可能特別有效。

• 測量平均值的偏差：使用布林帶或z得分計算標準偏差，以識別過多的或超賣條件。
• 輸入逆趨勢交易：當價格顯著高於平均值時，啟動短職位或遠低於均值的時間很長。
• 使用波動率過濾器：避免在高波動事件中進行交易，除非對逆轉的信心很強。
• 實施嚴格的出口：設置嚴格的停止損失和替代級別的水平，以避免陷入擴展的趨勢。

交易者通常會在各種時間表上使用歷史燭台數據進行回報，以確保在實時部署前的可靠性。

期貨合約中的套利機會

套利策略涉及利用不同交易所之間或現貨和期貨市場之間的價格差異。儘管在加密貨幣的早期，套利卻更加有利可圖，但今天仍然有可行的機會，尤其是在較少的液體山寨幣中。

• 交叉交換套利：在一個交易所購買低價，在另一個交易所購買高價，而同一期貨合約的定價不同。
• 現金和攜帶套利：在期貨以溢價交易時，在現貨市場上很長一段時間。
• 統計套利：配對貿易兩個相關的資產，押注其價格關係中的融合。
• 執行速度很重要：快速API和共同座位服務對於利用短暫的套利窗口至關重要。

由於價格變動的快速性質和訂單賬面的更改，通常需要自動交易系統有效地執行這些策略。

機器學習和算法模型

隨著人工智能的進步，許多交易者現在將機器學習（ML）模型納入其定量策略。這些模型分析了大量數據以發現隱藏的模式並預測未來的價格變動。

• 功能工程：選擇相關輸入，例如OHLC數據，音量，社交情緒和宏觀經濟指標。
• 模型培訓：使用歷史數據集監督或無監督的模型來識別有利可圖的設置。
• 進行回測：驗證模型性能針對樣本外數據，以避免過度擬合。
• 實時集成：通過適當的風險控制和監視，將模型部署到實時交易環境中。

隨著市場條件的發展並獲得新數據，不斷更新並完善基於ML的策略至關重要。

定量合同交易中的風險管理

無論定量策略多麼複雜，風險管理仍然是成功合同交易的基石。適當的分配，位置尺寸和縮減控制可以使長期盈利能力和巨大損失之間有所不同。

• 職位尺寸：根據帳戶權益和波動性調整貿易大小，以防止過度暴露。
• 投資組合多元化：將投資分配到降低系統性風險的多個資產和策略中。
• 停止損壞機制：定義每個交易的最大可接受損失，並嚴格堅持下去。
• 實時監視：根據不斷變化的市場條件，動態調整打開位置和調整參數。

忽略風險管理原則可能會導致災難性的結果，即使是為了獲得高度準確的交易算法。

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常見問題

問：我可以在沒有編程知識的情況下使用定量策略嗎？

是的，您可以利用預先建造的交易平台和機器人，例如TradingView ， 3 Commas或Cryptohopper ，它們提供了可自定義的定量策略而無需編碼技能。

問：定量策略是否適合加密期貨的初學者？

儘管某些策略可能很複雜，但初學者可以從簡單的基於規則的系統或複制經驗豐富的交易者開始，使用諸如Bybit或Binance Futures等平台上的鏡像交易功能。

問：回測在製定定量策略中有多重要？

進行回測至關重要，因為它有助於使用歷史數據來驗證策略背後的邏輯，從而確保其在冒著實際資本的風險之前保持穩定。

問：定量策略在所有市場條件下是否有效？

不，在每種情況下都沒有單一的策略完美效果。貿易商應調整其模型或結合多種策略來處理趨勢，範圍或揮發性條件等不同市場動態。