BTC期貨如何管理多倉？ （儀表板設定）

位置追蹤架構

1. 每個 BTC 期貨部位都必須指派一個與交易所 API 金鑰、合約類型和槓桿率相關的唯一識別碼。

2. 即時保證金利用率顯示為每個未平倉部位旁的百分比條，透過 WebSocket 來源每 3 秒更新一次。

3. 職位時間以分鐘為單位進行追蹤並以顏色編碼：綠色表示 15 分鐘以下，琥珀色表示 15-60 分鐘，紅色表示超過 1 小時。

4. 入場價格、強平價格和未實現盈虧以等寬等寬字體呈現，以防止價格快速變動時對齊發生變化。

5. 可折疊的側邊面板顯示所有部位的累積 Delta 敞口，在任何新入場或部分平倉時立即重新計算。

統一的風險儀表板佈局

1. 第一行顯示總結指標：所有活躍合約的總名目價值、淨融資利率風險和最大回撤。

2. 中央網格按交易所（Binance、Bybit、OKX 和 Bitget）組織頭寸，每個交易所都佔據自己的帶有可排序列的標記部分。

3. 保證金緩衝指標顯示為每個部位下方的水平儀表，顯示目前標記價格與強平門檻之間的距離（以基點為單位）。

4. 使用 2 級資料嵌入每個部位的訂單簿深度快照，視覺化為對數縮放的堆疊買/賣量條。

5. 當任何部位的維持保證金低於所需水準的 110% 時，浮動警報徽章就會閃爍，如果啟用，則會觸發聲音通知。

自動對沖觸發邏輯

1. 跨倉相關引擎計算 BTC 永續合約和反向季度合約之間的滾動 5 分鐘皮爾森係數。

2. 當相關性低於 0.78 時，儀表板會突顯不平衡的方向性風險，並根據歷史波動率偏差建議抵銷條目。

3. 每個策略的自動對沖閾值均可配置：中性再平衡為 ±0.3 delta 偏差，激進為 ±0.15 delta 偏差。

4. 對沖執行日誌依時間順序顯示在專用標籤中，包括時間戳記、合約對、大小和滑點百分比。

5. 手動覆蓋切換可停用所有自動對沖訊號，而不影響單一部位的停損或獲利邏輯。

訂單流整合層

1. 聚合接受者交易量熱圖覆蓋每個倉位的圖表，突顯超過 65% 的執行訂單來自機構錢包的群集。

2. 成交機率分數出現在限價訂單旁邊，源自於即時價差寬度、最近的成交延遲和交易所特定的隊列優先指標。

3. 交易後分析將實際執行價格與前 90 秒內的 TWAP 和 VWAP 基準進行比較。

4. 失敗的訂單嘗試會被標記為根本原因：餘額不足、超出速率限製或價格偏差超出允許的容忍度。

5. 即時計數器追蹤跨交易所的待處理 GTC 訂單，區分僅發布、僅減少和標準類型。

常見問題解答

Q：我可以按策略而不是交易所對倉位進行分組嗎？答：是的。儀表板支援自訂標記。下單時指定「套利」、「基差」或「波動性多頭」等標籤。使用頂部導覽列按標籤過濾和排序。

Q：系統支援跨交易所全倉模式嗎？答：不可以。全倉保證金僅在單一交易所的原生保證金錢包內強制執行。交易所間的保證金池違反了監管隔離要求，因此被故意停用。

Q：儀表板如何處理部分強平？答：部分強平會觸發部位立即重新計算。剩餘規模、新的強平價格、更新的保證金比例在200ms內刷新。受影響的行周圍會出現紅色邊框，持續 5 秒。

Q：歷史部位盈虧是否可以匯出為 CSV 格式？答：是的。點擊任何頭寸行旁的下載圖標，產生帶有時間戳記的 CSV，其中包含入場時間、出場時間（如果關閉）、費用、已實現盈虧和應計資金。